Александр Силаев, ссылка не ссылается, хрен знает, что за глюк, но можно ее просто скопировать и открыть, при желании откроется 

Дюша Метелкин, вот тут видно www.comon.ru/strategies/8720 просадка в 2022 где-то 30% с небольшим, по итогам 2022 года убыток в районе  -20%, прибыль 2023 в районе 85%. И по 2022, и по 2023 лучше индекса.  

 

Tonikvzakone, Анатолий Уткин, он и на Смартлабе тут есть. Или был, точнее сказать, ибо давно не пишет.  smart-lab.ru/profile/anatolyutkin/

Владимир С., Пратрейдер, Уткин, и даже не в плане конкретных систем, а какой-то общей методы.

А. Г., тогда извините, пожалуйста. У меня почему-то засело в памяти, что как раз 14 год был у вас хороший, и какое-то плохое эквити было под конец. 

Sergey Pavlov, я бы все-таки плясал от рисков. Главный риск трейдинга — сломаться в плохом периоде. Может быть, математически, уйдя в необратимую просадку, может быть, даже психологически (хотя в правильном трейдинге психологии нет, я знаю, но она есть, когда решаешь, надо ли оно тебе вообще). И тут асимметрия значимости. Ну заработал не 100%, а 50%, тоже хорошо. А если потерял столько, что гейм овер, ну все… Поражаюсь, кстати, вашим плечам, если они все еще такие же, как я помню.   

SergeyJu, разумное дополнение, согласен. 

SergeyJu, хм, а где там про налог? 

Andrew1979, сначала давайте спросим себя, а зачем мы вообще что-то считаем, ту же доходность? наверное, чтобы на основании этого принимать какие-то решения, так? И вот легко видеть, как ваш метод — прямо заводит не туда. Согласно ему, Сбер у нас, давая, скажем, 10% от текущей цены, почему-то будет считаться как дающий 30%. Допустим, есть акция, которая сейчас при цене 100 р. дает 15 р. дивов. Но ее не берем, мы держим Сбер, который якобы у нас «30%», 30 ведь больше 15. Хотя по уму — надо бы обменять на нее. А как учитывать доходность, все просто. Считаем ее ежегодно как изменение рыночной цены на конец года + дивы за год. Итого вся доходность по Сберу за 2022-2023 годы останется в 23 году. Все. Цифра зафиксирована там и навсегда. А сейчас считаем от 300.  

wistopus, ну я бы сказал скорее «не менее месяца». Чем меньше период, тем больше шум и больше издержки. Если совсем ускориться в ребалансе, только они и останутся — транзакционные издержки и шум. 

Дмитрий Овчинников, а если бы Шадрин вдруг решил потратить половину денег, вы бы сказали: ну здравствуй, брат-трейдер?   

Сергей Грошев, срочку, где я влип, открыли уже 2 марта. Чтобы поседеть, было всего два дня.  

Сергей Грошев, вы сейчас написали полуправду или даже скорее неправду, можете перечитать мой канал, где я это описывал. Конкретно на 24.02.2022 все валютные стратегии были в лонге Си, и все заработали. Но одна из всех вляпалась в шорт Си на 28.02.2022, и это было больно, да. И отсюда были сделаны выводы. В целом же по валютным фьючам тот период был в плюс. Ну, например, где вот тут вы видите шорт Си в феврале? 

Александр Силаев, по первой ссылке картинка куда-то делась, вот она 

Путешественник, ну вот главный фондовый счет был www.comon.ru/strategies/8720/, включая два кризиса. Вот вообще все публичные счета в Финаме www.comon.ru/users/voldemort/, на фьючерсах в среднем все еще лучше. Это то, что вы хотели? Ну и, кстати, для меня достаточно длинный текст от человека (книга так особенно) говорит о человеке больше, чем его эквити. 

Валерий Иванович, если бы разговор пошел дальше, мог бы детализировать как угодно, но 2-часовую лекцию про то же золото (я могу и так) не упихнуть в 2 минуты. Если по аудитории… там на ютубе был коммент, где как раз отнесли мое интервью к ВЫСШЕМУ уровню сложности, который вообще бывал на этом канале, назвали его третьим. И предложили как-то маркировать контент, потому что новичкам как раз сложно и больно могло бы быть. И я склонен скорее согласится.  

SHERKHAN, так это как раз почти неважно. На любой можно сделать. В основном тестировалось на самом примитиве, Трейдматике, одно время был еще ТСлаб (то, что посложнее, в Велслабе). То, что можно торговать системно руками — торгуется системно руками, терминал не важен. Роботы на луа в Квике. 

T-800, спасибо, прям добавляет красок в картину )

Head of Algonaft'$, там ссылочка в начале моего поста, я с нее начал )) 

DrManhattan, а что, все остальные тут с отчетами от брокера, один я без? И да, это лениво, и да, светить конкретными деньгами скорее моветон. По мне, эквити счета информативнее, чем его размер в моменте (откуда вы знаете, может это наследство от дедушки?) или отчет о паре тысяч сделок (кто будет их читать — раз, а если кто и будет, то это по сути бесплатное раскрытие торговых алго — два). От вас лично мне ничего не надо. Ни покупок моих историй, ни требований, ни пожеланий. Если вы хотели диалога, его надо было начинать не так, не с претензии… Никто никому по умолчанию ничего же не должен, любые объяснения и раскрытия информации — всегда жест доброй воли.