индикатор показывает 10% роста от возможных 100%… рост начинается по статистике задним числом  где-то от 1/еxp(1) или если говорить  по- французски, когда количество положительных сделок на день   более 37%.....
в общем, на рынке сейчас делать нечего — ждем-с.... 

пс 
кстати о птичках… процесс может идти несколько месяцев...
Граждане, храните деньги в Сберегательной Кассе...

как всегда с удовольствием выкладываю то, что мне самому не нужно....

философия Стратегии...
дневки…
берем n акций… в конце дня смотрим количество акций, вышедших за дневную сессию в плюс… отношение плюсовых к общему количеству должно быть больше 50%..  покупаем 30% лучших по приращению и далее на следующий день в конце дня  с минусовым приращением закрываем, с плюсовым ведем дальше....
все рассказывать лень, но основная идея должна быть ясна...  

пс
забыл сказать — депозит, как всегда, 100.000 руплей...

результаты...

когда-то давным давно в другой жизни мне удалося разработать Систему, которая обыгрывала букмекера....
на сайте moneypunter лежит  тема «Математический Священный Грааль...»...(к энтой теме пришли многие со временем, так что гордится особенно там нечем)
но встала проблема увеличения прибылей… нужон был бы уже робот и уход в live, а  букмекеры играют, как всем известно, нечестно и проблемы с вводом и выводом… поставили крест на энтой теме...

решил поменять сферу деятельности, так сказать, на порядок выше по статусу...

по приходу на биржу не оставляла мысля, что энту же Систему можно применить и на Бирже — Люди они везде Люди… будут покупать и продавать акции по такой же схеме, что и у Букмекера… поведение тоже самое и роботы работают по ихней указке...(те же Люди тока без эмоциев)… а в энтой схеме  — Самое Главное, чтобы народу в акции набивалося побольше, чем  больше народу, тем точнее определяется вероятность предстоящего события, она энта вероятность, можно сказать, практически становится фактической вероятностью, которую не знает никто...(ну и черт с нею, что не знают -  главное, чтобы наша была  как можно ближе к ней)…

( Читать дальше )

скорее да, чем нет… и добавил бы  — закрываются окна пробоев… то бишь рынок дожевывает остатки роста  и готовится развернуться...
сейчас аналогичная ситуевина… а разворот на время — как получится… затем опять робкие ростки роста и понеслася все по новой...

и нет ничего нового под солнцем ...Экклезиаст

Михаил давно ничего не писал, поэнтому я немного за него...

создать  прибыльную Систему на основе случайного входа никогда не пробовал и полагаю ли едва захочу....

       но случайных входов, как правило, и не бывает… вот Сумашедший Квант рекомендует входить, если акция сделала  Х% за Y времени (Коли Дарваса метод — если акция полетела — нужно покупать и лететь вместе с ней )...
       но энтого маловато будет, а если сюда еще КРЫСА добавить с его пробоями, то эффективность входа увеличивается где- то процентов на 20% (тоже Коля Дарвас придумал  — энто его так называемые деревянные ящики и прыжки из ящика в ящик)... 

в общем, куда не плюнь везде энтот Дарвас под ногами путается....

нет трейдинга без Дарваса и нет Дарваса без трейдинга....

очченного гениальный был во всем — земля ему пухом...

малюсенькая заметочка по поводу входа....
всегда был уверен, что заскакивать в поезд надо, когда растущая бумага вдаряет по газам...

а вот хренушки  — когда присела отдохнуть...
условно, в первом случае, по прибытию получишь 100 руплей, 
а если в присевшую… то по прибытию 157 руплей...

или по правде
1 вариант 36077 рупля...
а во 2 варианте  56642 рупля ...

пс
комисы учтены по максимуму на бирже и у брокера ...
за проскальзывание не отвечаю...

— И все мои ребята, как один, стоят за свободную личность.
— Значит, будут грабить...©

к Коту претензий нет… вещий Кот освещает то, что сказал Беритц,  а вот к Беритцу есть… одна бумажка энто не серьезно, а вдруг она легла в боковик и лежит тама безо всякого движения, а зато в других такая же движуха, как в картине Ван Гога «Звездная ночь»..

в общем пОртФель должен быть солидным -  содержать минимум 30% от пакета ликвидных бумаг....

а на одной бумажке пусть коты катаются в обнимку с Беритцом…

завалялася какая-то база данных  черт его знает за какой год решил попробовать Систему  — день закрывается плюсом, берем три акции  самые — самые из набора в 39 штук, покупает энти три штуки и смотрим в конце следующего дня, если акция не попала в тройку лучших то продаем, если попала держим дальше....

дней в базе 77… если стоит нуль — то значит Система не рекомендовала быть в рынке… сумма депозита 100.000 руплей...  


( Читать дальше )

посвящается Сумашедшему Кванту, который,

скорее всего, уже никогда здеся

не напишет ничего про трейдинг...

1. найти оптимальное количество  растущих акций среди ликвидных...

2. определиться с периодом ребалансировки...

3. поставить стопы....

 

1.разные трейдеры говорят по разному..ves2010 намекал на Парето — т.е. 20%, AlexChi  пришел к 25%, SergeyJu говорил о 30%....

(шведы как-то исследовали свое общество и пришли к статистике, где одна треть жила хорошо, одна треть средне и одна треть плохо.

приложили максимум усилий, чтобы вытащить одну треть, которая жила плохо в одну треть, которая жила средне… и потерпели фиаско… )  

одна треть по моим исследованиям оптимальна и совпадает с мнение SergeyJu — два совпадения энто уже не случайность...

2. лучшая Система, как говорил  Квант в начале своей деятельности на смартике — энто отсутствие Системы… которая дала, по его словам, потрясающие результаты..

лукавил… энтой Системой пользовался Коля Дарвас (который толком не привел ни одной цифры в  своей книжке) и пользуется  AlexChi…

( Читать дальше )

можете сразу не напрягаться и не читать — энто мало кому будет интересно...


надоело спекулировать на одном инструменте  — энто не продуктивно по многим причинам...

все хорошие Системы, основаны на Системе Коли Дарваса и Система AlexChi — не исключение

в списке 39 акций ...
и по совету SergeyJu и собственным исследованиям для  работы   надо вытаскивать  30% самых — самых моментных — итого 12 акций...

размазывать свой небольшой капитал по 12 акциям не охота, поэнтому провел небольшое исследование....
деньги — равными долями во все варианты...


результаты
1 вариант 4 акции  прибыль предположим составила 100 руплей....
2 вариант 6 акций прибыль  составила 150 руплей...
3 вариант 12 акций  прибыль 300 руплей...  
т.е. что 4, что 12 роли особой не играют… играет роль Капитал......

вывод
можно и 4 акциями играть в игру, как и 12 (12 все же лучше было бы, но если нельзя, но очень хочется — то можно и 4)