Коллеги!
По одной системе на фРТС я сделал анализ сделок, опираясь на бэктест с 2005 года:


































Про некоторые подробности этой системы я писал в предыдущем посте.

По абсциссам номера сделок, по ординатам кумулятивные проценты.

Левый столбец — сделки, следующие за убыточными сделками.
Правый столбец — сделки, следующие за прибыльными сделками.
Вторая строка — лонговые сделки. Третья строка — шортовые сделки. Первая строка — сумма второй и третьей строки.

Вроде бы по виду то, что обнаружено, смахивает на некую закономерность.

Вроде бы очевидно, что не стоит входить в шорт после прибыльного лонга и сигнал на такой шорт следует пропустить.

А как бы вы поступили с такой «закономерностью»?