Постов с тегом "RIM5": 44

RIM5


Торговый сигнал RIM5


long  RIM5     99800

take profit     100320

stop loss       99300


В кишлаке намечается пир

Хочу высказать свое предположение по рынку.
Цели на середину конец июня.
РТС 1200-1250
ММВБ 1800
Сбербанк 88
Газпром 190, возможно даже 200
SiU5 47000-48000 

Инвестиционный портфель алготрейдера 27.05.2015

    • 27 мая 2015, 12:22
    • |
    • SciFi
  • Еще
Инвестиционный портфель алготрейдера 27.05.2015

Мой дневник. Портфель называется инвестиционным, но больше половины шортов в нем, не знаю, насколько это корректно. Я называю его инвестиционным из-за того, что таймфрейм достаточно большой и сделок совершаю мало. Начинаю чувствовать, что оптимизации на 3 мес. истории для торговли на часовиках фьючерсами недостаточно. Лоты разных фьючерсов пытаюсь сбалансировать так, чтобы влияние на портфель коррелированных активов учитывалось. Вчера нарисовал схему, по ней получилось, что все фьючерсы коррелируют так: (VTBR) — (Si, RTS, Brent, SBRF, GAZR, LKOH) — (ED, GD). Вчера спросил у сообщества, какими лучше фьючерсами торговать. Ответил всего один человек, но дал дельный совет в виде своей статьи — то, что нужно. Думаю, начать также торговать фьючерсом на волатильность RVI. Буду изучать эту тему. Нужно изучить и добавить фьючерсы MIX, Eu, ROSN, GMKR, GBPU, SILV. В планах также вычислить корреляцию количественно между всеми торгуемыми активами и оптимизировать риск портфеля. Есть еще одна идея — фокусироваться на активах с наибольшим спекулятивным интересом. То есть не торговать втупую каким-то набором активов, а сначала оценивать рынок, смотреть, что сильнее всего растет или падает и работать по тренду с этими активами. Также пришла идея торговать тем же, что и Роман Андреев, который дает «ситуацию на текущий момент». В частности, начать торговать так же нефтью Light, S&P, МТС, Ростелеком, префы Сбера, префы Сургута и ФСК. Еще с сегодняшнего дня начну записывать все сделки и P/L с них. Даже на часовике их не так много. 

Торговый сигнал RIM5


long  RIM5     100580

take profit     101100

stop loss       100100

Расчет сбалансированного портфеля фьючерсов

    • 25 мая 2015, 17:56
    • |
    • SciFi
  • Еще
Хочу рассказать о своем способе составления более менее сбалансированного портфеля фьючерсов при торговле. Кроме этого, вывел пару формул, которые могут быть полезны вам. 

Зачем вообще торговать целым портфелем, если можно торговать увеличенным объемом одного фьючерса? 

Дело в диверсификации. Если мы торгуем сразу 10 разными фьючерсами, вероятность максимальной просадки нашего счета снижается, так как вероятность того, что все 10 фьючерсов дадут максимальную просадку одновременно меньше, чем вероятность того, что один фьючерс даст максимальную просадку с большим в 10 раз объемом.

Сначала я просто взял равный объем, который готов выделить на каждый из 9 фьючерсов, которыми торгуют мои роботы, и разделил его на ГО каждого фьючерса, тем самым получив количество торгуемых лотов. Но очень быстро понял, что некоторые фьючерсы оказывают слишком большое влияние на мой портфель, так как оказалось, что ГО некоторых фьючерсов существенно, в разы ниже, чем у других. К примеру, ГО EDM5 составляет около 2000 при цене 1 лота около 56000. А ГО SIM5 — 5500 при цене около 50000. Разница в два раза. Как следствие, так как ГО EDM5 заметно ниже, его в портфеле было больше и он сильнее влиял на общий портфель. 

( Читать дальше )

Metastock и фьючерсы

Добрый день! Столкнулся с такой проблемой:
В Metastock не удается протестирвоать стратегию на фьючерсах Ri и Si. Данные пробовал загружать в разных форматах, график строится нормально, но стратегия не работает — нет ни одного трейда. Та же стратегия на акциях Сбербанка тестируется нормально. В чем может быть проблема?

Торговый сигнал RIM5


short  RIM5    108340

take profit     107780

stop loss       108890

Торговый сигнал RIM5



long  RIM5    103950

take profit    104600

stop loss      103350

Торговый сигнал RIM5


long  RIM5    103850

take profit    104450

stop loss      103250

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн