RSI

Статистика среди трейдеров часто сопровождается негативным отношением к ней. Популярна фраза: Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика. Эта фраза наполнена тем, что при формировании статических отчетов важное значение имеют объективность лиц, обрабатывающих данные исследований и их независимость от их начальства (прямого в лице их непосредственных руководителей, непрямого — чиновников, наделенные властными полномочиями от государства, а также заказчиков — представителей, которые осуществляют финансирование этих статистических исследований). Принципиально можно констатировать, что так как формирование статистических отчетов предполагает достаточно значительное финансирование, то можно разграничить по этому фактору объективность статистики по заинтересованности организаторов этих исследований. Типа, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Но тем не менее, для власти нужна и независимая, объективная статистика, без которой власть не может объективно диагностировать реальное состояние дел в государстве, а значит имеются основание эту власть утратить.

( Читать дальше )

В этот раз будем тестировать стратегию разворотов по сигналам 3-х-дневного индикатора RSI. Начнем с проведения анализа пересечения границ перепроданности/перекупленности методом, описанным в предыдущей статье.

Анализ и тесты будем проводить на Python, используем библиотеку Zipline и Quantopian.

( Читать дальше )

При бэктестингах индикатора RSI заметил разное поведение на разных активах. На некоторых активах сигналы перекупленности и перепроданности по RSI за короткий период (2-5 дней) работают одинаково хорошо в обе стороны, а иногда преобладает только один сигнал. На крупных индексах за последние 10 лет лучше работает сигнал перепроданности⤴.

При поиске ответа на «Почему?» удалось найти решение для определения оптимального периода RSI и лучших порогов. Итак, проанализируем это вместе на Python.

( Читать дальше )

Всем Здравствуйте

Попробую написать постик про ТА.

Если посмотреть в Рунете «модель неудавшийся размах» или что-то подобное, то почти все время появляется вот такая странность

То же самое и в Русскоязычных Книгах. И в Сети

https://fintrader.pro/graf-analysis/graf-failure-swing/

http://vernofx.ru/technical_analysis/failure-swings/  (примеры взяты 1 и 2-й из Гугла)

И даже в лучшем Сериале про Трейдеров с Марианной Минскер уважаемый г-н Братухин  рассказывает именно про эту «модель».

( Читать дальше )

Сегодня индекс ММВБ слабо повышается, менее 1%. Индекс пытается пробить вверх сильный уровень сопротивления 1990 пунктов. В последние дни индекс ММВ тянет вверх Сбербанк, лидер по капитализации на российском рынке – 69 млрд. долл. За последнюю неделю акции Сбербанка об.выросли более 6% — до 181 руб. На прошлой неделе Сбербанк представил хорошую отчетность за 1 полугодие 2017 года, чистая прибыль выросла на 33,9% — до 353,2 млрд. руб. Технический индикатор RSI не исключает продолжения роста индекса ММВБ. При этом, существенных причин для снижения индекса ММВБ сегодня пока не наблюдается. В дальнейшем можно ожидать роста индекса ММВБ к отметке 2050 пунктов.

В прошлый раз мы проверили трендовую природу индикатора RSI. Нами были получены интересные результаты, особенно при торговле основными секторами. В этот раз мы продолжим двигаться в направлении изменения индикатора RSI, но будем использовать сигнал разворота тенденции.

Рассмотрим пересечение индикаторов RSI разных периодов. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python.

В этот раз:

• Попробуем быть на шаг впереди, используя 13-дневный и 65-дневный периоды RSI.
• Попробуем использовать стандартные 14-дневный и 70-дневный периоды RSI.
• Посмотрим на лучший период прошлого теста и используем 20-дневный и 100-дневный RSI.
• Попробуем отфильтровать тренды с помощью скользящих средних.

( Читать дальше )

В прошлый раз мы рассмотрели алгоритм торговли разворотов по сигналам RSI. В этой статье посмотрим, можно ли следовать в направлении движения RSI. Ведь индикатор показывает именно направление изменения цены. Алгоритмы пишем в Quantopian на Python.

В этот раз:

• Следуем в направлении RSI на одном таймфрейме (день).
• Следуем в направлении RSI на разных таймфреймах (час, день).
• Отфильтруем тренд актива средними.

( Читать дальше )

В этот раз мы протестируем стратегию торговли уровней перекупленности и перепроданности. Разворачивать нас будет индикатор RSI (Индекс относительной силы). Тестировать будем в Quantopian, а код писать на Python.

На повестке дня:

• Результаты разворотов на уровнях перекупленности/перепроданности.
• Влияние срока удержания позиции.
• Сравнение разных периодов индикаторов.

( Читать дальше )

Итак, на данный момент мы имеем вот такие настроения инвесторов.



К слову прошлый переворот проходил на 82%. Поэтому пора потихоньку сматывать удочки.

Предположим, что исходными данными для торговой системы являются свечи на некотором таймфрейме, и мы хотим использовать какой-нибудь индикатор технического анализа. Таких индикаторов много, какой из них выбрать? Или лучше придумать свой, логически обосновав его построение?

Попробуем понять, каким должен быть хороший индикатор, сформулировав некоторые требования к нему.



( Читать дальше )