Поскольку июль — месяц убыточный (у меня), сижу маюсь всякой фигнёй и считаю считалочки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.

Первая система:

А вот так она на сбере:


( Читать дальше )

Первая половина июня выдалась удачной, а вот вся вторая половина месяца — пила:

В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)

Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.

Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:


( Читать дальше )

На бумаге я давненько торгую на америке всякое разное. Один из примеров был описан в прошлом.
С тех пор прошел год и та система виртуально заработала денег.
Поскольку мосбиржа расщедрилась на SPYF, наверное только ленивый не взял в руки данные по SPY и не нафиттил кучу прибыльных систем.
Я — не исключение:)

Что легко находится? Небольшое (но логичное и эффективное) улучшение той описанной (см. выше) системы позволило получить такой контртренд:

Много ума не надо, чтобы выкупать падения — тут секрета нет. Впрочем и тренд из спая тоже вытащить удается:


( Читать дальше )

Даже не верится. Перепроверил свои расчеты с брокерскими несколько раз.
Всё же у меня первый прибыльный месяц таки случился: +7%.

Май сумел пощекотать мои спекулянтские нервы:

В общем, и ладно. Плюс — не минус.
Чего я подделал за май: фильтры, стресс-тесты своих систем (от части из них отказался).
По-прежнему торговля по тренду: ri, si, br, futures on stocks. И опционы для хэджа.

А в середине мая я уже начал думать, что получу пятый минусовой месяц в этом году и побью свой рекорд,
но не случилось. Серия из 4 минусовых месяцев так и осталось у меня пока самой длинной.

Кто сейчас занимается всякой фигнёй — тот я.
Да и рынок благоволит:


В этот раз в идею фильтра легло наблюдение за дневками. Если они идут подряд ровненько на одном горизонтальном уровне, то там пила и хорошо бы эти места пропустить. Итого, берём несколько прошедших дней, в каждом дне имеем свой хай и лоу дня. Если минимум хаев ниже максимумов лоев за выбранные дни, то там, скорее всего, была пила. Этот фильтр и проверим на примере одной лонговой системы на РИ. Все расчеты различаются только количеством дней от 1 до 7. Очевидно, что при одном дне фактически фильтр не работает, поскольку максимум за один прошедший день всегда выше минимума за этот же прошедший день. Далее картинки.


( Читать дальше )

Как бы ни хотелось, но бухгалтерия дело суровое. Какой-то месяц прям коварный вышел:

И по закону подлости этот месяц стал первым в этом году, когда я себе в середине месяца сам добавил немного убытка.
Порядка пары процентов. Некритично, но именно в такой месяц обидно.
Подключал в скриптах утреннюю сессию и допустил ошибку, которую заметил не сразу.

Прочитал половину первого тома Ильинского. Впечатление хорошее. Книга заслуживает прочтения.

Работал в апреле много, ковырял системы, старался, не увеличивая их сложности, сделать их более логичными в плане взятия дневных трендов.

Торгуются, по-прежнему, RI, Si (Eu), BR + опционы.

Мир, труд, май?!:)

Придерживаясь традиции смартлаба последнего времени:
1. Мое короткое мнение по рынку: никакого, но уверен, что вправо.
2. Стоит ли уезжать? «Но там, где тебя нет, браток – бывает и хуже!» ©
3. ЗОЖ или НОЖ? По настроению.
4. Обучать или продавать системы? И то и другое, но ума не хватает.

В общем, спасибо очередному убыточному месяцу. Я много чего улучшил. Но пора и отдохнуть? Для этого нужен плюсовой месяц:)

Или как улучшить торговлю на основе результатов торговли в прошлом.
Или как ничего из этого не выходит.
Или как рынок не обмануть.

Рассмотрим классическую стратегию покупки (и очень редкой продажи) нашего рынка на ночь:























































Всё просто и относительно этой простоты неплохо, но напрягает, что есть затяжные периоды боковика, которые без переподгонки убрать не получается (у меня) даже на истории.

Возникает соблазн как-нибудь пофильтровать будущие сделки на основе результатов прошлых сделок.
Иными словами торговать эквити по эквити.

Возьмём скользящие окна из прошлых сделок по 5, 10, 20, 30, 50 и 100 штук.
На этих сделках посчитаем их средний финрез, среднюю амплитуду (по модулю) и ско этих сделок.

( Читать дальше )