таких примеров масса. надо переходить на темную сторону sell-side. открыть биржу или брокера, а может и аналитическое агенство Shturmovik. и гребсти себе безрисково комиссию с доверчивых лошков, которые чертят линии поддержки и сопротивления.
Al Bax, потому что это теория информациии и она тесно связана с физической теорией, с энтропией, с аспектом теории игр. конечно, есть механимзы для локального предсказания — но потом все отдашь взад, когда пойдет разладка ТС.
не надо следующий знак прогнозировать. зачем? вам надо понять какая логика стоит за случ. процессом, который порождает каждую новую котировку. у нас каждое следующее приращение берется из корзинки распеделений с какими то новыми моментами распределения m(t+1), d(t+1), ..., m^n. и это такая модель — stochastic vol. называется. у нас есть история — генеральная совокупность, и даже есть какая то корреляци между элементам выборки (X-garch), но это вам все только кажется и это только постфактум ясно. life-time корреляции сам по себе имеет случайную величину (и тоже как-то непонятно как распределенную, по chi-sqare?). все эти топики — это воду только в ступе толочь. надо копать в сторону СМО — систем массового обслуживания, распределения Пуассона, очереди с приоритетами и тд. ближе к железу. и это инжЫнерный подход, который генерит реальный кеш. а математики — они все в каких то виртуально-абстрактных облаках вероятностных пространств летают. вот как-то так, дядя Мальчик, как-то так.