Извините, но я опять про трейдинг.
В третьей и пока заключительной части проводилась чистая подгонка.
Поиск оптимальных весов по инструментам.
Критерий оптимальности — шарп, его максимизируем.
Метод оптимизации — монте-карло с уточнением.
Делаются случайные вектора весов, отбирается лучший.
Потом в лучшем варианте веса маленькими порциями перекидываются между компонентами.
Потом снова новая генерация, новый отбор и новое уточнение.
И так всё это гонялось сегодня. Периодически смотрел результат.
Оказалось, что уже после миллиона итераций такого алгоритма оптимальный вектор устаканивается и далее не уточняется.

Результат оказался банальным.
Наибольший вес достался рублю (сишка, евро), потом брент, потом ри, потом фьючерсы на акции.

А по смыслу это и так понятно. Грубо говоря, веса обратно пропорциональны волатильности инструментов и еще уместно делать скидку весов на группу инструментов, если они по факту и по смыслу скоррелированы.

Тут ничего выдающегося не получилось. Поэтому без картинок.

Продолжаем работать. 

Следующий вопрос, который был интересен, это оптимальный интервал реинвестирования прибылей/убытков. Есть ли он как экстремум?
Дисклеймер: все расчеты по портфелю производятся из допущения, что мы имеем дневные доходности по кучи систем на куче инструментов.
При получении этих доходностей изначально с запасом учтены необходимые издержки, но при дальнейшем подневном портфелировании для ребаланса или реинвестирования все манипуляции проделываются в идеальном режиме.

Я прошёлся скользящим окошком от 1 до 1000 дней и посмотрел, как меняется средняя годовая доходность портфеля в зависимости от того, как часто делается реинвестирование прибылей/убытков:

Получается, что экстремума нет, а оптимум это (в идеальных условиях) реинвестировать прибыли/убытки каждый день, т.е. максимально часто.
Также получилось, что, если мы не реинвестируем полгода, то теряем на этом в среднем полпроцента. То есть сперва потеря 1% годовых за год. Дале угол наклона меняется и в среднем за год теряется 0,5% от нереинвестирования. Если же не делать реинвестирования 4 года (1000 дней), то «теряется» треть доходности исследуемого портфеля.

Пока суровый февраль пилит во всех торгуемых инструментах кроме NG, сижу ковыряюсь в портфельном тестировании всех систем на всех инструментах. Посчитал загрузку счета от 0 до 1. Получилась такая картина:

0 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам аут. Такого не бывает почти никогда.
1 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам полные позиции. Такого тоже почти никогда не бывает.
В среднем загрузка портфеля вышла на уровне 0,65. Почти золотое сечение:) Медиана почти совпадает со средним.
Это подневные данные.

Далее у меня возникла гипотеза, что наверное, максимальная вармаржа по счету будет в те дни, когда загрузка в портфеле не только выше средней, но и близка к единице.

Построил такую диаграмку:

( Читать дальше )