🟡 ОФЗ падают уже 4 года, падение составляет 32% с июня 2020 года.
🟡 Чтобы тренд глобально сменился на восходящий (при текущих условиях) необходим рост и закрепление выше 115.29, это примерно +7.5% от текущих значений.
🟡 Для локальный смены тренда на восходящий (при текущих условиях) ждать закрепление выше 109.15.
🟡 Если вы хотите купить от поддержки, учитывая сильный нисходящий тренд, что равносильно ловли падающего ножа, то смотреть на значения 106.3 и 99 по $RGBI
На днях была пресс- конференция ЦБ, важные цитаты главы ЦБ:
Урок №6
Сегодня мы поговорим про то как считается доходность облигаций.
Она может считаться по разному в зависимости от целей и сроков удержания облигаций.
Если вы покупаете облигации и держите до погашения, то это одна доходность, если держите первый год и продаёте, то это другая доходность, если держите до погашения и реинвестируете купоны, то это опять же другая доходность.
Рассмотрим основные способы расчёта доходностей:
• КУПОННАЯ ДОХОДНОСТЬ
Это размер выплат относительно номинала облигации.
Формула: Купоны за год/номинал*100% Так мы можем взять любую облигацию и посчитать. Возьмём к примеру облигацию КЛС-Трейд $RU000A105QL6 Они платят 44,88 рублей 4 раза в год, что выходит в 179,52 рубля за год с облигации. Номинал 1000 рублей.
Считаем по формуле: 179,52/1000*100=17,952%
Смотрим на ставку купона у эмитента и видим, что она 18%. Немного схитрили написав 18%, но в целом получается очень близко.
Возьмём ещё одного эмитенты, чтобы закрепить знания.
Подготовил таблицу с подсчетом всех показателей облигационного портфеля.
Теперь в нём достаточно внести SECID и количество облигаций в портфеле. Остальное всё считается автоматически! Таблица подвязана к API Московской биржи и все данные подгружаются с задержкой в 15 минут.
Что же подставляется автоматически:
👉 Название бумаги;
👉 процент купонной доходности;
👉 цена бумаги;
👉 стоимость бумаг в портфеле;
👉 доля бумаг в портфеле;
👉 размер купона;
👉 дата следующего купона;
👉 ближайшая оферта;
👉 количество выплат за год;
👉 сумма выплат с 1 облигации за год;
👉 размер выплаты с учетом количества бумаг;
👉 сумма налога;
👉 средний размер купонного дохода за месяц;
👉 средний размер купонного дохода за день.
Также добавлена небольшая диаграмма, чтобы визуально было проще увидеть распределение бумаг в портфеле.
Эта таблица плод моего труда на протяжении около 1,5 месяцев. Всем этим делюсь с вами, чтобы вы также могли упростить себе жизнь. Поэтому буду рад вашему лайку и подписке 😊😊😊
До этого я рассказывал про ETF, которые можно использовать в активных инвестициях, если нет желания или навыков выбора отдельных акций.
Теперь мы рассмотрим остальные классы активов, то есть облигации, золото и недвижимость.
• Глобальные 🌎
Облигации всего мира — BNDW;
Облигации США и других стран с долларовым хеджированием — BNDX;
Государственные и корпоративные облигации развивающихся стран — VWOB;
Среднесрочные корпоративные гособлигации США и других стран — VCIT.
• Немного по США 🇺🇸
Долгосрочные гособлигации США (> 20 лет) — TLT;
Краткосрочные казначейские облигации США (1-3 года) — SHY;
Индексируемые на размер инфляции казначейские облигации США — TIP;
Корпоративные и государственные облигации США — BND;
Фонд смешанных облигаций США — AGG;
Мусорные облигации США — HYG.
• Золото 🔱
Физическое золото — GLD / IAU / SGOL;
Синтетические фонды — не советую их брать!
• Недвижимость 🏡
США — VNQ;
Развитые страны без США — VNQI.
Минфин России перевыполнил первоначальный план заимствований на 2022 год за счет выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ). С начала года министерство разместило гособлигации на общую сумму 3,281 трлн руб. Первоначально объем государственных внутренних заимствований в текущем году был установлен на уровне 3,26 трлн руб.
Подробнее – в материале «Ъ».