Избранное трейдера Чёрный кот

по

Отдаю грааль в добрые руки

Картинка для затравки, Out of Sample perfomance (то есть результаты получены на выборке на которой не производилось построение модели):
Отдаю грааль в добрые руки

Сбербанк MOEX 15106 трейдов прибыль 140 руб на одну акцию, периодичность трейдов где-то 15 минут, equity где-то за год.
То же самое для Ri, 22237 трейдов прибыль 100000 пунктов на один контракт, или 5 пунктов на трейд, периодичность такая же 15 минут.

( Читать дальше )

Дивидендные календари

Закончился 2015г., начинаются весенние месяцы, а это значит, что пришла пора посмотреть в сторону инвестиций связанных с дивидендными выплатами. Подборка ресурсов по этой тематике:

Ресурс http://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend пожалуй самый информативный в плане подготовки к сезону новых дивидендных выплат. Большой объем информации. Регулярно обновляется. Есть аналитика по оценке стабильности выплат дивидендов.
Рекомендован!

Ресурс http://bcs-express.ru/dividednyj-kalendar добротно сделан. Собрана статистика выплат с 2011г. Хотелось бы увидеть прогноз по выплатам следующего за отчетным года.
Рекомендован!

Ресурс http://sberbank-cib.ru/dividends.html от известного бренда. Впечатление конечно не производит, но как альтернативный ресурс подходит.
Рекомендован!

С Уважением Дмитрий
InetRealInvest

Подборка годноты vol.1

Подборка годноты vol.1
Пока весь смартлаб орет о ставках/нефти/рубле/улюкаеве/горепрогнозистах/подливных гуру и тд — я подготовил, как мне кажется, норм постецкий. Вашему вниманию тщательно сцеженная, рассортированная по тематикам мякотка для работы, учебы и отдыха в нашей общей интернет-помойке: 


Сайты и приложухи для трейдинга:
finviz.com  — это божественно! Бэнчмарк всех фин сайтов по интерфейсу и удобству навигации, множество плюшек отбора акции для домашки, и визуальной подачи инфы. Бесит, что календарь только для амеров и на текущую неделю.

forexpf.ru  — 1 год назад этот сайт лежал когда на него ринулась каждая домохозяйка отслеживать курс рубля. Нормальный ресурсоёмкий сайт, чтобы попырому прочекать нефтянку, голду или бакс.

freestockcharts.com  — если вдруг упал tradingview.com.



( Читать дальше )

Бектестим направленную торговлю опционами и сравниваем (результаты) с торговлей фьючерсом (RI)

Все мы знаем, на уровне здравого смысла, что опционы это круто. Особенно бинарные.
По заявлениям сектантов, познавший их внутреннюю нелинейную сущность уже никогда не станет прежним не вернется торговать линейными инструментами. Впрочем, по их словам, опционы — это добро и свет не только для избранных — любой дремучий аксакал торгующий по тренду уже сейчас может воспользоваться их благодатью.
Убедитесь сами — берем месячный RI OTM Call со страйком на расстоянии 10000 от текущей цены стоимостью ~500. Если фьюч делает +2500, опцион стоит уже ~1000 (профит +500). Если фьюч делает -2500, опцион стоит 250 (убыток -250). Можно и продолжить! В пределе, что бы цена ни вытворяла, наш убыток ограничен 500-ми, а профит вообще неограничен!.. правда опцион теряет в стоимости приметно 25 пунктов в день, но подобная фигня ведь никого не остановит, нэ?

Пытаемся придерживать раскатившуюся губу и думаем — как лучше воспользоваться этой благодатью в наших корыстных целях...
Самое простое(имхо) — взять замшелого трендового робота и заменить в нем покупку фьюча на покупку ОТМ опциона.
Теперь нужно прикинуть, какой страйк лучше покупать… ATM медленнее распадается, но обладает меньшим эффектом усиления плеча… дальние OTM наоборот — плечо усиливают хорошо, но распадаются быстрее.

Тут бы порыву и конец, ибо софт позволяющий подобную страту запрограммировать и протестировать мне неизвестен, а если и существует, то стоит наверняка столько тысяч долларов, сколько я еще не заработал. Про трудности с оценкой качества подобного бектеста и сбором истории котировок я уже молчу.



( Читать дальше )

О сбербанке 1.1

О сбербанке 1.1

Добрый день господа.

Продолжу я пост который писал «О Сбербанке» (http://smart-lab.ru/blog/314913.php), получил неоднозначную оценку о данной публикации, некоторые просили продолжение, некоторые глубоко закомплексованные ребята требовали удалить. Проблема людей в том, что у них идиотское мышление, ведь если кто то мыслит не так как они, то все, он враг «Кто не с нами, тот против нас». Ну ладно, хрен  с ними, это моя оценка. Каждый имеет право на мнение, не важно, согласны с ним или нет. Так что ребята, если кто то с чем то не согласен, не читайте.          

