<HELP> for explanation

Рынок

Рынок | А вы знаете, что трендов НЕ существует?

перепост О вреде и пользе тех.анализа

http://spydell.livejournal.com/417529.html

---------------------------------------------------
А вы знаете, что трендов НЕ существует? Это самая беспощадное надувательство финансовых мошенников, которое культивируется столетиями. Вы можете построить и оценить тренд на истории, но вы никогда не сможете на трендах предсказать будущее. Об этом обламываются не только тех.аналитики, но большинство экономистов, которые любят рисовать тренды на десятки лет. Апогей безумия был, когда в 2008 за считанные недели до экономического краха строили прогнозы на 5, 10 лет вперед с темпами роста ВВП крупнейший стран в докризисных темпах. Почему? Просто брали линейку и чертили линию по двум точкам от экономического подъема 2003-2007 и получали, что экономика огого как должна вырасти )) Было дело, проходили ))

Вот сейчас, какие факты? Есть очень сильный и крайне устойчивый тренд, по крайней мере с 20 декабря 2011, если смотреть по США. Это факт. Но из этого факта абсолютно ничего не вытекает.
  • Мы может находиться в середине тренда, как допустим в декабре 2010 и тогда нас ждет еще 2-3 месяца устойчивого роста. 1350-1450 или даже 1500
  • Мы может находиться у верхней границы, после чего ляжем в боковик на 3 месяца, как в марте-июне 2011. Т.е. 1280-1360
  • Мы может начать падать уже на днях, как в начале августа 2011. От 1350 до 1150 или сделает легкую коррекцию до 1250 и снова в рост.

Т.е. я к чему. Вы оценили тренд на истории, но экстраполяция ничего не даст. Рынок не линеен, это более сложная структура. Текущая сила тренда ни о чем не говорит. С начала октября 2011 по 27 октября 2011 был очень сильный тренд и на следующий день остановились и легли в нисходящий боковик на весь ноябрь. Очевидность бывает только постфактум, но разве из техники следовало, что сейчас рынки пойдут так сильно в рост? 

Не существует ни одного профессионала, который делает стабильно большие деньги на рынке и который торгует по трендам. Трендами вас учили в книжках, на курсах, в вебинарах, да где угодно. Но все это не имеет никакого отношения к практике. Якобы нам говорят, что чем дольше, чем сильнее и устойчивее тренд, то тем больше вероятность продолжения движения. Это бред теоретиков. Посмотрите на дотком. На самом пике мощный восходящий тренд и что дальше?

Теоретики рисуют очень красивые тех.графики, множество линий, говорят, как все очевидно. Их спрашивают. Вот вы изрисовали график всякой херней, ну а дальше то, что? Что будет завтра? А тут начинается, если эта линия пересечет ту линию, то рынок пойдет в рост, а если вот та линия коснется той загагулины, то значит рост отменяется и будет падение. Даже полным дебилам понятно, что рынок может либо упасть, либо вырасти, но большинство занимаетесь каким-то шаманством. Многие навязывают историю или еще хуже (свои желания) на будущее. Из техники никогда не может быть определенности.

Да, не спорю, в некоторых случаях по смещению вероятности можно оценить что можно делать, а что нет, но даже так сильно шансы на успех не повышаются. Допустим, оценить слишком высокую скорость тренда по отклонению цены от скользящей средней и высока вероятность того, что тренд притормозится.

Левая сторона графика кажется такой простой и очевидной, но то, что будет завтра, через неделю или пол года известно только тем, кто рынком управляет.

Ок, вы можете представить ситуацию, что банкиры из JPM приходят к Дадли или Бернанке и говорят, что типа стохастик зашкалил в зоне перепроданности, там неебическая дивергенция по MACD Hist, рынок выпал из конверта, аллигатор раскрыл пасть, а ADX свирепствует. Короче, Дадли, нам нужны деньги, иначе компьютер зависнет от перепроданности по конвертам. И что скажет Дадли? Дурень, ты с ума сошел, какой нафиг стохастик?! Не мешает обедать паскуда! Иди займись делом бездельник, ибо мешаешь мне деньги ФРС распределять!

А другое дело, если банкир из JPM придет и скажет, что Бернанке, у нас кассовый разрыв образовался, мы зависли в финансовом дерьме, а падение рынка обесценит залоговую базу, и мы не только не сможет кредитоваться, но будем вынуждены закрыться по маржин колам. Разумеется ФРС подкинет денег столько, сколько потребуется.

Вы должны понимать, что рынок ходит не за тех.индикаторами, а из-за потоком ликвидности. Если бангстеры откроют лимиты на риск активы, то они взлететят в небо, чтобы ни происходило. В декабре бангстеры обещали падение развивающихся рынков в первом квартале на 10%, а они выросли уже на 15%! Рынку плевать какая там перепроданность или перекупленность. В 2008 году рынок зашкаливал в обе стороны только по причине, что финансовая система обрушалась с массовыми закрытиями позиций.

Техника или графический анализ может работать, когда допустим из 10 торгующих трейдеров 7 смотрят на один и тот же индикатор и допустим при приближении к зоне поддержки или сопротивления сделают одновременно одно и тоже действие. Но даже если представить идеализированную модель, когда все торгуют по технике, то всегда найдется тот, кто при приближении рынка к поддержке решит продать, чтобы сыграть на пробой, а другой купит из расчета на отскок.

В реальности, рынок даже в теории не может ходить по технике, т.к. индикаторов сотни и тысячи, причем все, даже на одном и том же тайм фрейме показывают разные сигналы. Допустим, при восходящем тренде всякие осциляторы будут кричать о перекупленности, а трендовые индикаторы наоборот стимулировать в лонг. Даже среди адептов одного индикатора могут быть вечные споры, как его интерпретировать. Это не говоря уже о графическом анализе со всякими этими линиями.

Если какой-то крупный игрок решит загрузиться, либо наоборот у кого-то сорвет стопы, то все тех.выкладки полетят в трубу, а если произошло внештатное событие и многое другое?

Если проделать 100 опытов, точно следуя сигналам тех.анализа, то вы с удивлением обнаружите, что вероятность удачных сделок редко поднимется выше 50%. Но учитывая, что вам нужно не только войти, но и выйти из позиции, плюс рыночный шум, проскальзывание, транзакционные издержки, ошибки в обработке, то вероятность успеха обычно падает до 20% и ниже.

Я написал это сообщения для того, чтобы было примерно понятно, как работают рынки. Не мир теории, парадигм, а то, как работают рынки. Если видите книжку, где описывается теории торговли на трендах, то смело сжигайте ее — это обман манипуляторов. )) Рынками управляет ликвидность, а если быть совсем точным — поток ликвидности. Этот поток формируется вне зависимости от того, какая техническая картина на графике. В лучше случае тех.анализ может работать только на спокойном рынке при отсутствии воздействия из вне крупных денег.

В конечном счете, сложно найти в мире человека, который сделал крупные деньги на тех.анализе. Крупные парни не занимаются этим ребятчеством. Это прерогатива новичков. Рулит кросс нейтральная стратегия, когда вы торгуете волатильностью и вам плевать в какую сторону идет рынок, всякие изощренные фьюче-опционные стратегии, торговля по ценовым уровням, в крайней случае по фракталам, повторяющимся моделям, либо инсайд по потокам ликвидности, состоянию денежных рынков, операциях банков и центральных банков, либо оценка фундаментальной составляющей.

В технике много шума и успешность может быть только в каких то определенных рыночных фазах. Например осцилляторы в боковике, трендовые индикаторы на трендах. Но пока вы отфильтруете шум, то вероятность положительных сделок будет не  сильно выше 50%.

Если по опросу, то голосую между вариантом «Теханализ может помочь в определенные моменты, но редко. Полагаться не стоит на него» и «Теханализ полнейшая ерунда и создан для шаманства или развода публики». Т.е. считаю, что по большей части это шаманство и я им не пользуюсь, но иногда в особо уникальные моменты помочь может. Но только в идеализированных моментах. Обычно для оценки скорости, силы тренда. Чем скорость выше, то тем выше шансы на замедление или коррекцию
Опрос #1817665 Отношение к тех.анализу
 

Если кто то не понимает в чем то, то это не значит что это что то не работает.
Buffetts grandson,
а если кто-то в чем-то понимает всё, то это также не значит, что это работает))

говоря серьезно, область применения ТА, по-моему, достаточно внятно описана в данной статье, и я по большей части с этим согласен
maroudas, «Т.е. я к чему. Вы оценили тренд на истории, но экстраполяция ничего не даст.» Если вчера было 90, а сегодня 100, то я с большей вероятностью скажу, что завтра будет от 90 до 110, чем от 0 до 20. Как же не работает?
Хоббит, в книге Я.Перельмана «Занимательная математика», два героя поспорили, кого пройдет по улице больше — мужчин или женщин? Если верить статистике, то должно было быть, что примерно поровну. Но по улице прошла рота курсантов)))
Вадим, это к вопросу о ликвидности. Если бы они на Арбате счиатли, то рота курсантов растворилась бы в статистике
Arsagera, уровни, линии тренда, стохастики и проч. — только для технарей. Smart money, когда входят в рынок или выходят из него, не смотрят на всю эту лабуду.
Arsagera, когда нужно зайти или выйти большим объёмом, то уровни и каналы «рисуются», что цена не улетело по одной заявке по рынку. У Ливермора хорошо описано.
В поддержку того, что их нет, но до нужного кому-то момента их «дорисовывают».
Да не фига это не шаманство. 100 лет ТА работал — и дальше будет. Просто каждый из способов ТА — это инструмент, который надо применять правильным образом в правильной ситуации. Это как длм строить — нужен и топор, и молоток, и рубанок, и сверло. А одним молотком дом не построить.
avatar

Spekyl

Ну… амбициозность заголовка требует более глубокой доказательной базы. :)
Тренд — это всего лишь пирамида. Продолжается он ровно до того момента, как количество вносящих денег превышает количество желающих выйти. Всё что требуется, оценить этот момент.
avatar

HopeRope

HopeRope, автору топика не до суг, рассуждать..) Он зол, видимо на тренды))
Ну и чушь Вы написали...«Не существует ни одного профессионала, который делает стабильно большие деньги на рынке и который торгует по трендам»… забавно… попробуйте большие деньги сделать против основного тренда...:)). Тренды есть — просто в силу многофакторности предмета никто не знает когда он закончится...:))
avatar

AE-trader

Дедушка из сбербанка, и когда начнётся…
HopeRope, ну это само собой...:)
Статью в топку — можно пересказать очень кратко:
Тренды есть, но они конечны.
avatar

Spekyl

шеф-повар в ресторане тоже скажет, что резать мясо скальпелем — это шаманство или извращение, тут нужно либо топором, либо тесаком шуровать. в смысле рынка аналогия такая же. теханализ — это скальпель, с помощью которого каждый пытается отрезать себе кусочек от сочной туши. но вся фигня в том, что шеф-повар рубил, рубит и будет рубить только топором, ему скальпель нах не нужен. так что, автор топика, безусловно, прав в глобальном смысле — крупные игроки не используют теханализ
avatar

suslik

А вы знаете, что позвонив сегодня сегодня одному уважаемому у нас брокеру с целью узнать за что он меня отключил от матрицы, обнаружил что они клиентов приветствуют песней «Road To Hell»! Интересно, они в это какой то смысл вкладывали???? (((
avatar

Mumbo Jumbo

second, Смысл?
В огнях магистрали я узнал фигуру
у обочины тёмной.
Ее лицо было мне знакомо,
Как в зеркале двойник мой.
И шагнув на свет огней, она
Наклонилась над окном,
И цепкий ужас охватил меня серой тенью.
— Сын, скажи, что ты здесь делаешь?
Страх за тебя поднял меня из тьмы.
— Знаешь, мама, я иду в край богатых, где смогу себя продать.
— Знай, сынок, это дорога в ад.
На дороге через тернии
Из пустыни в свежий сад
Ты попал на эту автостраду в ад.

У реки стою в раздумьи,
Только здесь теченья нет,
Лишь пеною зловонной клокочет яд.
Пусть огни осветят путь мой,
Но свет радости померк,
Был изгнан навсегда в полночные тени.

И липкий страх перед расправой
Все улыбки гонит прочь,
И здравый смысл бьёт и бьёт в набат,
Но это не поломки, не сбои —
О нет, это дорога в ад.

Кредитов вечная нехватка,
И сделать ничего нельзя,
И жалкие бумажки летят прочь от тебя.
Смотри же, мир, скорей взгляни, что творится,
Назубок усвой урок своих утрат —

Ведь здесь не просто шум автострады —
О нет, это дорога,
Это дорога,
Это дорога в ад.
Дружаев Денис, какая оптимистичная песня. :)

Старик Фрейд сказал бы, что брокер напоминает, что все спекулянты рано или поздно окажутся в аду. :)))
escoman, вот вот, и я о том же ))))))
escoman, «Пролетарии всех стран объединяйтесь»… и в бой системно против системных «брокерских» «рано или поздно»)))
Технический анализ в топку?
п.с. «кто вы Мистер Бррукс»?)))
Бред. Отрицать то, что можно показать на любом графике любого инструмента — большая глупость.
avatar

Dr-Loss

«Ок, вы можете представить ситуацию, что банкиры из JPM приходят к Дадли или Бернанке и говорят, что типа стохастик зашкалил в зоне перепроданности, там неебическая дивергенция по MACD Hist, рынок выпал из конверта, аллигатор раскрыл пасть, а ADX свирепствует. Короче, Дадли, нам нужны деньги, иначе компьютер зависнет от перепроданности по конвертам. И что скажет Дадли? Дурень, ты с ума сошел, какой нафиг стохастик?! Не мешает обедать паскуда! Иди займись делом бездельник, ибо мешаешь мне деньги ФРС распределять!»

Меня вот этот абзац повеселил))
То же самое с небольшими изменениями можно сказать и про фундаментальный анализ, про весь рынок и про жизнь в целом )))

Какой вывод из вашего размышления? Не нужно посылать каждого к своему. Что вы для себя решили? Не пользоваться ничем, что относится к теханализу? Так извините, разочарую, график акции — это уже теханализ. Где, по-вашему, начинается «надувательство» и где заканчивается?
avatar

vladfirmin

Трендов не существует? Вот, например, вы никогда не видели обратной стороны Луны. :) А она есть…
avatar

Tisha™

ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Аффтар сегодня живёт. Так же мы знаем, что он завтра помрёт — и чего, делаем вывод что аффтар вообще не существует?
avatar

RUS38

RUS38, )))))))
Тренды существуют, но имеют обыкновение заканчиваться, иногда внезапно.
avatar

alexstalker

В целом — да всё верно, но если смотришь график, и принимаешь решение, например: Продам(куплю) не сейчас, а когда цена пойдет ниже(выше)- значит уже используешь ТА.
Рулит комплексное решение-если у вас есть время. Так что совсем гнобить ТА не надо.
Это вечный спор веры и верований, и как правило, его начинают фундаменталисты. Если Вы открыли свой идеальный фундаментальный грааль, зачем рассказывать-навязывать другим?
avatar

DARSZ

DARSZ, мне показалось, что автор — spydell — особо ничего никому не навязывает.
он предлагает тему для дискуссии по извечному вопросу в свойственной ему конспирологической манере.
именно в этом мне видится основной интерес статьи.

что касается лично моей реальной торговли, то из всего теханализа в настоящее время я пользуюсь лишь SMA34, которая прекрасно работает на всех инструментах и таймфреймах, причем одновременно и в лонг и в шорт)
maroudas, и я не против автора, но тема эта, честно говоря, уже достала ТА-ФА ФА-ТА. Любишь ФА-делись, обсуждай методы ФА. Любишь ТА-делись, обсуждай методы ТА. А противопоставлять, сравнивать и хаять ЛЮБОЙ метод только по тому что он ЛИЧНО ТЕБЕ на подходит- сразу вызывает рефлекс как у собаки.
avatar

DARSZ

maroudas,
Леха, пали грааль, интересно :)
trader_notes, Андрюх, поднакоплю статистики побольше — выложу эквити))
можно срать кирпичами в камментах, а можно взять в руки ИНСТРУМЕНТ :-) и проверить.
кому лень проверять — читам книжку «как действительно работают рынке» — автор Ларри Коннорс (тот что Стрит Смартс с Рашке написал). там достаточно четко указано, что тренд не есть френд и приведена статистика, которую можно проверить. Но это не отменяет правило не продавать амерские стоки если они выше 200 МА :-) другое дело что это правило имеет четкий горизонт в 3-5 дней и работает только для паттерновых систем.
Так что общий вердикт — тренды есть, но долгосрочное стабильное зарабатывание на них невозможно. Но это еще ничего не значит, кроме того, что книжки по ТА чаще всего хрень там где начинаются описания «систем»
В то же время не верно говорить, что Взрослые деньги зарабатывают только на ФА но и обратно не верно говорить так же про ТА.
И вообще — судя по отзывам — 99% не догоняет что рынок изменил направление и дал денег не потому что стохастиг загнулся особой загогулиной, а ровно наоборот
avatar

gambler_max

gambler_max, Да все всё понимают. Полные идиоты в трейдинг не приходят. И книжки читают. Только реакция и действия на события у каждого свои. Зависит от темперамента, целей и… тд
avatar

DARSZ

трендов не существует (с) spydell

их не существует блеать!
avatar

karapuz

karapuz,
именно об этом автор и писал что тех. анализ не может предсказать будущее. даже на этой бумаге по тех анализу она давно должна была рисовать волны и коррекции
portnoy, у вас с автором оригинальные представления о теханализе, да
portnoy, так же есть точно такая же фундаментально привлекательная бумажка но без роста потому что в нее не вливали денег. она была неинтересна. и вообще лично я бы разделял амер бумаги где хорошо работает спрос и предложение. фундаментальные показатели и оценка аналитиков которая влияет как на нее будут смотреть инвесторы. и фьючерсы или спот где большая доля регулирования и кукловодства
portnoy,
набор слов
да, попытки найти закономерность волн — больше ничего.
avatar

expnote

«а вы знаете что трендов не существует»? (с)spydell
avatar

karapuz

ни одного гребаного тренда!
avatar

karapuz

не согласен с автором. тех анализ работает более чем в 50%.

Статья по сути о том что большие дядьки делают рынок. Да это так но я бы сказал точнее. ДЕНЬГИ ДЕЛАЮТ РЫНОК. Относительно тех анализа есть инструменты которые на 90% отрабатывают по ТА. например серебро и тд. Поясните мне в таком случае почему я правильно определил рост с 18 до 49, падение с 49 до 26. рост с 30 до 34. или все это совпадения????..
smart-lab.ru/uploads/images/00/68/50/2012/01/20/e17d84.png совсем нет тренда? так прыгаем вверх и вниз как захочется ))))
догосрочно на трендах заработать невозможно!

жалкие 2000% за 25 лет без рекапитализации — да кому они нахуй нужны?
avatar

karapuz

karapuz,
да харош коменты засирать. все с первого раза поняли твой искрометный юмор
ты бы лучше математику поучил, а не веселые картинки разглядывал. абсолютно случайное блуждание нарисует тебе точно такой же «тренд» в какую то сторону. и чо? будем пытаться на этом зарабатывать?
ещё один вопрос на подумать- чем дольше длится тренд тем выше вероятность его продолжения или вероятность его разворота?
trader_notes, ЕСЛИ тренды вообще есть, то вероятность продолжения тренда определенно выше. Фишка в том, что монета может падать стороной «тренд» несколько периодов, но нужно всего 1 выпадение «реверс» чтобы тренд прекратился.
Все это херня что ТА не работает, смотря какой та, уровни всегда работают, если их правильно строить… и уметь имипользоваться, причем по уровням, графику и объему, легко вычислить входы крупных игроков… Так что статья хрень.
avatar

B.Vladimir

VladimirB, Ну кстати я смотрю многие такие не верящие в тренд сидят в шортах недалеко от маржин кола… Не так ли? )))))
каменты радуют.
время ещё есть! ЕЩЁ ЕСТЬ ВРЕМЯ! :)))
avatar

trader_notes

Любой тех-анализ — это 50/50
avatar

d_69

Ваши заявления «трендов нет» ничем не лучше народных мудростей «тренды есть». Стройте модели, верифицируйте, показывайте — тогда и поговорим.
avatar

Church

Есть один устойчивый тренд накопление знаний, знания дороже всего, поэтому фонда растет в долгосрок даже опережая скорость падения денег, так как она в большой степени есть выражение накопленных знаний прилагаемых на практике.
З… сь завернул, передайте Шпинделю или как его Спайделу
ФИО: Vialcola, ;) жирный +

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP