Трейдер (Порутчик), всё проторговано, без всяких маркетосов. За каждый $0,001 идёт реальная игра в стакане. То есть за 4-ю значащую цифру.

    ТЕХНИЧНЕЙ и глаже БРЕНТА!

Трейдер (Порутчик), ликвидность такая, что 100-200 коней улетают БЕЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЙ.

     NG стал лидером товарной секции ММВБ по всем основным параметрам.

NOT A HAMSTER, я всегда стараюсь открывать системы с односторонней, «асимметричной» волатильностью. Писал про это отдельные посты.

     Если вола «симметрчина», то это тоже не есть хорошо. И качество торговой — именно нахождение «асимметрии».

наброшу, чо ). вообще искать ничего не нужно. если убрать вопросы фундаментальные и  технические, навроде сезонности, особенностей экспираций, арбитража и прочей бестолковой ебитды, то по сути весь срач крутится вокруг вопроса как обыграть случайное блуждание.тот, кто думает, что оно мол неслучайное или не совсем случайное-просто заморачиваются и рассматривают частные случаи СБ, тот кто думает, что обыграть невозможно-дегенерат. это твёрдо и чотко. теперь что нужно? нужно взять ручку и отбалды накорябать на листочке какую-нибудь ломаную кривую.в это время  главное ни о чём не думать и (это важно) накорябать без отрыва, не допуская так сказать гэпов.тут есть риск, что вдруг ручка перестанет писать, поэтому лучше взять карандаш.твёрдо-мягкий.а вот потом посидеть немножечко и таки наоборот, подумать на какой  кривой козе объехать полученную кривую.у меня всё.успехов!

 СомнЮваюсь я однако.@
1. На фонде нет никакого сложного процента, но там есть волатильность и риск-менеджмент. И их надо рассчитывать при каждой сделке.
2. На фонде низкое плечо и можно надеяться только на ралли или скакать с одной акцию на другую. Тут опять нужен общий рост или ежедневный интрадей.
3. Большие проценты за короткий срок достижимы регулярной торговлей только с большими плечами. А это только фьючерс или крипта.
4. Несколько хороших сделок в неделю — это не система, будет и несколько плохих.
5. Если есть система — то ее сперва тестируют. И получив удолетворительные результаты выходят на большую дорогу.
6. В торговле нет места вере — есть только практика.

Биотехнолог, все правильно…Есть еще пара фишек как эти инструменты отбирать…потом фигаяишь утром на открытии и уходишь — результат будет выше чем у 99% трейдеров…сидящих сутками у компа и жутко перерабатывающих

Сергей Юрьевич, я заработал, лучший год. Кто не первый кризис встречает, тот все по уму делает

NikolasM, среди пацанов все решаемо. Только что договорняк начали проворачивать, а ты говоришь АДР. Я не знаю всего их механизма, но это они нас вчера вниз утянули.

NikolasM, делистинг сбербанка? Это ты так шутишь смешно, да? Изменят шаг цены и будут новые рекорды падения ставить.
Нас под затарку укатывают. Как пендосы начнут сыпаться, нас начнут тарить. Мысли пока такие.

я думаю, дело не утренней сессии, просто такая ситуация. Кстати объемов почти нет, крыть уже некого. Объемы огромные прошли 22 февраля, всех уже подприкрыли. А сейчас уже просто не ликвидный рынок. Ну для примера фьючи на газпром и сбер по цене отличались от акций на 30-40 рублей, это уже говорит о многом.

Андрей Коровин, это не вопрос желания а вопрос Вашей готовности. в выходные посидите — подумайте над этим планом Б. И как Ваше депо переживет падение на 200 скажем сбер и 120-105 ри… когда человек готов — он не паникует

Московский Лоссбой,  а чего там читать? Есть выборочное стандартное отклонение, она же сигма. Просто считай две сигмы- первая для положительных приращений, вторая для отрицательных

выглядит как изобретение велосипеда. Чем не устраивают Upside/downside Deviation?

Московский Лоссбой, улучшить просто.Выучить ВА Эла.Поместить новое знание в свечной анализ тк это выше ВА и это теория циклов.Далее фракталы из 1-3-(5 билл В.)-9-11-15 свечей.Если 5 свечей СЛ 1 свеча тайма.Если больше свечей и… СЛ больше свечей (попробуй посчитать?).Прибыль 3-5 свечей(БВ) или 1\2 от книжной.

Мой опыт 20 лет спекуляций.Я люблю не ассиметрию, а… симметрию цены относительно середины 3й волны.Все просто.Там  максимальный объем и он симметричен вокруг 1.5 шага цены.В импульсе 3 шага цены.Импульс это нечетное количество новых перемен те 1,3,5 ,9 и тд.Для 9 шагов цены середина и симметрия вокруг 5 .
Зачем автор называет просто свечу волатильностью? Это мне не понятно.У японцев солдат и марибоза -это прогресс хоть в росте, хоть в падении.Додж -отсутствие прогресса, те отстой.
Этот материал мой тк я его придумал.

Ольга Худышкина, 

Мое виденье в последние полгода приносит мне 200-300% процентов в месяц)… может пришло время отдохнуть)…

у меня есть сбережения, которые ждут своего эффективного управляющего

meat, Не ужели я по-китайски пишу?  Ценовой разрыв, то есть геп, шорты наливаются прибылью. Да и вообще такие вопросы уже не актуальны, поскольку существенная часть сценария уже произошла. А после драки, кулаками не машут. Я написал за час до открытия снп500, электричка уже съездила туда и обратно. Как говорят: ложка хороша к обеду. А если Вы долго запрягали и не успели, то теперь ждите на перроне Вашу электричку, читая газету и  периодически посматривая на табло. Да и еще, не в коем случае не цепляйтесь за уходящий поезд, как «прицеперы»-риск большой, а толку мало.

Люфт, А в профиле почему не указали что торгуете? Если я не трейдер, то Вы уж тем более. Мог бы на штуку баксов поспорить предъявив доказательства, что реально торгую. Прихожу в офис, Вы кладете деньги на стол, а я показываю «реальный счет», вы переводите на карту, а я про торговлю не только показываю, но рассказываю. Как Вам такая идея?

Boris, Там по речи Трампа терминалы подвисали… полагаю брокеры манипулировали-сначала хотели по реалу на амерах, подвесив клиенткие терминалы, открыть позы против клиентов стоящих против возникшего движения (не дав им самим дернуться ), потом -пофиксить моменто-позы и развесить терминалы--вернув позы убыточные назад, соответственно и другие клиенты (позы которых не задействовали)-были зависши… потом все развисили--делай уже что хочешь.Но тот момент когда… ты уже знаешь куда… а клиент в противопозе и ничего сделать не может… сладок.По крайней мере лично знаю, что так один банк-брокер делал в начале 2000х.где мне довелось 2 года торговать в клиентском зале...
Суть в том---что если клиент в позе… и ты знаешь, что рынок ближайшее время идет не в его сторону---смело кроешь его позу(подвесив его, а то вдруг сам закроется)… потом выждав движение, а оно может за минуты быть на 2-3%… восстанавливаешь его позу...-МАРЖА в +  ТВОЯ…
Сливать же умышленно брокер никого особо не хочет, клиенты самим нужны… но бывают искл… когда клиент жирный и безбашенный, и можно его(открыв противопозу) отмаржинколить в 0, поимев большой куш, тоже довелось тогда лично наблюдать, как такой неосторожный клиент слил 2 квартиры в МСК злоупотребив плечом(самое обидное -рынок среднесрочно шел в его направлении, но поймали на флуктуациях)… при этом менеджер банка стоял над ним предупреждая… что вот-закрывают по м.к., почти не сдерживая свою радость от профита...(а как только клиент открывал позу с большим плечом от менеджера следовал звонок куда надо… что момент созрел… и… о чудо--рынок сразу шел против ..., даже мелкие спекули из зала все просекли и стали пользовоться -открывая позы против того клиента, а он давал заявки только по телефону, чтоб запись была, но сидя в зале, все слышали… правда длилось сие недолго--скоро все спустил т.о.).
Сейчас, конечно  технологии далеко шагнули с тех пор… все подобное-программно уже брокеры делают, возможно используя и элементы ИИ, как в Сбере..., а управлять связью и отображением поз и маржи-в их власти…