торговля роботами

Приветствуем!

Как и говорилось ранее, мы планируем торговать открыто. Вчера сделали полуавтоматический модуль. Попросили добавить тейкпрофиты — сделано.

Скачать обновленную  редакцию модуля. 

В новом варианте сделали два выхода:

• первая часть закрывается по ближайшему уровню,
• вторая по дальнему в соотношении 50 на 50.

Пока что без стопов. 

Уровни определили по недельной проторговке. Для ETH это 350 и 340 — ближайшие цели.

Открывать шорт планируем по 375 при накоплении объема. Так же добавили чекбокс: если не хочется ограничивать свой вход  — то чекбокс не активен, если нужно фильтровать — то чекаем его и ждем накопление дневного объема.

Сколько торговать денег, каждый решает сам. Хотите 0.001 лота — пожалуйста. Хотите 200 лотов  - нет преград.  Никто никому в карман не лезет.)

Если сделка не пройдет фильтр — мы сообщим. Если откроется, то сообщим и покажем ее результат вне зависимости от прибыли или убытка.

( Читать дальше )

В общем, угрохав на исследования 2-3 года (не ну конечно за 2-3 года я еще успел сделать несколько безуспешных проектов инвесторов) я таки запустил наконец-то реальную торговлю сразу на двух брокерах бинарок.

Поковырявшись в 264 стратегиях я выяснил, что хорошо себя ведут стратегии, которые были изобретены еще 2 года назад. Ну то есть сильные закономерности существуют до сих пор и уверенно себя чувствуют. С тех пор конечно что-то было улучшено, но сами закономерности остались те же. Даже обидно, мог бы раньше запуститься.

В итоге решил убрать стратегии, которые работают сейчас не очень, и картина не сильно поменялась в плане прибыли. Зато повысилась стабильность и повысился винрейт.

Если торговать с коэффициентом ослабления критерия Келли 0.2 и процентами выплат 82% у одного брокера и 80% у другого, получается неплохой результат. Винрейт у сигналов разный, но в среднем он 59%. Вот результат теста с начала 2020 года по 26.05.2020. Т.е. этот период вообще никак не участвовал в настройке стратегий. 

( Читать дальше )

Приветствую!

 

    Давно руки не доходят что то напечатать толковое на смартлабе. Сейчас вот печатаю, не особо толковое но все ж любопытное.

 

Решил разнообразить свои алгоритмы и немного поторговать «боковой» алгоритм. ну и в процессе собирания алгоритма получилось как обычно не то что хотелось изначально.

Суть идеи свелась к тому, что беру два инструмента и далее связываю их между собой (можно прологарифмировать и делать любую нелинейную связь тикеров) за основу связи можно брать прямую (бид первой бумаги — аск второй и наоборот или закрытие1-закрытие2 или регрессию или все на что фантазия разыграется, главное чтобы движение «индикатора» улавливало колебания бумаг. 

Далее все по проще, один инструмент например Сбер, будет торговаться, второй инструмент будет направлять (лучше чем ммвб не найти, но можно взять например сбер обычку и префы, си и доллар, ртс и ммвб и при этом ртс можно в рубли пересчитать) 
В своем примере я делал так: два тикера, зависимость бумаг считал только в момент их допустимой корреляции ( то есть, если бумаги пошли в разнобой, то переставал считать их связь, и собственно торговать прекращал.) ну и далее естественно исходить нужно из бумаги. ставлю на сбер от 20р, если расхождение есть больше 20р между сбером и ммвб, то открываю сделку. если после этого бумаги пошли в разнобой, то через каждые 30р вхожу снова (без удвоения, хотя можно и удваиваться, в тестах далее 80р не улетала бумага так что это на руку) Закрытие позиции просто при достижении равновесного значения. 

Как это выглядет. Стрелочка просто — это вход, с + это добор позиции. 
 

( Читать дальше )

Приветствую всех. 

Новый ролик, по новой программе.

Изменились немного маркеры, добавилась в редакторе функиция соединения с формулами, а также немного философских рассуждений.

