брокеры

Братцы! Задумал я как-то написать некий скриптец, который бы ловил на входе любой опционный спред по фьючу на сишку и отслеживал нонстопом арбитраж по нему, да еще, для прикола, отслеживал зависимость арбитража от стоимости базового актива… Казалось бы чего проще, и, к слову сказать, логика труда не составила. Осталось дело за малым найти Апи с которым по этому поводу можно повзаимодействовать. Сначала пошел в Сбер, там парниша сразу отшил, сказал у нас такого нет. Далее тинькофф, там одна, совсем не худая, дама приятно удивила: «да конечно, у нас есть апи!» Я такой весь обрадовался, и как залез в него, с неделю там сидел не вынимая! Понял только одно плюс у него в том что он на gRPC, но громоздкий сил нет, но это ладно. Разочарование пришло тогда, когда я понял что привычных мне опционов на фьюч по сишке я там не увижу, есть у них какие-то непонятные опционы на валютную пару доллар рубль и не более, плюс опционы в тинькофф нельзя продать в шорт, продать можно если он у тебя уже есть.

( Читать дальше )

Помимо заявлений по валюте, в пятницу Центральный Банк также сделал рынку «последнее предупреждение». Если у вас нет 500 тысяч свободных долларов, то вы вряд ли про это слышали. Про что речь 👇

Банк России собрал брокеров, чтобы снова напомнить о:

1.  Указ Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг»
2.  Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81 (с изм. от 09.08.2023) «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации»

Данные указы созданы для регулирования взаимоотношения с ценными бумагами в руках недружественных нерезидентов.

Брокеры потихоньку выкупают у иностранных инвесторов с очень приличным дисконтом российские активы, застрявшие в иностранном контуре (облигации и депозитарные расписки). Далее их плавно переводят, сначала в депозитарии дружественных стран и оттуда они доставляются в РФ, где находят своего покупателя. Таким образом нерезидент продал и вышел из российского актива, дальше это проблема покупателя. Но риск того стоит, т к дисконт может доходить до 75% от рыночной цены актива в контуре РФ (цены на момент написания этого поста). Это нарушение, которое трактуется, как выпуск нерезидента из замороженного актива.

( Читать дальше )

Альфа банк, Альфа инвестиции

Сегодня 14.08.23 столкнулся с тем, что брокер начислил комиссию 65 тыс руб, при том что оборот дневной торговли был 200-300 контрактов си на срочке, сделок 20-30, брокер сослался на одностороннее изменение тарифов, причем он сам выбрал невыгодный тариф и не уведомил меня, самое веселое что в тарифах указана формулировка которой нет в спецификации контракта, не рекомендую работать с этим брокером, кто обслуживается проверьте тарифы

🌎 События прошлого года заставили многих из нас бежать с зарубежных фондовых площадок, однако с тех пор прошло уже почти полтора года, да и время, как известно, лечит. А потому волей неволей порой начинаешь ловить себя на мысли, что диверсификация портфеля требуется не только по отраслям и компаниям, но и по странам. Ведь, как ни крути, в определённый момент времени на российском фондовом рынке становится достаточно тесно, да и идей для покупки у нас, честно говоря, всё меньше и меньше, учитывая рост котировок многих акций, в то время как за рубежом периодически появляются перспективные варианты для покупок.

А потому периодически я буду изучать, какие интересные варианты предлагают наши отечественные брокеры для торговли на зарубежных площадках, и сегодня первый на очереди у нас Финам. Постараюсь тезисно и по существу собрать воедино, какие возможности даёт этот брокер, что нужно для начала инвестирования через этого брокера, и какие комиссии вам придётся заплатить.



📌 Возможности

1️⃣ Возможность для российских квалифицированных инвесторов совершать сделки на биржах США через платформу FinamTrade (с механиками американской платформы Lime Trader).

( Читать дальше )

Для эффективного принятия решения во время торговли, помимо знания технического анализа, необходимо владеть объемным анализом. Давайте о нем поподробнее, но сначала немного о самой структуре аукционного рынка.

