своп

( Читать дальше )

Нефть держим с 30,90 долларов за баррель с 22 января 2016 года. Покупали же нефть люди за 147 долларов за баррель.

Фьючерс на доллар держим в шорте с 78495 (50 лотов) и 79564 (250 лотов) с января 2016 года. Фьючерсы роллируем. Кушаем контанго.

Позицию держим дальше. Просто держим. Пока точку выхода не означаем. Чисто цена, срок. Габдулла.

Я Мартынову в 2011 году звонил, хотел инвестиционный продукт aspire продать, Мартын в Америку улетел, не перезвонил:))))

В праздники было много разговоров о КНР, об их денежном рынке, о росте ставок овернайт и проч. (даже биткоин завалился на ситуации в КНР — то правда, т.к. оборот в битке на 80% — это китай, китайцы с помощью него уже не первый год стараются малые доли конвертить юань-биткоин-бакс). Но для меня основной показатель кросс-каренси на юань-бакс. И что мы видим — это типичная ситуация в начале года, т.е. в 2015 году XCCY был на таких же хаях. Конечно ситуация малоприятная, т.к. может привести в кассовым разрывам у особо закредитованных «товарищей», но, в тоже время, она контролируема со стороны PBOC. Кстати, видно что спрос на юань начал расти с начала декабря.

С 1 октября китайский юань включен в корзину резервных валют Международного валютного фонда.
В процентах соотношение валют в корзине стало следующим: доллар США — 41,73%, евро — 30,93%, юань — 10,92%, иена — 8,33%, фунт стерлингов — 8,09%.
Наверно из-за этого и был весь сыр-бор на рынке СВОПов в пятницу

комуто ОЧЕНЬ нужен бакс
ставки свопов рубльдолл упали до 6%, а еврорубль выросли до 11%
клевещут, что на дойче массово закрывают линии амбанки

Прочитал новость

МОСКВА, 17 августа. /ПРАЙМ/. Центральный банк РФ установил на 17 августа следующие условия проведения операций «валютный своп buy/sell overnight» EUR/RUB: своп-разница – 0,0226 рублей, базовый курс – 72,0021 рублей за евро. Даты валютирования – 17 и 18 августа 2016 года. Об этом сообщила пресс-служба Банка России. Банк России проводит валютные свопы на условиях покупки им евро со сроком расчетов «сегодня» по базовому курсу (рассчитывается НКЦ) и обратной ее продажи со сроком расчетов «завтра». Своп-разница рассчитывается исходя из ставок 11,5% годовых по рублям и 0% годовых по евро (устанавливаются решением совета директоров Банка России). Банк России заключает сделки «валютный своп» с кредитными организациями, имеющими доступ к биржевым торгам, либо на внебиржевом рынке с контрагентами Банка России по операциям купли-продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, а также через Московскую биржу.

Собственно в общем схема понятна, но в деталях...


( Читать дальше )

Участник Denis2013 недавно поднял интересную тему
smart-lab.ru/blog/338943.php
а именно тему календарных спредов на фьючерсы. Интересная она потому, что:

1. Это отдельные инструменты со своей ликвидностью, маржой, стаканами и своими собственными стратегиями, хоть они часто позиционируются как инструменты просто для удобного перекладывания из ближнего фьючерса в дальний (в самих проспектах CME видел такое)
2. Там проходят достаточно большие объёмы (разумеется, в контрактах, не в деньгах), но, как я заметил, на CME, по крайней мере, эти объёмы в общие отчёты не идут. Подробности в конце поста.
3. Сама по себе тема календарных спредов на фьючерсы довольно слабо освещается, даже на сайтах бирж их надо хорошенько поискать.
4. За счёт низкой маржи можно нарисовать большой объём в ОИ, имея не так много денег. Спред — это линейный дериватив на фьючерс, в отличие от опциона, и у него низкая волатильность. Как тут выясняется, есть ещё деривативы на спреды — бабочки, кондоры и проч., у которых маржа ещё ниже.

( Читать дальше )