В продолжение темы демографии, хотелось бы понять мнение комрадов относительно вопроса в топике.

Дети в современном мире — это актив или пассив?

Напоминаю терминологию:

Актив создает материальную или виртуальную выгоду

Пассив не создает материальную или виртуальную выгоду

--------

Также напоминаю, что дети появляются на свет по причине инстинктивных (не осознанных) действий людей, поощряемых выбросом эндорфинов в кровь и вызываемым ими ощущением счастья. Чем примитивнее мозг, тем ярче доминирует инстинктивное (не осознанное) поведение и тем счастливее такой человек. Поэтому, за редким исключением, глупые люди создают и выращивают более многочисленное потомство. Благодаря этому, 4 из 5 жителей Земли (Россия — не исключение) имеют интеллект ниже медианного значения.

Через это возникает резонный вопрос — нужно ли тестировать интеллект граждан, которых бездумно размножают российские чиновники за наш счет? Но об этом мы поговорим в следующий раз. Как и о необходимости тестирования интеллекта самих чиновников.

Когда я с утра до ночи тестировал теханальные системы, у меня появилась потребность в систематизации исследований, чтобы не ходить кругами и не терять время. Пришлось классифицировать теханальные индюки на базовые и производные и типизировать торговые алгоритмы на базовых индюках. Ниже выкладываю часть проделанной работы. Вдруг кому-то пригодится.

Девять базовых алгоритмов на МА, на основе которых строятся тысячи вариаций (об этом — в конце):

 

( Читать дальше )

Внимание! Если вы не занимаетесь тестированием торговых алгоритмов, не читайте этот пост. Он опасен для вашей веры в продолжение тренда.

Как показали многочисленные тесты, скользящий тейк убивает прибыль. Почему? Потому, что точка смещения тейка — это новая ставка с неизвестной вероятностью успеха. Другими словами, скользящий тейк генерирует ставку на удачу. Поясню картинкой:

Первая ставка — лонг с рассчитанной (исторической) вероятностью 60%/40%. 
Вторая ставка — лонг в точке смещения тейка с неизвестной вероятностью.
Почему с неизвестной? Потому, что она не подтверждена историей.

Понятно?

Если НЕТ, напишите, пожалуйста, в комментах — что не понятно. Постараюсь объяснить)

Из своего хз-сколько-летнего опыта интенсивного тестирования торговых алгоритмов выяснил следующее:

Если получил профит в бектесте, то первое, что нужно сделать — удвоить количество обсчитываемых событий (баров или тиков) или сместить тестируемые события во времени. Если после этого опять натестился профит, то нужно еще раз удвоить количество обсчитываемых событий или сместить события во времени. Как правило, после этого профит проходит. И вместе с ним проходит необоснованная радость.

Что такое «количество обсчитываемых событий»?

Это важнейший параметр алгоритма поиска закономерностей. Например, за 10 лет на часовом таймфрейме обсчитывается ~22 000 событий, каждое из которых описывается четырьмя точками — O, H, L и C. Итого ~88 000 точек. На минутном таймфрейме за 10 лет обсчитываается ~1 320 000 событий. Это ~5 280 000 точек.

Чем больше обсчитываемых точек в истории —

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты один из миллионов недооцененных программистов, то тебя наверняка беспокоит идея автоматического зарабатывания денег на таком колебательном процессе:



С чего тебе начать?

Добрый совет:

Начни с 30 скриншотов мест на графике, в которых цена начинает и заканчивает заметное движение вверх или вниз. На каждом скриншоте выдели некоторую область до начала движения и после него. Попробуй найти закономерности (повторяемость) динамики цены в этих областях. Разглядывая график, задавай себе вопросы — почему здесь началось движение и почему тут остановилось?

Если сможешь найти закономерности, то дальше будет второй шаг — тестирование. Уверен, ты, как программист, разберешься с этим самостоятельно. Там нет ничего сложного.

Будут вопросы — пиши в комментах. Чем смогу, помогу))

ЦБ РФ и входящие в пилотную группу банки, приступили к тестированию платформы цифрового рубля. Первые переводы между гражданами прошли успешно. Источник.

Следует напомнить, что цифрорубли — это аналог наличных рублей. Но цифрорубли нельзя взять в руки и нельзя положить в карман. Цифрорубли невозможно спрятать от всевидящего ока Царя. Он будет видеть все транзакции с каждым цифровым косарем.

