перепост http://spydell.livejournal.com/417640.html
(начало http://smart-lab.ru/blog/mytrading/39154.php)

Заканчивая тему с теханализом, было бы неплохо объединить общие идеи, добавленные в комментариях к прошлому посту и добавить новое. Заодно отвечу в посте на вопросы, которые мне задали вчера.

Все это не значит, что классический теханализ не работает, я говорю о том, что он работает в узких пределах при идеализированных условиях. Очевидно, что трендовые индикаторы дадут прибыль на трендах, но в боковике и на волатильности убьют счет любого трейдера, осцилляторы будут давать 100% верные сигналы в идеальном боковике синусоидальной формы, но разорят при тренде. Главная идея заключается о том, что при долгосрочной торговле, при длительных опытах (т.е. сделках) вероятность прибыли не превышает вероятность убытков, а по факту статистика говорит о 90-95% сливах.

Объединение трех алгоритмов (трендовый, для боковика и для волатильности) в робот потребует прогрессивной и оперативной фильтрации рыночного шума. Но на самом деле пока не изобретен метод достоверного отделения ложных сигналов, шума от отделения конца, начала тренда и входа, выхода из боковика. Другими словами, даже учитывая сложность комплексного алгоритма шум просто не позволит сильно оторваться от нулевого баланса. Но даже этого будет не достаточно, т.к. придется постоянно оптимизировать параметры, следуя изменению конъюнктуры и характера рынка. В теории задача имеет решение, но на практике редко, когда осуществляется. Обычно в роботах применяются импульсные системы, торговля по ценовым уровням.

( Читать дальше )

перепост О вреде и пользе тех.анализа

http://spydell.livejournal.com/417529.html

---------------------------------------------------
А вы знаете, что трендов НЕ существует? Это самая беспощадное надувательство финансовых мошенников, которое культивируется столетиями. Вы можете построить и оценить тренд на истории, но вы никогда не сможете на трендах предсказать будущее. Об этом обламываются не только тех.аналитики, но большинство экономистов, которые любят рисовать тренды на десятки лет. Апогей безумия был, когда в 2008 за считанные недели до экономического краха строили прогнозы на 5, 10 лет вперед с темпами роста ВВП крупнейший стран в докризисных темпах. Почему? Просто брали линейку и чертили линию по двум точкам от экономического подъема 2003-2007 и получали, что экономика огого как должна вырасти )) Было дело, проходили ))

( Читать дальше )