торгвая стратегия

Доллар  — Вчера вечером открыт шорт. стоп 74930. цель 73111

Нефть- вышли из боковика вверх, искать уровень покупки по оптимальному стопу.
 
Сбербанк — вышли из боковика вверх. Постепенно покупать.
ВТБ — вне позиции 

Газпром —  куплен. Стоп 179.8 цель 200

Анализ проводился на часовом графике с 27.10.14 года по 11.11.17 года, по данным предоставленными через торговый терминал МТ.
Итого, за период 3 года 14 дней, были получены следующие результаты:
Из 10 сделок было получено 7 прибыльных сделок и 3 убыточных.
Средняя прибыль на сделку составила 86.21 пункта.
Средний убыток на сделку составил 48.5 пунктов.
Средний S/L составил 62.5 пунктов.
Суть анализа заключался в нахождении паттернов, после которых с вероятностью не менее 60% будет наблюдаться повторяющееся движения индекса.
В анализе инструмента использовался индикатор, указывающий процентное изменение по цене закрытия свеч.
                                                                                  План торговли:

Условия к открытию сделки:
1. Открытие рынка происходит с разрывом вверх по отношению к закрытию предыдущего дня. 
2. Процент прироста цены за первый час составляет не менее 0.68% к закрытию предыдущего дня.
3.Тело свечи первого часа меньше, чем длина разрыва.
4. Длина тела свечи за второй час торговли больше тела свечи первого часа минимум в два раза.
5. Продажа происходит на закрытии второй свечи.

Установка стоп-лосса:
Установка стопа происходит над телами двух свечей( за первый и второй час торговли).

Выход из сделки:
Сделку держим до закрытия третьей свечи после входа, т.е.  три часа, после чего её закрываем.
Примечание: анализ проводил в 2018 году, на сегодняшний день вышеуказанные данные по индексу не перепроверял.

На большом количестве сделок вроде все равно,
брать сделки с вероятностью успеха 50% и тейк\стоп = 2,
или с вероятностью успеха 30%, зато тейк\стоп = 4 (это очень красиво смотрится)
НО!!!
1)  В первом случае 0,5 в степени 8 = 1\256, а во втором 0,7 в степени 8 = 1\17,3.
Т.е. в первом случае 8 убыточных сделок подряд вы получите на протяжении 256 сделок (т.е. при 20 сделках в месяц -1 раз в год),
а во втором — на 17 сделках (при 20 сделках в месяц — каждый месяц).
Надо иметь большую психологическую устойчивость для второго случая. Да и эквити в первом случае — гораздо глаже
2) Во втором случае — вы высиживаете, даже если увидели более удачный вход на другом инструменте или на том же,
а в первом — капитал быстро освобождается — те увидели удачное место — входите, т.к. есть свободный капитал для входа.

В некоторых системах можно комбинировать — часть закрывать с большой вероятностью успеха на ближних целях, а часть трейлить стоп после первой цели или не трогая стоп, держаться до второй-дальней цели. С точки зрения нервов и гладкости эквити — это наверное лучшее решение. А как Вы думаете?

Системы с вероятность удачного входа в районе 70% тоже существуют, но там стопы больше тейка — а это совсем другая история, там свои заморочки.