Есть два типа аукционных продаж – английский аукцион и голландский. На английском аукционе продавец устанавливает минимальную цену, а покупатели, конкурируя друг с другом в ходе торгов, предлагают свою цену, тем самым повышая ее. В голландском же аукционе продавец предлагает максимальную цену и в процессе продажи понижает ее до тех пор, пока не найдется покупатель.

Аукционная структура рынка включает в себя оба типа аукционов. То есть в биржевом стакане ордеров сводятся сделки по тому и другому типу. В нижеприведенном биржевом стакане в верхней красной части находятся лимитные ордера продавцов, где продавец выставляет свою заявку по той цене, по которой согласен продать. В нижней зеленой части стакана, соответственно, находятся лимитные ордера покупателей. Именно лимитные ордера составляют биржевой стакан и выбывают из него по мере удовлетворения. 

( Читать дальше )

Банк России провел встречу с профучастниками, на которой пригрозил «жесткими санкциями» за схемы по выводу замороженных российских активов нерезидентов. Поводом стали «итоги многочисленных проверок», которые показали, что брокеры используют «специальные схемы и цепочки сделок», помогая своим клиентам покупать российские бумаги у иностранных держателей с дисконтом и переводить их в российские депозитарии для продажи или получения дохода. ЦБ квалифицирует такие схемы как выпуск нерезидентов из заблокированных активов.

Собеседник FM, присутствовавший на встрече, рассказал, что главным поводом стали операции с акциями нефтегазохимической компании «Сибур», которые «возмутили [ЦБ] до глубины души». По его словам, эта встреча была «последним китайским предупреждением» со стороны регулятора: ЦБ заявил, что если брокеры не прекратят проводить такие операции, регулятор «показательно кого-то прихлопнет».

По словам источника РБК, радикальная позиция ЦБ может быть связана с собственными планами регулятора на заблокированные активы иностранцев, которые он планирует использовать в качестве «фонда» для обмена на замороженные активы российских инвесторов за рубежом.

( Читать дальше )

Банк России провел встречу с участниками финансового рынка, на которой раскритиковал схемы по фактической разморозке заблокированных в России активов иностранцев. Такие действия уменьшают размер «обменного фонда» ЦБ на будущее

Банк России провел с брокерами и другими участниками финансового рынка встречу, на которой предупредил о последствиях применения схем для обхода заморозки активов иностранцев, рассказали РБК два источника на финансовом рынке, об этой встрече также написала в своем телеграм-канале юрист Елена Рязанова.

Темой обсуждения стало соблюдение участниками рынка указов президента № 81 и 138. Первый устанавливает ряд ограничений на сделки с недружественными нерезидентами: в частности, предписывает получать разрешения на сделки с иностранцами, в результате которых наступает право собственности на ценные бумаги. В указе № 138 говорится об ограничениях на совершение дальнейших сделок с активами, купленными у иностранцев. Так, документом устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года.

( Читать дальше )

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Центробанк (ЦБ) не ужесточать критерии для признания розничных инвесторов квалифицированными, пока фондовый рынок не восстановится. Соответствующее письмо НАУФОР направила ЦБ 9 августа, сообщают Forbes и Frank Media. В ЦБ подтвердили его получение.

Подробнее — в материале «Ъ».

ЦБ решил проснуться, когда на этих схематозах зарабатывают миллиарды рублей и выводят капитал из страны. Темщики из АТОНА и гоуинвеста под угрозой, как и любители скидок в евроклире.

Указ Президента надо исполнять, а кто купил после 1 марта 2022 года гдрки — пусть ждут разблокировки через дцать лет. Жаль, что чиновники видимо сами используют эти схематозы, поэтому «Лавочка до сих пор открыта».

«В указе № 138 говорится об ограничениях на совершение дальнейших сделок с активами, купленными у иностранцев. Так, документом устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года.»

«ЦБ против практики скупки с дисконтом в иностранном периметре российских активов с последующим переводом их через цепочки хранения в депозитариях дружественных стран в Россию и продажей по рынку, рассказала Рязанова: «Эта схема квалифицируется как выпуск нерезов из заблокированных активов».

( Читать дальше )