реакция рынка

Реакция рынков на отчет по рынку труда США (графики 5 минут):

Наиболее примечательна реакция в золоте, падение которого за 20 минут составило более 1% после выхода отчета.

После выхода новостей о том, что Китай сокращает стимулирование национальной экономики нефть развернулась и упала на 2$. Снижение в настоящий момент к вчерашнему закрытию составляет около 1,5%.
 
Вместе с нефтью вниз пошел и рубль против доллара. USDRUB сейчас подрастает +0,3% 

ВТБ Капитал повысили справедливую цену по акциям Энел Россия на 18%, рекомендация Покупать.
Аналитики отмечают, что  компания может стать одним из бенефициаров инвестиционного цикла в российском электроэнергетическом секторе, EBITDA компании может удвоиться к 2030 г. В секторе растут риски введения цены на выбросы CO2. Энел Россия находится в более выгодном положении по сравнению с компаниями сектора.

Телеграм канал РДВ поддержал эту идею: Enel Россия — главный претендент на ветряные квоты  в размере 4.1 ГВт. Источники сообщают, что Enel может получить весь объём разыгрываемых квот. Справедливая цена акций Enel (ENRU) 1.45 руб, потенциал роста +77%

Реакцию видно на 5-минутном графике курса доллар рубль:

До этого момента доллар укреплялся 3 дня подряд и сегодня развернулся в обратную сторону. 
Доходности 10-леток США на месте.
Курс EURUSD укрепился на 30-35 пунктов.
Risk аппетит вырос после публикации, S&P500 обновил рекордный максимум.
Нефть там же где и была.

Ужесточение денежно-кредитной политики США ожидается намного быстрее, реакция S&P 500:



Доллар США резко консолидировался против основных валют после заседания ФРС:



Золото к 21:31 по мск теряет 1,31%:




Итоги:

• Ставка ФРС =  0.25%  (прогноз 0.25% / пред 0.25%)
• QE без изменений до видимого прогресса
• Инфляция в США в 2021 году составит 3,4%, в 2022 — 2,1%, в 2023 — 2,2% 
• ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2021 год до 7%, оставила прогноз на 2022 год на уровне 3,3%
• Безработица в США в 2021 году составит 4,5%, в 2022 — 3,8%
• Ставка без изменений до достижения таргетов по занятости и инфляции 
• Прогнозируется 2 повышения ставки к концу 2023 года
• Пауэлл: сворачивание стимулирования — ФРС предупредит заранее
• прогнозируется дальнейший рост инфляции в ближайшие месяцы прежде, чем начнется охлаждение 
• Пауэлл: будет уместным начать обсуждение начала сворачивания стимулирования на следующих заседаниях, если прогресс в восстановлении экономики будет продолжаться 

СД рекомендовал дивиденды 6,72 рубля/ап и 0,7 рубля/ао
Дивдоходность на преф получилась около 14%

 Установить 20 июля 2021 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

В выходные писали, что Эрдоган отправил главу ЦБ Турции в отставку. 
Курс USD/TRY вырос сегодня до 8 лир за доллар, против 7.22 на закрытии в пятницу, прибавив более 10%.

После выхода заявлений Байдена, рубль упал более чем на 1%, а доходность 10-летних облигаций России подсочила до максимума за 11 мес (6,94%).
Индекс гособлигаций России RGBI провалился до новых минимумов с 6 апреля 2020.

smart-lab.ru/q/bonds/SU26235RMFS0
smart-lab.ru/gr/MOEX.RGBI 

Сегодня в 16:30 вышел ежемесячный отчет по рынку труда США — NonFarm Payrolls. Уже давно он считается самым сильным экономическим индикатором по своему влиянию на рынки. Данные по февралю показывают существенный рост по сравнению с январем:

В первые 5 минут после отчета рынок упал, а потом начал расти

Отчет вышел лучше ожиданий аналитиков. Причина — снижение числа covid19. Число вновь созданных рабочих мест составило 379 тысяч, в то время как аналитики ожидали рост всего до 182 тысяч.

Народ на рынке опасается, что инфляция к лету пойдет в рост вместе с восстановлением экономики, доходности Трежерис продолжат рост и ФРС может утратить контроль за этим процессом.

Трамп просит директора ФБР Джеймса Кови приостановить расследование в отношении Майкла Флинна, бывшего советника по нацбезопасности. Такую заметку написала газета New York Times.

Вроде бы новость никак не должна влиять на рынки, но именно этим сейчас объясняют текущее падение фьючерсов на S&P500 и падение доллара.

Падение S&P500 доходило до 0,75% что по последним временам является слишком большой коррекцией.