По предыдущем моим постам было не сложно понять что:

например,

— во флете волатильность любого торгового инструмента одна и та же и и разница между волатильностью отдельной свечи  колеблется в диапазоне 1-2$
— в местах пиковых пробросов для флетового диапазона волатильность этих пробросов идентична волатильности трендового движения

Вывод:

Поскольку меньшее подчинено большему,  то построение например дневных свечей будет сформировано таким образом, что бы отработать волатильность недели, соответственно построение свечей в интервале недели будет подчинено отработке волатильности месяца, свечи месяца естественно будут сформированы таким образом что бы т вырабатывать волатильность года.

До тех пор, пока не будет выработана  волатильность тренда формирование свечей всех тайм фреймов будет формироваться  таким образом, что бы выработать волатильность этого тренда

Поскольку волатильность работает именно во времени,  естественно, будут отрезки флетовых и коррекционных движений но их порядок формирования будет подчинён волатильности тренда

( Читать дальше )

Аналитики, экономисты и прочие трепачи — тут без комментариев!

Математики, это просто комедия!

особенность рыночного ценообразования 

Волатильность:

-Трендовая
=Коррекционная
— Флетовая

Каждая работает в своем интервале времени

продолжительность или хотя бы волатильность тренда

на этот вопрос ответа у них нет

продолжительность или волатильность коррекции

ответа нет

продолжительность или волатильность флета

ответа нет

Переходы

от тренда к коррекции
от тренда к флету
в рамках коррекции к флету

и тд 

ответа нет

взяли за основу фрагмент волатильности и...................

Опираясь на оторванную от реальности рыночного движения информацию пытаются что то рассчитать  и ляпают по этим данным  индикаторы, ТС и тд

Как именно можно назвать этих счетоводов?

Вывод: эти мракобесы похлеще аналитиков и прочих говорунов!

До чертиков надоело общение с идиотами, потому и закрываю комментарии к своим постам 

Но к  этому посту комментарии закрывать не стану.

и так

конкурс называется — «Помоги дуракам»


призовой фонд  — 20т руб

условие:

Вы системный трейдер

необходим решить простейшую задачу как именно оптимизировать свою систему что бы избежать такого идиотизма:


Вот что получилось на Si сегодня с системой, которая на падающем рынке покупает позже всех



Первая зеленая стрелка — это вход в лонг, красная стрелка — это стоп лонга и открытие шорта, а вторая зеленая стрелка — это стоп шорта. И такие грустные сделки с убытком -0.81% в торговле бывают. И радует только то, что этот убыток на четверти объемов, торгуемых на Si.

Если вы реально именно системный трейдер!

то решение этой элементарной задачи займет не более 1 минуты и 20т в вашем кармане!

Когда я читаю такие посты хотеться просто смеяться 

Доллар-рубль сквизанул в моменте на 5 рублей вверх без видимых причин и вернулся обратно
Но просчитать даже вероятность предстоящего движения не в силах!

Может такой человек считать себя именно трейдером?


если у чела действительно есть понимание о движениях рынка, то естественно есть и система, потому просчитать вероятность такого движения для него ни какого труда не составляет.

То что сегодня будет рост в паре рубль бакс именно системному трейдеру было понятно еще вчера

и потому:



недостаток именно моей системы только в том, что она не автоматизирована и торговые операции приходиться производить в ручную.

Нет у меня и желания пялиться в монитор постоянно.


Еще вчера почти на закрытии торгов купил эту пару и сегодня, когда подошел к монитору, понял что ошибся не в часе, а именно в минутах и потому что бы зафиксировать хоть какой то профит от входа закрыл позицию руками.

Вывод: хреновый тот трейдер кто не знает что будет а ищет причину  постфактум.

( Читать дальше )

Сначала небольшое пояснение, что бы стало понятно от чего именно я отталкиваюсь.

Статистика конкурса «Лучший частный инвестор 2023 года» в номинации «Лучший трейдер Smart-lab.ru» 

smart-lab.ru/lchi2023/total/order_by_starting_assets/asc/page5/

а) из 1100 участников этого конкурса 500 человек начали свою торговлю со стартовой суммы от 10 до 80 т руб.

вывод:  в основном на этом сайте собрались те,  у кого реально нет даже необходимой минимальной стартовой суммы для эффективной торговли на бирже.

б)  из 1100 участников этого конкурса при сопоставлении его экви с  Доходностью, участника конкурса, можно сделать однозначный вывод ;

именно систематизированной торговой системы нет ни у одного из участников этого конкурса

Потому:

Азы грамотного трейдинга:

Именно грамотный трейдинг подразумевает под собой  системную торговлю.

Системная торговля как и театр начинается с вешалки!

Вешалка для системной торговли:

Выбор между:

А)

— срочный рынок
— рынок акций

( Читать дальше )

Не дождавшись сотрудничества с математиками все же решил проблему совмещения работы построения паттерна во времени с работой временной зоны цикличности торговых инструментов.

Сведя точки привязки в работе  этих двух индикаторов все же удалось совместить их работу с  построением третьего алгоритма и создать единый шаблон для торговых инструментов всего рынка,  потому отпала необходимость и в сотрудничестве с программистом.

Что это дало в итоге:

Эффективность теперь уже обновленной версии своей ТС вновь продемонстрирую в онлайн торговле в январе будущего года.

Потому:

выбирайте  на каком именно торговом инструменте в ходе этой демонстрационной торговли стоить надрать задницу всем балаболам этого сайта

— Нефть

— Рубль

— Золото

— фьючерсы на акции Газпрома или Сбера

Учитывая что торговля все же ручная, могу запустить в работу   одновременно скажем 2 торговых инструмента

и что бы усложнить задачу  ( например с ГО ) стартану всего с 50т рублей.

Главное условие!

Если в ходе демонстрационной торгов будет допущена хоть одна ошибка и моя сделка закроется в минус то признаю что моя ТС и гроша ломаного не стоит.

( Читать дальше )

Просто создал единый шаблон, накинул его например на инструменты банковского сектора и максимум через  10 минут состыковывая корреляции в этом секторе получаешь однозначную картинку как именно будет работать каждая из акций этого сектора и как это состыковывается  например  с индексом SP500 

Как пример  Bank of America


пожалуй теперь собеседование пройти будет еще в два раза сложнее.

самое сложное в моей ТС было:

Совместить работу алгоритмов построения паттерна во времени с работой алгоритмов цикличности торгового инструмента

Построение паттерна во времени имеет 4 варианта настройки параметров при построении модели именно во времени

Цикличность так же имеет свои параметры построения временного ряда

Для отдельного инструмента это не критично и потому разброс настолько мизерный что на эту погрешность можно просто не обращать  внимание.

НО!

В разрезе именно корреляции торговых инструментов это был существенный геморрой.
Приходилось работать с несколькими шаблонами и для одного и того же торгового инструмента и тем более с шаблонами торговых инструментов которые соблюдают корреляцию.

Потому именно прогнозирование занимало значительный промежуток времени и порой просто проморгав тот или иной нюанс изредка все же приходилось вносить коррективы в свои прогнозы

Сейчас ВСЕ!!!!!

Можно  отслеживать любой торговый инструмент и как только наступает момент коррекции легко просчитывается остаток времени до начала коррекции именно торгуемого инструмента.

( Читать дальше )