позиции

upd: отстопил лонг NG по 2.65
опять тест 2.85 не состоялся, вчера я не вышел из позиции хотя почувствовал недоброе.Второй раз не добираемся немного до цели.Надо цели ставить скромнее
момент точно ушел в газе, теперь теоретически можно ждать обновления низов.Но шортить не буду, эти заходы в 5 процентов туда сюда в день не для меня
шортанул фсип по 1316… Нашел видимо для себя удачное место для шорта-все что выше 1315)))традиционно стоп теперь 1315, таргет 1305 и ниже
 
остальные позы не трогал.Выстрелы в нефти-потенциально к падению
 
Российский рынок сегодня вел себя с одной стороны прогнозируемо, с другой стороны странновато, особенно вечером.То, за что цепляются котировки в моменте(то за одно то за другое)говорит о неуверенности крупных участников
 
по раскладу жду завтра(среда)начало падения, которое выкупать уже не нужно.На чем будем падать я не знаю, причина найдется.То есть, если завтра открывамся гепом вниз, выкупать его в этот раз не нужно, как мне кажется


( Читать дальше )

Что имею. Почти весь в лонгах.
Лонги ММВБ  ГП- 174,35  Ростел об.-155,66 ММК- 13,775  Роснефть 216,34. Плечо на сегодня 56%. Это соотношение собственных средств к заёмным. При 50%-ограничительная маржа т.е. нельзя покупать, при 25% маржин колл.
 Лонги на форексе S&P — 1211/ стоп-1299, 1214/стоп1288, 1301/стоп 1304, 1321.
Е/Д 1,275+1,31 

СиП 1300 пока не прошёл, удержался. Продолжаю заниматся основным «любимым» делом трейдера-ждать.)
Покупать дополнительно пока не вижу особого смысла и так депо загружено прилично. В случае снижения буду догружать ММК её маловато в портфеле 20% надо довести до 40% 

upd на вечер
днем шортанул фСиПи по 1305, закрылся по 1299
шорты по фРТС остались в том же обьеме.Выкуп падения произошел
напоминаю)по моему подсчету это во второй раз
в третий раз не выкупят, это будет скорей всего в среду
 
шорты меди остались, как и шорт брента, как и лонг NG.Опять не дошли до 2.85
 
купил сегодня доллар утром относительно удачно.Подождем завтра послезавтра, для фиксации позы
 
из новых идей по инструментам нового ничего не вижу, за исключением некоторых позывов к лонгу трежерис.Однако они крайне недешевые, и даже если смотреть на них как «бай риск оппортунити », потенциал вверх ограничен
 
в целом есть ощущениечто рынок вошли в период так называемой волотильной неопределенности, в которой шаг влево шаг впрво расценивется как попытка к бегству и наказывается.Казнить нельзя помиловать.
но не думаю, что это надолго

в пятницу перед закрытием подло выбили мой шорт СиПи по 1315)
ушел без него.утром уже было ниже, перезаходить не стал
NG хорошо вырос, пока ждем
утром продал рубль за доллар, позиция на пару дней
 
остальное не трогал.Ждем
 
По российскому рынку видно желание порасти.Пока скажем так, первая пятничная коррекция была выкуплена на ура, как обычно и бывает на бычьем тренде(на дате по ВВП).Сегодняшняя коррекция будет тоже выкупаться, есть шанс что удачно, но уже не так бодро.А вот третья коррекция начнет выкупаться, но закончить хорошо не сможет, и рынок закроется по низам дня.Это как правило...
 
Сидим и ждем
 

взял днем 2.57 NG
показалось, что еще раз есть шанс сбегать повыше.Заодно прикрыл этим(это я так думаю)часть шорта по бренту)
 
шорт СиПи 1317 таргет 1305 стоп на текущий момент 1315
 
остальные позиции без изменений.в RIH сегодня на мой взгляд прогнозируемый день, но все равно ничего не делал, отчасти по внерыночным причинам.Високосный год(пришел
 
Жду коррекции на следующей неделе, с первых дней

Стало интересно, коллеги, поделитесь для статистики )

вечернее обновление
шорт сегодняшний rih закрыт за фигуру прибыли-156400
медь закрыл за смешные 0.1 процента прибыли.Наверное стоило бы оставить, но слишком большой перекос в шорты по всем позам
NG ликвидирован весь, поза закрыта.До 2.85 не дотянули желаемых, ликвидировались по 2.6 на движении вниз.Весело там торгуют, стоит зазеваться, и вы в «Хопре».
На самом деле это большая удача, общая прибыль порядка 13 проц по позиции.Сквиз состоялся, теперь надо смотреть за новостным потоком 
остался в шорте брента из спреда(шортовый конец не прикрывал).Поза внтури дня бегает из прибыли в убыток, пока движения в нефти хаотичны и малопродуктивны
по серебру взЯл убыток в полпроцента, шорт сегодня неудачный.Лучше утром перезайду
 
SP закрыт по 1313(что то сегодня меня тянет к числу 13, намек?)взято 12 пунктов.завтра будем смотреть
из поз остался заход по меди в шорт(убыточный)ну и… этот суповой набор в виде шорта RIH по разным ценам, невкусным), и путов на индекс
 
с одной стороны, день сегодня удачный, вечерние шорты принесли прибыль, с другой стороны, убытки по шорту RIH по переоценке увеличиваются
 
вывод: надо больше работать)
 

upd:
еще один шорт по 157.3 rih,1325 шорт SP
добил медь в позу
остаток спреда NG-brent пока не трогаю
шорт серебра от 33 на одну треть лимита
 
Никому не повторять, позиция с крайне сильным риском
Часть поз закроется по концу торгового дня, вне зависимости от тенденции
 
upd: таргет на шортSP 1315, второй 1305, при  пробое 1315 и возврате к нему снизу-тейк
 
upd:NG по закону подлости не дошел до искомых 2.85, при проходе 2.6 вниз вся оставшаяся лонговая поза ликвидируется.Момент утерян, сквиз шортов похоже состоялся

upd на вечер
продал 2/3 NG, спред с brent вышел чудесным.Газ дал 15 процентов прибыли, нефть-процент
при цене 2.85 продам оставшуюся треть газа и оставлю шорт брент, с таргетом 106
нефть с начала года кстати в понижательном канале, лайт сегодня обновил лоу года(января)
закрыл сегодня серебро в процент прибыли(пробный шорт от 32+)
вовремя)
так как позиция была «чиста на шару»и бесмысленная
впрочем завтра займемся поплотней, лонг там уже не смотрится
 
медь пока горим на процента полтора… уже пару раз выходила в безубыток… но вью на нее другой
 
убытки основные генерирует шорт rih.Сегодня два раза дошарчивал, один из шортов закрыл за полторы фигуры прибыли, второй оставил.Вечером на выносе опять шортанул.Итого опять 6 плечо.Плюс убытки по обесценивающимся путам.Сегодня взял 150-ые дополнительно
Контанго почти 2000 пунктов, господа, вы звери(с)
Вообщем по опыту и по приметам рынок к развороту готов 


( Читать дальше )

upd:
продал 1/4 позы в NG, выровнял спред NG-Brent
выше 2.65 продам еще 1/4-спред будет с преобладанием шорта
шортанул по 154000 еще одну часть rih2
плечо 1 к 5