Пролетариям насрать на это. Они продолжат жрать свою картошку со своей капустой. Но что делать бизнесу? Как взаимодействовать с правящим классом РФ? Как давать ему взятки? Как вообще вести экономическую деятельность в чиновничьей России???

Сейчас мелкие взятки (до 10 млн.руб.) дают в таком виде:

( Читать дальше )

Подавляющее большинство начинающих трейдеров верят в постулат:

В будущем на графике повторится то, что было в прошлом.

Инфоцыгане, продавцы роботов, блогеры и писатели книжек зарабатывают на этом постулате миллионы денег, обирая доверчивых детей.

В рамках программы защиты юных смартлабовцев от плохих дяденек, я провел исследование повторяемости графика. Ниже привожу описание проведенной работы на нескольких инструмента (сбер, газик, сишка, брент, ришка, золото, евробакс) и на разных тймфреймах (дни, часы, пятиминутки, минутки):

На графике берем 5 точек (f, e, d, c, b) слева от точки а:

Положение этих 5 точек относительно друг друга и относительно точки а задаем 9 логическими переменными, которые перебираем во вложенном цикле. Получаем перебор из ~500 различных комбинаций (фигур). 10-я переменная цикла — расстояние между точками в барах. 11-я переменная цикла — симметричный стоп-тейк в долях % от точки 

( Читать дальше )

Продолжаю выкладывать отчеты о тестировании теханальных формаций, которые используют инфоцыгане для совращения малолетних трейдеров. Сегодня отчет касается формации «Уровень». Это самая красивая (и потому — самая надроченная) формация. С помощью нее инфоцыгане зарабатывают миллионы на курсах и рекламе, а миллионы малолетних трейдеров теряют свои сэкономленные на обедах депозиты.

Для того, чтобы увидеть уровень, алгоритм должен увидеть на графике экстремум (например — минимум) слева от бара, на котором принимается торговое решение. Для этого алгоритму нужно задать несколько параметров (изображены стрелками):

Как только минимум найден, алгоритм ждет цену возле его уровня с некоторым допуском. Как только цена вошла в торговый диапазон — алгоритм совершает сделку (лонг или шорт — отскок или пробой).

Алгоритм перебирает параметры во вложенных циклах, исследуя самые разнообразные ценовые загогулины, образующие пресловутый «уровень» на минимумах и на максимумах. Сделки совершаются с симметричным стоп-тейком, размер которого также является изменяемым параметром во вложенном цикле. Делается два теста — сделки в лонг (отскок), а потом сделки в шорт (пробой). Все положительные результаты сохраняются в массив, который индексируется по разным критериям и на его основе выводится отчет о тесте.

( Читать дальше )

Мой дорогой друг, если ты недавно решил разбогатеть на бирже, значит ты тот самый новичок, за деньгами которого охотятся опасные насекомые, типа продавцов роботов. Вот тебе совет, как протестировать робота перед покупкой. Следуй этому совету и сохранишь свои деньги.

Метод тестирования называется Walk-Forward Test (WFT). Выглядит метод так:



Короткое описание:

Всякий робот состоит из двух основных блоков — блок логики и блок транзакций. Блок логики обрабатывает данные и выдает сигналы блоку транзакций. Блок транзакций интереса не представляет. Пусть программисты в нем копаются. А мы поговорим про блок логики. Как он работает и откуда знает — когда покупать и когда продавать?

Человек (обычно это прыщавый программист) читает теханальную литературу, скачивает

( Читать дальше )

Мой опыт создания сотен алгоритмов и взрослого тестирования оных на длинных периодах в разных инструментах и разных таймфреймах показал следующее:

Использование Moving average снижает качество эквити алгоритма.

Не важно, какая МА-шка используется и не важно, какую математическую или логическую надстройку ты нахлобучил на нее, сделав ее более «умной» или «точно скользящей» за ценой… этот лживый индюк гарантированно обосрет тебе поляну.

Замечу, что с психологической точки зрения, отказ от МА-шки вызывает растерянность и дискомфорт. Оно и понятно… на графике исчезает магический указатель, вокруг которого так просто строить разнообразные алгоритмы и мечтать о скором богатстве. Малолетние трейдеры в одиночку и группами свято верят в божественную силу МА-шки. Исключительная красота этого индюка опустошила миллионы депозитов и опустошит еще))