Михаил Понамаренко, Спасибо за совет. Данный подход к анализу своей торговли забросил пару лет назад. Сделал запись своих сделок и анализ торговли использует только эти мои данные. Информации от брокера вообще не требуется. Анализ результатов автоматизирован как на фондовом рынке, так и на срочном. И, честно говоря, сейчас меня интересует гораздо меньше показателей своей торговли ))), основное для меня — средние на сделку тейк и прибыль (на 1 лот), % сделок в + и итоговый результат, в том числе в разрезе инструментов.  

«Прога советует..» — это что за программа если не секрет, ваша?
Моя «прога» видит снижение цены: до конца недели вероятно пробитие 763, в ближайшие 5 дней — 760. 
Ваша оценка "… и далее чуть поболее по 759,15.." думаю более оптимальна. Это не совет, высказал свое мнение, не более. 

Sergey Pavlov, Очень познавательно, спасибо. 
  Про тейк-профит разговора не было, шел разговор про сделки. В этом смысле тейк = take = брать — разница цен входа/выхода, думаю это логично, поскольку термин «тейк» не имеет четкого определен в терминологии.
   Если вы так нервно относитесь к вопросам, не проблема — больше у меня не будет к вам вопросов. 
   Хотел сначала вам тоже в ответ из гугла цитат каких-нибудь тривиальных понаписать, но не считаю это достойным. 
   Засим хочу закрыть наше общение.

Дмитрий Овчинников, Интеллигентное хамство… Был лучшего о вас мнения. Потрудитесь больше мне не писать

Как говорится приз имя  — в студию пожалуйста )))

Дмитрий Овчинников, ОК, вопрос терминологии. Разница то цен входа и выхода есть, значит и величина тейка есть. А сигнал на выход может быть какой душе угодно, хоть монетка, хоть астрология. Естественно, имелось ввиду собственно значение взятой разницы цен. Для себя сделал вывод: надо поискать разговорный словарь с «вашенского» на «нашенский» ))) 

Дмитрий Овчинников, Спасибо за ответ.
   Диалог произошел из-за недопонимания сторонами конкретики диалога со стороны оппонента.
   Проблема с величиной ГО на бэк-тестах очевидна и мне понятна, хотя и там можно извернуться, но не суть. В данном случае же были результаты реальной торговли, это меняет дело — на мой взгляд. Измерять можно что угодно и в чем угодно, это ясно, главное выдерживать эту концепцию последовательно. Мне понятнее результаты торговли в обычном представлении — а именно в терминах рентабельности (прибыли на использованный капитал). Ведь не случайно всегда результаты сравнивают с инфляцией, депозитами или иным бенчмарком. Получив ответ про «процент от использованного капитала» я и начал дальше толковать от этого представления. Когда разобрался — остановил диалог, тем более что у нас «гранаты разной системы».
  У каждого свой подход, который более понятен и удобен. К примеру, я когда анализирую торговлю за период и структуру результатов по тикерам рассчитываю: % от общего итога (долю), среднюю прибыль/лот (в пунктах цены, в % от среднего ТД и в % от ГО). Чтобы считать еще и по ГО достаточно тащить дополнительно всего один массив.  Низкий % от среднего ТД позволяет понять что система начала мельчить и надо кое-что менять.
   PS Вопрос, оставшийся без ответа в том диалоге: как может быть сделка на фьючерсах без тейка? Утверждение такое прозвучало, но без объяснения. Вы, как я понимаю, из этой же тематической тусовки, буду признателен за пояснение. Это не стеб, действительно — не могу представить такой способ торговли фьючерсами.

SergeyJu, Причем здесь архив данных, вопрос был о другом. Вы опять не ответили на вопросы что такое задействованный капитал в сделке и как может быть сделка без тейка при торговле фьючерсами. Отсюда пошло недопонимание изначально. 
Хорошо. Замнем для ясности. Тем не менее — спасибо за диалог. 

Sergey Pavlov, Чтобы не было недопонимания — и к вам, и к Сергею Юрьевичу я отношусь уважительно, как и к вашим результатам.
1. Я не могу догадываться что имеет собеседник ввиду своей фразой — я только вижу саму фразу. Был конкретный вопрос и ответ на него. Игра в слова тут не причем. Сумма задействованных средств на фьючерсе — это ГО, но никак не цена входа. Отсюда и пошло недопонимание в разговоре. 
2. Я не в вашей тусовке и взгляд на цену и ее движение у меня нестандартный для вас. Поэтому и задаю вопросы, чтобы говорить на одном языке и не понимаю что может быть обидного в вопросах. А в «устаканенных истинах» считаю некоторые вещи минимум спорными. Это мой взгляд.
3. Этот вопрос сложный и дискуссионный. С момента нашего давнего общения многое изменилось в моем подходе, но суть осталась таже — прогнозирование. Дорога, которую обычно все используют — не единственная, чтобы добраться до цели. Делать как все — не всегда идеальный рецепт для успеха. Слова «кто в теме», «не поймете» и проч. — просто пропущу, думаю повода для ерничества не давал, так что в них не кроется желание задеть. Как давно написали вы сами — критерий один — это прибыль на счете. 

