CME

ES – фьючерсный контракт на фондовый индекс S&P500 (E-mini)
 
В индекс S&P500 включены: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных. Почти все компании обращаются на NYSE, однако присутствуют и те, которые торгуются на AMEX и Nasdaq.

 


Базовый актив: Значение фондового индекса S&P500.
Физически невозможно поставить фондовый индекс, поэтому данный контракт является расчетным.

Объем контракта: значение индекса х 50$
Так как контракт является расчетным, его объем представляет собой денежную величину, равную значению индекса, умноженную на 50 долларов США. На сегодня: 1372,5х50$ = 68 625 $

Тикер: ES

Месяцы поставки: март (H), июнь (M), сентябрь (U), декабрь (Z)

Размер тика: 0.25 индексных пункта

Стоимость тика: 12,5$


( Читать дальше )

CME Group – самое крупное объединение фьючерсных бирж в мире. Оно включает в себя несколько различных бирж, до определенного времени существовавших по отдельности. В состав CME Group входят:
 

• CBOT – Chicago Board of Trade (Чикагская Торговая Палата)
• CME – Chicago Mercantile Exchange (Чикагская Товарная Биржа)
• NYMEX – New York Mercantile Exchange (Нью-Йоркская Товарная Биржа)
• COMEX – Commodities Exchange (Товарная биржа, является структурным подразделением биржи NYMEX)

CBOT (произносится как «си-бОт») была основана в 1848 году. Вначале на ней торговали зерном, чуть позже от реального товара перешли к фьючерсам, первая сделка с производным финансовым инструментом была совершена в 1864 году. Сейчас на этой бирже торгуются фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию, инструменты финансового рынка и др.
 
CME 

( Читать дальше )

Приветствую всех.

Подскажите бывали ли у вас проблемы, с тем что на демке ниндзи тиковые графики грузились не полностью (пропадали утренние часы например).
При этом 5м и выше — грузятся полностью.
Как с этим бороться?

Если можно, краткое обоснование в комменты.

Ну что, давно обещала про комиссии…поехали.
Комиссии на фьючерсах всегда состоят из как минимум трех элементов.
1- комиссия биржи. Разнится от инструмента к инструменту, одинакова у всех брокеров. Существенно снижается с приобретением какого-либо биржевого членства, и да, друзья мои, вы тоже можете его приобрести, варианты разные, грамотный брокер всегда сможет проконсультировать по поводу целесобразности и деталей.
Платежи СМЕ (на контракт, на сторону) смотрим здесь: www.cmegroup.com/company/files/CME_Fee_Schedule.pdf
2- платеж NFA-одинаков для всех инструментов и всех брокеров. Ненавязчиво поднят примерно с год назад в два раза- с цента до двух на сторону, вроде мелочь, а NFA весьма приятно.
3- собственно, брокерская порция. Гигантски будет отличаться от брокера к брокеру. Что именно в нее вложено- всегда душевный и необходимый вопрос к тому, кто помогает вам с открытием счета, потому что вариаций здесь масса. Основная цель брокера- сделать цифру комиссии на вебсайте привлекательной, что бы человек, пусть даже пробегая мимо, отметил – о, дешево. Как в супермаркете -0,99.


( Читать дальше )

11:00 — 13:00 Часть первая: плюсы и минусы торговли фьючерсами на Западе (CME).
13.30-15.30 Часть вторая: юридические аспекты работы на срочном рынке США (CME).
16:00 — 18:00 Часть третья: технические аспекты работы на срочном рынке США (CME).


Подробности здесь: http://smart-lab.ru/blog/offtop/29004.php

и здесь http://asf-trade.livejournal.com/21093.html

Несмотря на то, что желающих посетить это мероприятие оказалось не так много, мы отказались от идеи отменить семинар, и остановили свой выбор на небольшой аудитории на 20-30 человек.

Пока еще есть свободные места. 

Думаю такой формат (небольшое кол-во участников) позволит ответить на большее кол-во вопросов, так что во всем есть свои плюсы.

Цена участия 5000 рублей.
Все вопросы: [email protected]

Модераторам: я не знаю, надо ли это в оффтоп выносить, так как регулярно вижу рекламные анонсы всевозможных мероприятиятий на главной странице, так что на Ваше усмотрение. Понятно, что мне выгодно, чтобы увидело максимальное кол-во народа. 

В комментариях к моему предыдущему посту- в жж, об управляющих и фондах- была высказана характерная для опытных трейдеров мысль, выражающаяся, собственно, в следующем: 
 «Никаких плюсов создание фонда 
для управления средствами соотечественников не дает»


( Читать дальше )

Буду в Москве неделю. Продам рассказ о внутридневной системе на ES. Комплексно: начная от принципов и процессов рынка, лежащих в основе, до абсолютной конкретики параметров. Робоводам, умеющим программировать паттерны, удастся вытащить бОльшую эффективность, чем «ручникам» (в силу оттогровки не только основного варианта, но и «боковых», статистически выгодных). Я — «ручник». В ручном режиме система везёт в среднем 2-5 пунктов в день, в зависимости от типа рынка (признаки определения текущего типа тоже входят в рассказ). В трендовый день, делая протяжку выхода, можно существенно увеличивать тэйк («как увидеть что день _будет_ трендовым» тоже входит). Ограничение сайза — ликвидность тика (до 500 контрактов). Цена слов — 10000$. По моему разумению, вся процедура — рассказы, показы, ответы на вопросы займёт часов 4-6.

Вводный вебинар  познакомит Вас с возможностями новейших интерфейсов ориентированных на работу в новом информационном поле электронного сведения сделок. Мы расскажем Вам о преимуществах структурного анализа электронного объема торгов и профессиональных методах работы на рынке акций.
Главной задачей данного вебинара является демонстрация основ структурной обработки объема торгов бирж: «Украинская биржа», РТС, ММВБ, а также крупнейших международных бирж NYSE, NASDAQ, CME, EUREXи т.д.. Мы покажем Вам влияние объема торгов базовых активов на ценообразование производных инструментов и их взаимосвязь с точки зрения объемного анализа. Рассмотрение ряда внутридневных ситуаций на инструментах бирж: «Украинская биржа», РТС и ММВБ, с применением тиковых и кластерных структуризаторов объема платформы VolFix.NET, откроют Вам внутреннюю структуру рынка. А сравнительный анализ движения акций и их производных инструментов на среднесрочных временных интервалах позволит определить на рынке «ведущего и ведомого»…


( Читать дальше )