Закинул в Финам небольшую денежку, чтобы было:
www.comon.ru/user/melamaster/strategy/detail/?id=104432
RI заменил на меньшего брата.
Заодно помониторю проскальзывания на RTSM.

Или как улучшить торговлю на основе результатов торговли в прошлом.
Или как ничего из этого не выходит.
Или как рынок не обмануть.

Рассмотрим классическую стратегию покупки (и очень редкой продажи) нашего рынка на ночь:























































Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.

Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.
Иными словами торговать эквити по эквити.

Возьмём скользящие окна из прошлых сделок по 5, 10, 20, 30, 50 и 100 штук.
На этих сделках посчитаем их средний финрез, среднюю амплитуду (по модулю) и ско этих сделок.

( Читать дальше )

Около полутора лет назад я выбрал ряд эквити с публичных ресурсов, на которых была история не менее пары лет, доходность не менее 100% за эти годы, ровный рост эквити и не было глубоких просадок больше 30-40%. Выбор был, конечно, субъективен, но далее я формально отслеживал свой выбор, ничего из него не исключая и не добавляя в него.

Сегодня подвёл итоги, что случилось с этими эквитями:













Во-1, привет комону, с которого ничего не исчезает. Еще как исчезает (речь не об архиве). По ряду ссылок на стратегии нет ничего: «указанная страница не существует» (даже профили авторов удалены).
Во-2, забегая вперед из 42 выбранных крутых стратегий остались крутыми лишь четверть (8 на комоне и 3 на мфд).
В-3, красными стали половина из отобранных, а еще одна четверть где-то как-то на уровне нуля.
А всего полтора года назад все 42 из этих 42 были зелеными и крутыми.

( Читать дальше )

Коллеги, поддержите плюсами и одобряющими комментариями!
Обращаюсь к А. Г.  как к официальному и самому дружелюбному представителю комона и финама на смартлабе!
Было бы здорово зарегистрированным пользователем комона, у которых есть свои счета, иметь возможность
скачать подневную эквити (процентную) любого автора, который сделал её публичной.

По идее, раз вы графики доходности публикуете, то ничего в плане разглашения персональной инфы не добавится.
Просто рядом с кнопочкой скачивания графика сделать кнопочку скачивания этого графика в csv формате например.

Зачем это упражнение? Я и, конечно, не только я следим за многими стратегиями на комоне.
Мне хотелось проанализировать конкретную эквити на предмет снижения риска. Например, за 5 лет у автора получилось +856% при конкретных просадках. У меня возникла гипотеза, что если бы торговать её с плечом 0.8-0.9, то итоговый результат за 5 лет будет примерно таким же, но с меньшей просадкой. Сейчас провести такое исследование можно лишь путем оцифровки графика эквити — это жутко неудобно, ибо трудно сделать нужную разбивку по дням кроме как вручную.

Заранее спасибо! Всем хорошего настроения!

Наткнулся в сети на его эквити, выложенную в мае 2016 года. Подход к торговле — трендовый.
Получается порядка 30% годовых на американском рынке в долларах.

Картинки ниже выбраны по следующим критериям:
1. Не менее двух лет.
2. В целом растущая эквити.
3. Нет просадок более 50-60%.
4. Отсутствие явной ангажированности-афиллированности с кем-либо.

Через годик посмотрим, что станет с этими фаворитами. Они лучшие!

























( Читать дальше )