SergeyJu, Когда мне что-то непонятно, стараюсь спросить и понять, а не додумывать за других. Я задал конкретный вопрос про единицы измерения данных, получил конкретный ответ про задействованный капитал в сделке, а в тексте было написано исключительно про фьючерсы.
Вы, кстати, проигнорировали мои два вопроса (своеобразное алаверды к вашему первому комментарию) — что кроме ГО является задействованным капиталом в сделке на фьючерсах? И про «тейков в сделке может не быть»? Ответ на второй вопрос мне искренне непонятен.
Я не отношусь к кругу «всех, кого вы знаете достаточно давно, то есть людей опытных и привыкших контролировать риск» (если это был троллинг в мою сторону, то очень интеллигентный, ничего не скажешь) — банально хотя бы по той причине, что мы не знакомы. Но это не означает, что контролировать риск в терминах ГО на фьючерсах невозможно. Абсолютно без разницы в каких единицах контролировать максимально допустимую просадку если верно переводить пункты цены в нужную размерность. Вопрос традиций и привычки, либо используемой методологии. 
   Согласен, что не понял сразу про различие подходов, когда понял — дискуссию закрыл, хотя вопросы, честно говоря, остались, но это уже мои проблемы.

SergeyJu, Я спросил автора в чем считается его второй параметр «средняя сделка», получил ответ про «задействованный в сделке капитал». А для фьючерсов разве это не ГО? Я просто пытался получить ответ на свой вопрос, чтобы верно понимать текст. Про критерии выхода речи вообще не было. Вы написали «тейков может и не быть вовсе»… а что тогда понимается под сделкой — разве не открытие/закрытие позиции?! Тут я вас не понимаю совсем… Либо действительно пост из «другой торговой вселенной»... 
   Возможно что я что-то не понял или ответ мне был неточный. В любом случае у меня нет интереса тему продолжать. 

Sergey Pavlov, ОК. Дело хозяйское. Смотреть можно с разных точек зрения. Предпочитаю логически обоснованные и целесообразные. 
    Проиллюстрирую свою точку зрения на данных по вашим же расчетам. Если под термином «средняя сделка» вы подразумеваете средний тейк в % от цены входа, то получим такую картину (тикер — прибыль в % от ГО):
NG = 8,39; SV = 22,83; GD = 16,7; BR = 6,8; GZ = 5,1; SR = 5,6; RI = 5,6 и т.д. по списку...
Вот такое представление данных дает возможность судить об эффективности торговли как отдельного инструмента, так и в сравнении с другими фьючерсами, оптимизировать структуру распределения средств по инструментам и проч.
  Дальше продолжать дискуссию не буду. Похоже мы сильно по разному смотрим на эти вопросы. 

Sergey Pavlov, В этом случае это средний размер тейка в % от цены входа. А зачем тогда было отвечать что это % от задействованного в сделке капитала?! На фьючерсах задействованный капитал = ГО * число лотов. Текущей цены в значении «задействованный капитал» на фьючерсах нет и никогда не было, только на акциях цена входа является «задействованным капиталом». Поскольку вы написали про фьючерсы, то ваше представление данных, на мой взгляд, требует доработки:
— для понимания рентабельности перевести в % от ГО;
— для понимания величины тейка перевести в пункты цены.
Но в пунктах цены нельзя сравнить эффективность торговли на разных инструментах. Поэтому я предпочитаю такие цифры получать в варианте % от ГО или % от среднего дневного торгового диапазона (High-Low). 
   Поскольку у вас удержание позиции существенно больше дня, то я бы посоветовал вам оба варианта, так вам легче будет анализировать и выводы делать насчет сравнительной эффективности.  

Sergey Pavlov, Спасибо. Хотел понять написанное для верной интерпретации результатов. Значит получается в % от ГО если итог пересчитывается на лот. Если лотность всегда одинаковая, то про число лотов можно забыть. А если нет и возможны сделки разной лотности, то надо расчитывать также и среднюю лотность, а потом уже к ней относить. Впрочем, если вы относите к среднему ГО по сделкам, то результат уже окончательный, лотность тогда ни причем.

Если мне не изменяет память (прошло изрядно лет когда занимался экономикой) — но изначально у Фридмана и Фелпса речь шла о связке инфляция-безработица. Ваша интерпретация связки инфляция-рост экономики интересно на чьих идеях основана, или это чисто ваша интерпретация?
  

Sergey Pavlov, Что такое среднее и как его считают я знаю со школьной программы, но спасибо что разъяснили   Вопрос был про другое — про единицу размерности. 0,01 = 1% ЧЕГО?

Второе число — средняя сделка в каких единицах выражено? Это не пункты цены, не % от ГО, не % от среднего дневного диапазона… Вижу, что это доля, но отношение профита к чему? 

bocha, Шикарный тест на зрелость и память )))

В первом предложении — исправьте опечатку «не обозвал». Со всеми бывает…

Александр Минин, Автор на сайте с 2012 г. За это время написал целых 3 поста: первый пост в 2012 г. про то как попал в долги по самые гланды из-за биржи; оставшиеся два поста — за последние 3 дня, оба на «около политические темы». Вывод практически очевиден: старый мертвый аккаунт вдруг ожил и видимо скоро будет наполнять сайт своими (или заказными?) версиями на тему политики и СВО. Думаю вы знаете рецепт от этого...