В 2008-2009 РТС летал по 8000 пунктов в день.
Но мы уже давно отвыкли от такой волатильности. 

Давайте посмотрим на последние случаи недельного падения индекса РТС такой величины, как сейчас.

(немного поменял код индикатора (H-L)/C в Tradingview)
https://ru.tradingview.com/chart/1d7oK0V8/

выводы?

• вообще 2011-2015 наш рынок был в даунтренде, поэтому наверное параллели тут проводить не совсем релевантно
• в 2016 году такая недельная вола была только 1 раз
• в 2017 такой не было, была чуть меньше
• в 2015 году таких недель было несколько (около  4х)

Главный вывод, пожалуй:

• возможно вола в этом году будет больше чем в предыдущие два
• это значит что торговать ртсик наш будет сладенько

Давно пора, а то срочный рынок Мосбиржи там загрустил походу

Этот пост является продолжением предыдущего о рубле. На индексе РТС капуста закончилась гораздо раньше, чем в USDRUB.
Не припомню, чтобы до 2008 года кто-то активно торговал и зарабатывал на фьючерсе РТС.
Но с 2008 года этот инструмент стал просто невероятным. См. фазу II.

https://ru.tradingview.com/chart/EuyuB7u2/

Именно вместе со взрывом волы я сумел «настроиться» на этот рынок и начал делать деньги почти каждый месяц. Десятки а иногда сотни процентов на депозит ежемесячно. Прикол был в том, что я не отдавал себе отчета в том, что я обязан не собственному гению, а высокой волатильности/высокой неэффективности рынка. Я не стал триллиардером в 2008-2009 потому что торговал небольшими деньгами и действовал очень неуверенно.

В 2010 году мои результаты по понятным причинам снизились, но оставались положительными.
К 2011 году я подошел с макимальным количеством денег на счетах, именно поэтому в моменты, обведенные кружками, я заработал максимальное количество денег в рублях. 
После того, как фазу II сменил 2013 год, я начал терять. 9 из 12 месяцев были убыточными. Я уже понимал, что все дело в воле, но думал что она вот-вот вернется.
Сектор №2 — это вся история моего прибыльного трейдинга на РФР.

Высокая вола 14-15 годов на РТСе была продиктована исключительно его валютной составляющей. РТС умер в 2013 году и до сих пор мертв.
Если убрать валюту из РТСа, он бы выглядел вот так:

( Читать дальше )

Тут я писал, что в Tradingview появился индикатор H-L который тупо измеряет столбиками диапазон бара. Это конечно то же самое отражение обычного чарта, но в некотором смысле чуть более удобное. Посмотрим на S&P500:

Рынок подрастает, а дневные диапазоны начинают сокращаться. Вообще говоря бычий кейс. Судя по всему рынок акций США готовится к очередному прыжку в космос.

Теперь применим данный индикатор к фьючерсу РТС + накинем на него «скользяшку» для репрезентативности:

Здесь видно, что диапазон дня РТСа в среднем остается на постоянном уровне. Это говорит нам о том, что если ртс был дряным инструментом для интрадея, так, в среднем, им и остался на протяжении всего года. 
А возьмем интервал побольше и МАшку подлиннее:

Получается, что вола по ришке постоянно снижалась с начала 2016 года и достигла лоев в конце прошлого года. Сейчас она чуть поднялась, но существенно ниже средних значений например 15 года. Очевидно, что это связано с динамикой сишки. Давайте проверим:

( Читать дальше )

Запись выступления Владимира Твардовского на опционной конференции 9 апреля:
 
Презентация: Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени 

Следующая конференция: 14 мая

Выкладываю видео выступления Александра Минеева (ВОЖДЬ) с нашей опционной конференции 9 апреля



А вот спикеры нашей конференции 14 мая:



Круто?:) Не забываем, что наш главный спонсор и мегапартнер:

 

Такого не было в истории давно.
Индекс S&P500 внутри года вообще не изменяется. Стоит в самом узком диапазоне с 2005-2006 годов. До конца года еще есть время, и, вероятно, диапазон расширится осенью, но сейчас там туго.  При этом еще один индикатор показывает, насколько слабо в среднем двигаются акции внутри самого индекса — в 4 раза меньше, чем в 2008 году. 

О чем это говорит? Это говорит о том, что правило: режь убытки быстро, дай прибыли течь, на таком рынке совершенно не работает! В таких условиях, напротив, больше подходит маркет-мейкерская стратегия, когда вы фиксите прибыль быстро, усредняетесь на убыток и максимально долго не фиксируете убыток, потому что вероятность большого убытка при низкой воле минимальна.

Правда потом будет один момент, когда сильно «вставят», но до него надо успеть как можно больше заработать.

 

Скачать презентацию 

Ну а следующая конференция трейдеров уже совсем скоро! через две недели конференция смартлаба. 

Александр Муханчиков про конференцию смартлаба:

за последнее время на моей памяти это первая конференция, на которую хочется прийти к открытию 

Вы видели что на Forex было? Это же совершенно невероятно! чтобы пара евро-доллар сходила за сутки на 400 пунктов туда-обратно!!! Это же просто событие за гранью трех сигм!


Вчера еврик стрельнул вверх так, как не стрелял ни разу за последние 5 лет! Такая волатильность по евро была последний раз когда рынки были на совершенном дне в марте 2009 года! Отвечаю за базар, мы стоим в важнейшей рэперной точке по всем классам активов. Рискну даже заявить что мы недалеки от того момента, когда S&P500 и по времени и по абс. значению покажет свой циклический максимум.