Сам боковой алгоритм ничего конкретного из себя не представляем. Мы ждем когда снизится обьем в рынке, и принимаем для себя что это боковик, далее торгуем контртрендово от хай/лоу. 

( Читать дальше )

Приветствую всех!!

Новое видео посвящено самому важному в алготрейдинге — управление позицией!

Новый функционал TSLab 2.0 позволяет контролировать сделку и ее размеры через кубики. То есть, если раньше для донабора или частичного сброса позиции, необходимо было использовать сотни кубиков по одной логике, теперь все делается парой кубиков Изменения позиции. 

Это так же позволяет обойти торговые настройки, заложенные в программу шаблонно, и использовать по своему личному мнению, в какой момент будет агент пытаться повторно закрыть или открыть позу или ее часть. 

( Читать дальше )

Приветствую всех!

Давно не писал на смарте, и времени не было и руки не доходили. В ближайшее время будет цикл (скорее всего в неделю одно видео) обучающий TSLab 2.0 будут короткие мувики, с обьяснением как стандартный функционал работает, и будут длинные ролики с разбором типичных стратегий (с учетом новых возможностей алгоритм соберу практически любой сложности). По желанию аудитории буду делать тематические записи с выкладыванием скрипта если в смартлаб имеется возможность приаттачить файл, если нет, то на форуме тслаб сделаем отдельную ветку. 

 

( Читать дальше )

Всем привет! Закончился октябрь можно
подвести итоги торговли. Сухой остаток
получился +39,5%. Торговля велась в
основном на инструменте SiZ4 роботом ,
также торговались фьючерс Сбера ( SRZ4) и
иногда скальпинг на фьчерсе РусьГидро
(HYZ4).Профит доходил до +60%, откаты
подъели прибыль. В середине октября решил
отключить бот на Сбере и не распыляться на
скальпинг на Гидре.Всем удачи и профита
:-) 

В двух словах о моей ситуации в трейдинге...
Начал знакомство с торговлей на Форекс с середины июня 2013… т.е. прошло уже 9 месяцев… По всем житейским правилам пора «рожать» работающую ТС...
С самого начала знакомства с рынками я, как и все начинающие, старался строить ТС на имеющихся в наличии индикаторах: всякие там МА, Стохастики, RSI, Parabolic и т.д… Сразу выявились серьезные проблемы этих инструментов и, по сути, невозможность создания на их базе сколь бы то ни было стабильной ТС для последующей ее автоматизации… Пришлось потратить два дня на изучение MQL4. Через 3 месяца я пришел к выводу, что без разработки собственных формул и индикаторов так и останусь «мухой в майонезной банке»… Пара месяцев ушла на разработки и обкатки алгоритмов и готовых индикаторов, а также на создание двух стандартных роботов и одного шаблонного… Результаты работы роботов оказались для меня вполне приемлимыми (об этом чуть позже).

( Читать дальше )

    Ура, это свершилось! Один отличный день, хоть конечно он еще и незакончен для робота, но он уже просто суперски проколол свое сопротивление по профиту в 16000 пунктов РТС и улетел на +19500 пунктов!!!
    Такой бы рынок, да почаще! Думаю всем понравились текущие движения! Всем профитов!

 

Незря я сегодня в ЖЖ писал что мы молимся за пробой ))

  Кто не совсем понимает что это такое и как это работает, может проверить способности нейросетей на себе.

  Вот например, мы все умеем читать. Что означает это умение? Просто в нашем мозгу есть «стопка» нейоронов, отвечающих за распознавание неких символов. Казалось бы это можно было бы организовать простейшим алгоритмом, по типу Если А = А, то А. Но нет, нейросеть  работает гораздо сложнее, так как она может по фрагменту буквы воспроизвести ее! Более того, если взять абсалютные каракули, отдаленно напоминающие буквы, но расположить их в верном порядке слов, то нейросеть сможет прочитать текст и понять его смысыл!
  
  ПРОЧТИТЕ:



   По такому же принципу, нейросеть может научиться пони мать паттерны, при условии что они существуют. И даже когда они видоизменятся, она всеравно в большенстве случаев распознает их с высокой долей вероятности.