Блог им. speculair |Математика и рынок

Вопрос к уважаемым математикам и статистикам )) А какова была вероятность того, что сегодня курс швейцарского франка изменится на 33 стандартных отклонения? )))))

Математика и рынок

Блог им. speculair |Рынки об украинском кризисе: страдают интересы РФ

Основной негатив от событий на Украине достался российским финансовым рынкам. Рынок российских акций потерял за неделю порядка 9%, в то время как все остальные рынки, включая Восточную Европу, не показывали какой-либо выраженной негативной динамики:
Рынки об украинском кризисе: страдают интересы РФ
Динамика индексов рынков акций MSCI с начала февраля 2014 г. Источник: MSCI Barra
 
CDS на Россию взлетели на 23% (44 bps), даже больше, чем CDS на Украину (которые сейчас котируются даже ниже максимумов прошлого и этого года):
Рынки об украинском кризисе: страдают интересы РФ


( Читать дальше )

Блог им. speculair |Финансовые рынки о ситуации на Украине

Что думают рынки о происходящем на Украине? Как ни странно, рынки демонстрируют почти олимпийское спокойствие. Котировки CDS на уровнях прошлого года, в целом ничего особо примечательного. До дефолтных уровней далеко. В кризис 2008-2009 гг. было хуже.
Финансовые рынки о ситуации на Украине
Облигации, соответственно, тоже торгуются на довольно высоких уровнях. Доходность 10 летних евробондов Украины около 9% — ничего особо примечательного. Причем в последние дни бонды подросли (доходности уменьшились).
Финансовые рынки о ситуации на Украине
Гривна заметно упала к доллару, однако сегодня резко подросла обратно. Картина тоже  не особо катастрофичная:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн