трейдинг

В новом выпуске проводится технический анализ акций Сбербанка по методу волн Эллиотта на 26.03.2023. В ближайшее время жду старта подволны iv в 3 в волне С. Подробности ценовых диапазонов подволн и ожидаемого характера движения акций Сбербанка в видео.

Telegram-канал: t.me/simplewaves_trading

Феррари или Ламборгини? Все  про стоп-лоссы

У каждого успешного трейдера рано или поздно возникает вопрос “что купить: Феррари или Ламбо?”, и ответ лежит в индивидуальном подходе трейдера к стоп-лоссам. Управление торговлей состоит из многих факторов: некоторые из них психологические, некоторые более математические, но многие находятся между ними.

Ответы на вопрос “Как управлять риском?” будут варьироваться от трейдера к трейдеру, но в целом вот несколько основных подходов к стоп-лоссам: 

• wide stop / дальний стоп
• tight stop / близкий стоп
• paritet stop / стоп равный профиту
• max loss stop / стоп по максимально возможному убытку по сделке
• no stop / никаких стопов

Конечно, кроме дискретного подхода с фиксированным стопом, существуют стремные стратегии типа трейлинг-стоп, усреднение и прочие, которые условно нужны только для того, чтобы психологичски помочь сыкливому трейдеру все-таки поставить стоп. 

Трейлинговые стопы — стоп не триггером сразу убыток фиксирует, а постепенно размываем убыток во времени и это воспринимается легче.

5. Размышляю о том, что сказал Михаил в обсуждении первой части поста ( О различении понятий сигнал, индикатор и прогноз (smart-lab.ru) )

Получается так. У нас есть «прогноз-машинка», делающая прогноз Return (я называл его «одПрогноз») для некоторого инструмента (акции), который мы хотим торговать. На самом деле, для каждого из набора инструментов, но сейчас будет речь об одном (или о каждом из — по отдельности).

В эту прогноз-машинку, собственно, запихнута какая-то регрессия над как-то препарированной историей этого инструмента (и, возможно, чем-то ещё, хоть солнечной активностью, бог весть).

В процессе этого запихивания использованы какие-то параметры, для которых значения выбраны как-то умозрительно. Возьмем другие значения этих параметров — регрессия будет работать по-другому, выдавая другие прогнозы.

То есть у нас есть возможность просто за счет «расщепления» параметров построения регрессии получать много разных прогнозов одной и той же интересующей нас величины — Return или одПрогноз. Кроме того, у нас могут быть вообще по-разному построенные прогноз-машинки — не в смысле параметров, а по конструкции, по «топологии».