FTSE 100

Доброго дня, товарищи:)
 
Помниться, были времена, любил я строить портфели по различным механическим принципами, вроде минимизация стандартного отклонения портфеля при заданном уровне ожидаемой прибыли. Эти идеи были оставлены как чересчур синтетические, без взгляда «в фирму». Слишком много без привязки к фундаменту, решил я. Слишком много базируется на прошлой динамике, анализ не смотрит в будущее, которое задаёт, как известно, текущую цену такого актива, как акции.
 
По волею судеб^ТМ мне приходиться ещё раз применить знания этого рода на практике — наш универ проводит портфельное соревнование. 

Условия таковы:
1) 1,000,000 фунтов начальный депозит
2) 10 компаний из FTSE 100
3) Не более 30% в одну компанию
4) Конкурс длится 2 месяца, с 2мя возможными перебалансировками раз в две недели

Не понравился временной горизонт (слишком маленький), но цель, в принципе, не получить максимальную прибыль, а применить портфельные теории на практике и получить результат в заранее определённом интервале. Также минус это отсутствие возможности операции шорт, покупки облигаций, хеджирования любых рисков.


( Читать дальше )

Интересно у меня Дакс и Футси раскорячились.

У дакса реверс подтянулся сверху к ценнику, ибо в шорте, а у Футси снизу к ценнику, ибо в лонге. Кто кого.))

Думаю уже сегодня должны разрешить эту ситуацию. Ждемс…

08 ноября 2012г.  13-00

Футси захотелось захеджить Дакса.

5 контрактов шорта футси от 5905 закрыто по 5817. Оттуда же открыто 6 контрактов лонга. 

Шорт Дакса продолжает удерживаться.

Итого имеем полный хедж. Реверсы у обоих систем далеко. Чуют Драгу. Решили посидеть в синтетическом кэше.)

07 ноября 2012г.  17-00

А вот и  дакс в шорт поспел.

8 контрактов лонга дакса от 7347 закрыто по 7347. Оттуда же открыто 9 контрактов шорта.

Итого диспозиция на 17-00  07 ноября 2012г.:

5 контрактов шорта футси от 5905  и 9 контрактов шорта дакса от 7347.

 

Доброго дня всем.

07 ноября 2012г.  16-00

5 контрактов лонга футси от 5843 закрыто по 5905. Оттуда же открыто 5 контрактов шорта.

Лонг дакса продолжает удерживается.

Таким образом у нас захеджирован лонг Дакса, но там тоже реверс уже недалеко.

Смотрим далее.

Добрый вечер.

Лонги Дакса и Футси удерживаются. Что характерно, системы поменяли настройки и отодвинули немного реверсы. Это обычно происходит тогода, когда они чуят начало тренда. Посмотрим...

Удачи всем. 

Доброго вечера всем.

 02 ноября 2012г.  19-00

5 контрактов лонга футси от 5822 закрыто по 5858. Оттуда же открыто 5 контрактов шорта.

Лонг дакса удерживается.

Тонкий рынок система отслеживает буквально по пятам.  

01 ноября 2012г.  19-00

9 контрактов вчерашнего шорта дакса от 7305 закрыто по 7347 (лось 42п)

Открыто 8 контрактов лонга по 7347

Итого диспозиция:

5 контрактов лонга футси от 5822  и 8 контрактов лонга дакса от 7347


Пока мне нравится то, как они оба друг друга поддерживают. Пожалуй баланс сил найден. Будем работать дальше.

01 ноября 2012г.  16-00

4 контракта шорта Футси по 5810  закрыто по 5822 (лось 12п)

Открыто 5 контрактов лонга Футси по 5822.

Шорт дакса удерживается.