Управление рисками — это один из самых важных аспектов в трейдинге, которому уделяется очень мало внимания. Посудите сами, на каждые 100 книг по трейдингу, можно найти 1 книгу о риск менеджменте, на каждые 1000 постов на форумах, можно найти 1 пост об управлении рисков. Всем кажется, а что там такого важного? Поставил стоп-лосс — вот тебе и риск менеджмент.
Обычно о риск менеджменте начинают задумываться после первого слитого депозита. Но это длиться недолго. Следующая прибыльная сделка обеспечивает нам свежую дозу дофамина, с которой приходит самоуверенность, жадность и желание поскорее отыграть не только потери, но и все упущенные возможности. Трейдинг — это, прежде всего, эмоциональный процесс, во время которого мы де-факто находимся под стрессом и часто принимаем решения, о которых потом жалеем.
Как утверждал Наполеон Бонапарт:“Гениальный войн — это тот, кто может делать обычные вещи, когда все вокруг сходят с ума.”
Самая частая причина слива депозита — это не соблюдение трейдером риск менеджмента или не правильный выбор размера позиции.
В этой видео вы узнаете:
✅ Что такое управление рисками и почему это важно.
✅ Что такое размер позиции.
✅ Как рассчитать размер вашей позиции, чтобы вы никогда не потеряли торговый счет.
Многие системы работают с переменным плечом. Для смены плеча нужны выверенные основания.
Какие события могут служить основанием для увеличения или сокращения плеча при трендовой торговле?
Попробуем раскидать.
Для сокращения:
1. Получение прибыли (по мере достижения целей уже нет необходимости сильно рисковать).
2. «Несъедобная» волатильность (на ней увеличения плеча приводит к росту убытков, а не к росту прибыли).
Для увеличения:
1. Отсутствие прибыли (то есть рискуем пока только собственным капиталом).
2. «Съедобная» волатильность (на ней есть прямо пропорциональная зависимость между размером плеча и прибылью).
Какие ещё могут быть основания?
Живёт себе человек убеждённый трейдер-спекулянт. Торгует, выводит, не имеет иных источников дохода, кроме трейдерского. Потом вдруг натыкается на комментарии Робота Бендера и начинает чувствовать, как начинает болеть горло подступают сомнения: «А всё ли я правильно делаю? Не начать ли создавать себе пассивный доход, покупая на часть прибыли дивидендные акции и облигации каждый месяц понемногу?»
Боль в горле эта мысль быстро проходит. Но потом возвращается снова, и уже не одна, а с сухим кашлем другой мыслью: «Но ведь действительно пассивный доход лучше активного. С ним можно жить гораздо легче и проще, чем с активным. Нужно лишь сформировать большой капитал в приносящих дивиденды и купоны активах».
Но организм трейдерское мышление ещё имеет запасы прочности и сопротивляется болезни отметает данное возражение следующим рассуждением: «Но ведь рентабельность инвестиций намного ниже, чем плечевой торговли с выводом прибыли. И снижает общую скорость прироста капитала».