И так. Начну с самого начала. Как Сбербанк вербует людей).

Начинается все с того что специалист по подбору персонала вызванивает людей кто оставил заявки на сайте. Согласовывается день и вперед. Приходят «кандидаты», сажают их в комнату, в эти комнаты приходят несколько «руководителей»  и сам специалист по кадрам, начинают парить как хорошо в сбербанке, сколько тут возможностей., как надо работать и получать можно огромные деньги, уехать в Москву… Пипл хавает….Рассказывают свою историю «Пацаны шли к успеху».  Разумеется кандидаты разные, очень, очень, связи с тем что наше высшее образование сейчас страдает, уровень падает каждый год, это не может не сказываться на выпускниках ВУЗов.  Двух слов связать не могут, речь примитивна, взгляд глупый, в следствии это сказывается на работе. На мой взгляд, скудность речи по причине отсутствия желания читать литературу.  Конвейер заработал. Отобрали кандидатов.  Про отбор цирка уродов говорить не буду. Из компашки этой обычно 1-2 реально толковых человека, это радует, всегда в коллективе будет тот кто чем то выделяется, это можно увидеть даже в глазах, они не пустые.

            Все согласовано, начинается стажировка в отделении (обычно пару дней).Одев белую рубашку и черные юбки или штанишки, кандидатов рассылают по кустам, они должны прогнуться перед руководителем дом офиса, что бы тот их взял, поулыбаться, показать себя как коммуникабельный и впитывающий всю информацию сотрудник.(Хотя руководитель в массе своей типичная областная курица, с узким кругозором). Придя в отделение, кстати, кандидат думает, что банк серьезная организация, ведь тут столько вещей надо знать, быть умным, на самом деле это полная хрень…. Стоит у терминалов, помогает бабушкам оплачивать коммуналку. Внутри кандидата гордость, вот вот и я стану сотрудником этого банка, буду перед друзьями выпендриваться, сделав при этом многоопытное лицо, козыряясь крутыми банковскими фразами. Ок, постояли они у терминалов, руководитель вызывает, рассказывает какой перспективный банк, какие возможности карьерного роста… как все хорошо и докладывает о своем решении…

            Пафос уже действующих сотрудников понятен, в силу ограниченности ума сбер лучший работодатель, машинная работа лучшая для этих людей.

            Дальше устраивают кандидатов официально на работу, стажировка идет 3 недели, за нее платят 5000 рублей, за это время человек учится в учебном центра Сбербанка.  Про учебный центр напишу отдельную статью, там много чего. Главное там учат крутым словам «Сторнировать, инкассация, перелимит, темпокасса, электронный кассир, корешок, дебетовая карта, резидент, нерезидент, бенефициар » Именно этими крутые фразы можно использовать что бы выпендриться перед клиентами, а особенно перед подругами, дабы казаться умным. Вообще я заметил, чем глупее человек, тем он желанней для работадателя. Ведь это материал который можно использовать, можно врать, можно убеждать работать бесплатно…. А работник будет гордиться. Ведь человек существо стадное, ему необходимо ассоциировать себя с чем то важным, принадлежать такому..... 

Постарался никого не оскорблять, сдержанней быть.) 


Что такое регрессия и как ее строить (для стратегий парного трейдинга)

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.

Что такое регрессия и как ее строить (для стратегий парного трейдинга)

Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Формула регрессии:  

Yt=A+BX(t)+E(t)

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама.  www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

Что такое регрессия и как ее строить (для стратегий парного трейдинга)

( Читать дальше )

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель

как построить корреляционную матрицу (для парной торговли)

( Читать дальше )

Открытый интерес физ и юр лиц на MOEX

Продолжение тут.

Наша биржа по итогам дня публикует данные об открытых позициях физических и юридических лиц. Давно хотел хотя бы поверхностно поработать с этими данными. Общими картинками с удовольствием делюсь. Кстати говоря, удается даже совсем топорные торговые системы соорудить, которые на основе данных об изменении OI совершают сделки.

Легенда по графикам сверху вниз:
1. Средняя цена инструмента за день. Везде склеенные фьючерсы.
2. Проторгованные за день объемы.
3. Изменение количества клиентов (юридических лиц). Считается так: возрастает, если кол-во лонгистов увеличилось и падает, если кол-во лонгистов уменьшилось. Точно также этот показатель падает, если увеличилось кол-во шортистов и растет при их уменьшении. Этот показатель можно понимать как дисбаланс количества лонгистов и шортистов. Жирная линия на этом графике — 10-дневная скользящая средняя.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн