Хотя, уже нашёл в оригинале.

Vasiliy Manzhov, это же ключевой момент в вопросе «везение это или нет». Если обоснование «да просто от балды», то положительный результат — это действительно везение.

Хотя, что я лезу не в своё дело ;)

bascomo, понял.

Весьма интересный у Вас подход, весьма прагматичный и без лишней эзотерики. Это я в общем о подходе к созданию ТС. Спасибо, что делитесь!

 Родился вопрос про настройки параметров. Вы пишите, что индикатор, выдающий сигнал, в процессе подбора не перенастраивается никак. Условно говоря — один раз зафиксировал его параметры и всё.


Но вот, например, индикатор вычисляет пересечение SMA и HMA — здесь явный настраиваемый параметр — длина периода для подсчёта у каждой скользящей (кол-во свечей). При Вашем подходе, я так понимаю, каждое новое значение периода — это по факту отдельный индикатор, т.е. индикатор пересечения при периоде 9 свечей, 50, 200 и т.д. Верно я логику понял?

Тут вот и вопрос: каким образом эти параметры выбираете, пока не зафиксируете?

bascomo, под проверкой индикаторов я имел ввиду подбор их комбинаций для торговых систем.

Насчёт не универсальных индикаторов — да, использовать можно любые индикаторы где угодно, но, глядя на поведение некоторых конкретных «бумаг» могут рождаться идеи, которые будут работать именно на этих бумагах. Вы, в общем-то, правы: если родилась идея нового индикатора на конкретной бумаге, то почему бы не прогнать его и на других.

Спасибо за идею разметить идеальные точки входа/выхода и прогнать по ним набор своих сигналов.

Верно ли я понял, что свои индикаторы (сигналы) у Вас универсальные, подходящие под различные активы? Или всё же набор дополняется какими-то, подходящими под конкретный актив?

И по скорости такой прогонки — на последнем скриншоте видно, что тестирование за месячный интервал проходит за ~5-6 минут. Это действительно так или времени всё же больше уходит (на скрине явно какие-то операции продолжаются)? На каком языке пишете?

У меня сейчас просчёт нескольких сигналов на годовом интервале — от 10 до 20 минут. Если добавить вместо двух индикаторов пару сотен, это займёт, похоже, на порядок-другой больше времени. Можно, конечно, закешировать расчёты по индикаторам, чтобы потом гонять их показания как угодно, но всё равно будет очень долго.

Василий Федорович, конечно, принципы торговли во флэте и в тренде сильно отличаются. Однако, если можно глазами увидеть на графике явный тренд и явный флэт, то можно и бота это научить делать.

Нюансы начнутся в переходные моменты, когда сложно определить — то ли после тренда флэт начался, то ли это коррекция, то ли тренд вообще сменился. Ошибки здесь будут однозначно.

Например, навскидку, если взять тот же способ определения тренда, что у описываемого Денисом бота, то можно учитывать некий угол наклона прямой за последние N часов, дней (период раза в 2-3 превышает тот, что сейчас — если он слишком мал (прямая почти горизонтальна), то это может быть флэт и в этот период мы формируем сигнал «ничего не делаем».

Можно чуть усложнить, следить за значимыми минимумами, максимумами и их соотношением с ATR. Чуть поточнее будет, но тоже надо проверять, бэктесты с разными параметрами проводить на разных инструментах.

Спасибо, что делитесь информацией. Ролик про бота посмотрел, кое-что себе на заметку взял, сейчас как раз тестирую на исторических данных. Правда, на акциях, не на крипте.

По конкретно Вашему роботу — есть ли смысл заменять на флэтовый? Мне кажется, логичнее было бы дописать его, добавить определение флэта: если робот видит, что наступил флэт, то на вход в позицию сигналы не подаёт.