стратегии

Почему стратегия «buy and hold» лучше стратегии «sell in May and go away» и большинства других сценариев?

Было рассмотрено 4 стратегии:

1. The «original» strategy
Предполагает выход из рынка с 30 апр. по 31 окт.

2. The «jump start» strategy
Если в начале апреля начинаются колебания на рынке, то мы выходим. Осенью поступаем наоборот: начиная с 1-го торгового дня октября мы стараемся уловить первый намек рынка на восходящий тренд.

Результаты и описание остальных стратегий смотри в headlines QUANTS EXTRA.

#USA   #стратегии

Рынок отечественных операционных систем (ОС) для персональных компьютеров и серверов в 2023 году продемонстрировал впечатляющий рост на 57%, достигнув отметки в 11,3 млрд рублей. Это на 13% превысило прогнозы консалтинговой компании Strategy Partners, отмечающие предполагаемый рост до 10,4 млрд рублей.

Подробный анализ рынка, проведенный Strategy Partners, указывает на динамичный рост сегмента бизнеса к бизнесу (b2b) за счет процесса импортозамещения. Компании, особенно средние и крупные, перешли на российские операционные системы из-за ограничений на приобретение и продление лицензий на зарубежные аналоги, такие как продукты Microsoft. Этот тренд обеспечил 10% доли сегмента b2b на рынке, а ожидается его дальнейший рост, особенно после уведомления Microsoft о прекращении работы облачных сервисов.

Стратегические инициативы государства также оказывают влияние на рынок, стимулируя импортозамещение. К 2025 году объекты критической информационной инфраструктуры должны перейти на российское ПО, что создает дополнительный импульс для использования отечественных операционных систем. Российские ОС, такие как Astra Linux, Базальт СПО и Ред софт, уже занимают значительные доли рынка.

( Читать дальше )

CAGR — совокупный среднегодовой темп роста. 

🏙С 2003 по 2024 темп роста золота в рублях 14.4%, а у индекса акций РФ 15.8%. Значит вложив изначально капитал и не пополняя его Вы получили бы больше денег именно в акциях. Все логично и понятно.

🌆Рассмотрим пример когда человек вложил 50 тыс рублей в 2003 и затем с каждым годом вкладывал больше на величину инфляции (зарплаты ведь растут в стране).

🌉В итоге за 21 год он вложил бы таким образом 5.72 млн рублей в текущих деньгах. В акциях РФ он имел бы сейчас 9.84 млн, а вкладывая в золото 11.36 млн.

🎁Как видим преимущество в 15% в финальной сумме. Это произошло потому что важна форма графика при регулярных докупках. Покупая акции Вы вынуждены покупать часто на хаях (2005-2008, 2021) и терять из-за этого доходность.

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет!

Не так давно я делал пост про управление позицией в трейдинге.
smart-lab.ru/blog/981243.php

Суть стратегии довольно проста, ее можно изобразить на простом рисунке:

Как показала практика, такое управление позицией довольно эффективно и дает на самой простой стратегии не плохие результаты:



( Читать дальше )

Что такое ОИ?

Открытый интерес (ОИ) представляет собой общее количество открытых контрактов на фьючерсном рынке, которые еще не были исполнены или закрыты. Этот показатель является важным индикатором рыночной активности и сентимента.
Он складывается из открытых позиций юридических и физических лиц.

Зачем использовать ОИ?

Данные по ОИ могут стать настоящим пластом новой полезной информации для трейдеров, ведь они позволяют:

• Оценить настроения рынка.
  Преобладание длинных позиций (OI > 0) говорит о бычьем настроении, преобладание коротких (OI < 0) – о медвежьем.
  
  
• Понимать, за счет кого происходит движение цены — юридических или физических лиц
                   
• Идентифицировать крупных игроков.
  Резкие изменения OI могут сигнализировать об непосредственном участии крупных игроков.

• Следовать трендам.
  Рост OI вместе с ценой – подтверждение тренда, а его снижение – возможный разворот.

Пример использования ОИ:

( Читать дальше )

На рынке есть большой выбор инструментов под любой запрос, в том числе на грани фантазии. Например, если есть желание удвоить вложенную сумму за короткий срок. Разберёмся, как такое возможно.

Больше прибыли = больше риска

На фондовом рынке нет ничего бесплатного. Высокая прибыль в большинстве случаев связана с высоким риском. Иначе говоря, чтобы заработать больше, нужно рисковать сильнее.

Обычная доходность для российского рынка акций исторически колеблется в диапазоне 15–20% в рублях. Это позволяет стабильно обыгрывать инфляцию и удвоить вложенную сумму примерно за 4–5 лет.

Но, если у инвестора небольшая сумма на счёте, а горизонт планирования не такой длинный, то он вполне справедливо может искать доходности с двух-, трёхкратным ростом и даже больше.

Три базовые стратегии

Среди инструментов и активов, которые доступны любому инвестору и могут приносить 100% прибыли всего за несколько недель или месяцев, можно выделить три основных:

1. Маржинальные сделки с акциями.

( Читать дальше )

Грааль на рынке, да и в жизни математика, научитесь считать свои риски и будете всегда в плюсе.

Новая рубрика на нашем YouTube-канале  — лекции от приглашенных спикеров, профессионалов мира инвестиций, трейдинга и финансовой аналитики!

Уже завтра, 21 февраля с 13:00 до 15:00 для вас выступит доктор экономических наук, профессор кафедры финансов Саратовского
социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова — Максим Киселев.

Тема открытого урока “Подходы к прогнозированию финансовых рынков”.

Кому будет полезен урок:

начинающим и опытным инвесторам, задумывающимся о создании индивидуальной инвестиционной стратегии

Программа урока:

1. Интуитивный анализ: как работает интуиция при принятии инвестиционных решений?
2. Статистический анализ: можно ли обыграть биржевую толпу?
3. Фундаментальный анализ: как экономические показатели помогают делать прогнозы?
4. Технический анализ: можно ли предсказать настроение биржевой толпы?
5. Основы вашей инвестиционной стратегии.

После просмотра вы сможете повысить качество принимаемых инвестиционных решений и систематизировать свои знания в области прогнозирования движения цены.

( Читать дальше )

Коллеги, всем привет!
Представляю очередное видео из серии Тестируем популярные стратегии.
Сегодня проверим, можно ли заработать на бирже торгуя по индикатору Ишимоку.
Проведем тест стратегии при помощи TSLab на 2022г. а потом используем полученные данные и посмотрим, как стратегия показала себя в 2023г.
Смотрите, будет интересно! :)


А если вам нужна разработка роботов или тестировка стратегий, обращайтесь, буду рад вам помочь.

 

стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: NG1!
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 108.4%
P&L стратегии: -927.9%
Средний убыток: -23.1%
Средняя прибыль: 26.5%
Профит фактор: 0.6
Фактор восстановления: -0.6

Результаты стратегии крайне слабые: торговая система лишь изредка показывала рост P&L (2003 — 2005, 2008 — 2009, 2020 — 2023).

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo