Roman Ivanov, в том то и дело, что прогнозы независимые ;) Я разных людей смотрю

Roman Ivanov, от нескольких аналитиков был такой прогноз по разным триггерам.

Roman Ivanov, Тогда можно всю жизнь сидеть и не чего не делать.
Прежде всего нужен заинтересованный человек.  

Roman Ivanov, 
я тоже пару контрактов вчера купил удачно, вижу геп с утра сегодня +6%, пока непонятно на чем

Roman Ivanov, ну если какой-нибудь модный брокер даст апишку на таких, то будем разбираться

Roman Ivanov, какой Сочи?.. вы о чем?))

Roman Ivanov, ой,  я люблю такие холивары почитать ) там в противовес вроде пишут, что у них это исправлено. Но это только пишут, сам не проверял

Roman Ivanov, есть еще аналогия...

парусник… ветре не зависит от человека и течения тоже… и впринципе случайны

но умелый капитан может привести парусник в любой порт

Roman Ivanov, ну значит я просто продублировал чей-то  результат, не зная о нем.

Roman Ivanov, то, что описал, не работало уже в 1995-м для SPY, который вывели на биржу только в 1993-м, а до 1995-го  года я и ПО с нейросетями ни разу не видел и что такое перцептрон и Коханен узнал только в том году.

Roman Ivanov, ну я же четко описал частный случай нейросетей, который не работает в торговле. Все, что за пределами этого частного случая, я и не комментировал ничем, кроме того, что это надо проверить.

Roman Ivanov, рисуя графики для подклассов я и отнормировал на  волатильность, подкласса, просто для разных подклассов она разная. А при нормировании всего ряда я показал, что там нет приближения этим распределением. А с точки зрения теории вероятностей это и доказывает нестационарность ряда с вероятностью 0,999. Как впрочем и разница выборочных дисперсий.

Roman Ivanov, процентные приращения цен ликвидных акций и фондовых индексов в США, Великобритании и Германии точно нестационарны. На эту тему куча  математических трудов на английском языке.

Сам же я готов доказать это для Газпрома и SPY. Только недавно тут публиковал пост о разбиении процентных приращений центрированных средним на разные классы стандартного отклонения

smart-lab.ru/blog/699507.php