Постов с тегом "график доходности": 11

график доходности


Денежный рынок: Rates.

Rates:

В конце недели мы ожидаем  очередное заседание ЦБ РФ и из каждого утюга каждый обзор говорит о том, что ожидания роста в районе 1%. 
Это, выглядит достаточно логично, с учетом того, что на прошлом заседании (на мой взгляд) ставку не подняли до необходимого уровня.
Для более «мягкого» движения было бы логичнее поднять еще в прошлый раз и, затем, добавить сейчас. 

При этом, похожие действия Совета Директоров ЦБ РФ уже отмечались в этого году. В начале года — рынок ожидал роста ставки, что отражалось в динамике прироста доходностей коротких ОФЗ, но на заседании 12/02/21 ставку не изменили.

Денежный рынок: Rates.

Спред 3-х коротких ОФЗ к ключевой уверенно подрастал, но ЦБ ставку не поднял. Рынок продолжил «смотреть» в сторону роста — спред продолжил подрастать. Причем, прошу заметить, RUSFAR on практически все время был ниже или рядом с key rate. Лишь ближе к заседанию 11/06/21 начал торговаться выше. 

( Читать дальше )

ЭКВИТИ

Доброго здравия всем, ко мне обратился знакомый, предоставил отчет за 5 месяцев, спросил, как оно?
Хотелось бы прочитать мнения, тролЭКВИТИ

ей ОСОБЕННО!!!

Почему не стоит верить ЛЧИ и графику доходности.

ЛЧИ, как схема маркетинга брокеров и биржи.
Основной минус ЛЧИ заключается  в отсутствии качественной оценки при совершении сделок, основным критерием является доходность (см. пункт 6.3, положение о конкурсе), что и губит весь это проект.А доходность на самом деле совсем ничего не значит. Важен риск на который идет система (просадка,VAR,CVAR) и различие между фактом и прогнозом (MRPE,MAPE) в процентном соотношении, а так же разброс доходности (стандартное отклонение) и работа с так называемыми «хвостами» — резкими скачками (учитывает, это ли ваша система — адаптивное прогнозирование, нейронная сеть). Не важно, какая у вас доходность, если сегодня вы заработаете плюс 50%, а завтра минус 100%.
Поскольку нету качественной оценки управления капиталом, считать данный конкурс и всяких гуру в нем — профессионалами рынка смысла не имеет, это просто отдельные лица, которым повезло, они не считают риски, не считают разброс доходности, не считают ошибку прогноза, ну и куча других вещей, которые необходимы для качественного прогнозирования. Скажу больше у многих даже нету понимания адаптивного прогнозирования, о чем дальше можно говорить!

( Читать дальше )

Идеальный (параболический) график доходности

Я всегда знал, что если стабильно ежемесячно показывать положительную доходность, то через какой-то промежуток времени, за счет «сложных» процентов график доходности начнет параболически закругляться вверх. Но на практике таких счетов никогда не встречал.

Сегодня мониторил интересные ПАММ-счета Альпари и нашел счет «Expensivebuyer», который существует уже более 6 лет и имеет параболический график доходности. 

( Читать дальше )

Эквити [06.08.2015-14.08.2015]

Ура! Вы стали свидетелем начала зарождения большого детища! Эквити за последние восемь дней (просадка на день 1%, макс. просадка 10%. Цель от 10% в месяц):
 Эквити [06.08.2015-14.08.2015]
Торгуется интрадей, свинг, среднесрок. За сегодня не учтены свинги >+10%, перенесенные в шортах с пятницы овервик (Выложу, как только обновится статистика на комоне. Кстати, никто не знает во-сколько она обновляется?).
Торговля пока ведется только на фРТС. В будущем будем подключать и другие инструменты ФОРТС.
Если вы инвестор и вам хочется припарковать деньги без риска под 60% годовых, то пишите в личные сообщения. Договор, гарантии.

!!!

График доходности($) на один контракт с 7 ноября 2014 года и по сей день.
Чикагская товарная биржа(CME Group)
!!! 
Подробности здесь

График доходности! в соревновательном виде! ПЛЮСУЕМ!!

Уважаемый смарт-ЛАБ
Сделайте плиз опцию чтобы можно было в личном кабинете сравнивать свою кривую доходности с кривыми своих друзей.


только нужно внести пару изменений:
1) начальная точка «периода выборки»*  это 100 пунктов (индекс) с течением времени этот индек меняется (точно так же как и кривая доходности)
2) * «период выборки» —
так как все юзеры имеют разные даты начала ведения графика доходности то нужна опция когда трейдер выбирает у себя в личке период за который он хочет увидеть сравнительный график. Начальная дата этого периода и будет 100 пунктов индекса.
3) нужна опция где юзер выбирает (среди своих «друзей») тех с кем хочет увидеть сравнительный график. 

ПЛЮСУЕМ КТО ЗА!!! 

Доказательство, что зарабатывать на рынке на длительной дистанции - МОЖНО

На днях заказал отчеты у брокера и построил по ним график прироста одного из депозитов, которым управляю.

До середины 2012 года, этот портфель управлялся в рамках одного из 15 портфелей, и это была фортсовая часть портфеля. Я не уделял ей особого внимания и тоговал неактивно от случая к случаю, однако доходность этой части портфеля была положительная.

С мая 2012 я начал активно управлять этой частью депозита, уже выделенной в отдельный счет и получать % от прибыли.

Итак, вот график.

Доказательство, что зарабатывать на рынке на длительной дистанции - МОЖНО 

В графике учтены брокерские издержки. Прибыль не реинвестируется и в дальнейших торгах не участвует. В моменте просадка, которая скорее всего в течение 1-2 месяцев будет ликвидирована. Заметил, что летом результат либо нулевой, либо случается просадка. Думаю, что с этим делать. Возможно на лето надо уходить в другие инструменты или в банковский депозит, но активно не торговать. 

( Читать дальше )

Помогите советом по графику доходности

Всем привет! Хотел попросить совета у добрых Смартлабчан. Возможно, кому-то мой вопрос покажется совсем тупым, но я реально не совсем понимаю как это сделать. Итак вот что дано:

Например у меня в начале года есть депозит в 4 млн. рублей. Затем через какое-то время торгов этот депозит увеличился до 5 млн. Я снимаю этот прирост в 1 млн. руб и вывожу в кэш. Депозит становится снова 4 млн. Затем я торгую дальше и ближе к концу года приращиваю еще 1 млн. руб. Счет снова становится 5 млн, и вновь я этот 1 млн. прироста вывожу в кэш.

По итогам года я заработал 2 млн. руб, соответственно 50% за год. Так вот как мне нарисовать график доходности за этот год, с учетом того, что я 2 раза делал вывод, чтобы была растущая эквити и был виден этот прирост в 50%? К тому же это нужно сделать за несколько лет с учетом всех выводов. То есть мне нужен график доходности такой, как будто я ничего не выводил, чтобы показать именно изменение счета и доходность.

Как это сделать? Может есть  какая-то специальная программа? Заранее спасибо)) 

Анализ торговли трейдера


Отрывок из анализа, проведенного специалистами проекта «Статистика трейдера».
«Добрый вечер. Провел более подробный осмотр и анализ Вашей статистики. К сожалению, она не достаточно полна для тщательного анализа, но думаю, для начала необходимо избавиться от наиболее грубых нарушений правил торговли. Тогда мы сможем корректировать Вашу торговлю в деталях и идти к совершенствованию все глубже и глубже.
доходность
Начнем с того, что бросается в глаза.
Как я уже говорил, на лицо отсутствие каких – либо убеждений касательно торговли в целом. Я спрашивал у Вас по поводу предпочитаемого стиля торговли, не только для выработки конкретных рекомендаций, но и потому что из текущих данных можно сказать, что стиля пока никакого нет.
При соотношении прибыльных сделок к убыточным – 41% к 59%. Средняя прибыльная сделка практически равна средней убыточной (95,37/96,27).


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн