В портфельных делах во имя Марковица хочется иметь бумаги с близкой к нулю корреляцией, чтобы всё было по науке и т.д. и т.п.

Посмотрим, что даёт нам российский рынок акций, но не будем забывать о ликвидности.
Источник данных — все акции, доступные на текущий момент на сайте финама.
Корреляция (ось ординат) это обычная пирсоновская корреляция по дневным ретурнам всех пар акций, доступных в выбранном году.
Ликвидность (ось абсцисс) это среднедневной (за год) оборот по бумаге в млн рублей (выбираем минимальное значение из пары бумаг).

На всякий случай: каждая точечка на любом графике — пара акций, для которых посчитаны оценка ликвидности (по горизонтали) и корреляция дневных доходностей (по вертикали).

В исходном варианте:


























С логарифмической осью абсцисс: