Блог им. amigotrader |Требования к торговой системе. Плюсы и минусы трендового подхода.

 

Сегодня четвертая, заключительная часть из серии «Торговля по тренду для новичков» 

Предыдущие посты:

Часть1  Введение

Часть2 Почему тренды никогда не исчезнут. Психология толпы

Часть3 Виды технического анализа. Дискреционный и механический подход

 

Итак, строим торговую систему. В процессе постепенно отвечаем на ряд вопросов.

1. Определяем рынок (актив), на котором будет работать данная ТС.

Можно сфокусироваться на одном рынке (активе), можно диверсифицироваться. Второй подход мне ближе. Это связано с тем, что свойством любого рынка является цикличность. Длительные боковики в активе рискуют привести к просадке в любом, даже самой хорошем, портфеле систем в одном активе.

Примером является Si (фьючерс на доллар-рубль). Инструмент обеспечивает сильные заработки в трендах, вызванных обесценением рубля. В то же время, в безкризисные спокойные годы портфели трендовых систем на этом активе сваливаются в просадку. Лет пять назад мы были свидетелями распила на затухании волы после 2014 года, сейчас полным ходом идет распил на затухании после всплеска 2020 года.



( Читать дальше )

Блог им. amigotrader |Виды технического анализа. Дискреционный и механический подходы

 

Продолжаю серию постов «Торговля по тренду для новичков».

Часть 1 Введение

Часть 2 Почему тренды никогда не исчезнут. Психология толпы

 

Виды технического анализа

Вечный вопрос, возникающий в информационном поле, звучит так:

Фундаментальный анализ (ФА) vs. Технический анализ (ТА). Что лучше работает?

В основе подхода, основанного на ФА, лежит идея собрать всю информацию, которая может повлиять на стоимость компании. Разбираем отчетность, следим за новостным фоном, не упускаем ситуацию в экономике. Через сбор подобного рода информации стараемся объяснить любое движение в цене.

Такой подход является наиболее распространенным на рынке. Почему? Его популярность связана с особенностью человеческой психики. Нормальный человек стремиться найти объяснение всему, даже самому непредсказуемому событию. Понимаю – значит контролирую.

Зачастую в литературе видишь, как автор, сторонник ФА, буквально измывается приверженцами ТА. Цитата из «Случайной прогулки по Уолл-стрит» Бертона Мелкина



( Читать дальше )

Блог им. amigotrader |Почему тренды никогда не исчезнут. Психология толпы

 

Сегодня второй пост цикла Торговля по тренду для новичков. Разберем природу тренда.

В 2011-2013 годах столкнулся с кризисом в своей торговле. Идеи, приносившие трехзначную доходность в 2009-2010, начали минусить. Рынок свалился в боковик. Торговать «от уровня» стало много популярнее, чем тренд. Этот период совпал с ростом популярности роботизированных подходов. Некоторые ошибочно увязали два явления и возникла идея «роботизация убивает тренд».

Пришел 2014 год с его непредсказуемыми событиями и тренд вернулся. И дополнительным топливом для него явилось количество игроков, торгующих предыдущую (боковую) тенденцию.

 

Выделю две основные причины возникновения тренда.

1.Психология участников

2.Непредсказуемость будущего

Подробно остановлюсь на первом пункте.

Две особенности нашей психики:

а) Психолог, нобелевский лауреат Даниэль Канеман выделил «правило пик-конец» нашей памяти. Мы помним прошлое неравномерно. Наибольший вес мы придаем двум видам событий: тем, что вызвали максимальные эмоции и тем, которые произошли недавно.



( Читать дальше )

Блог им. amigotrader |Торговля по тренду для новичков. Введение

 

В начале апреля опубликовал свои Итоги 1 квартала. +11,4% на тот момент. Рынок был тяжелый, результат посчитал достойным. Но был один комментарий к посту, который заставил задуматься.

Торговля по тренду для новичков. Введение

Рост рынка, по сути, безостановочно с 2015 года, привел к притоку огромного количества непуганых участников. Людей, мыслящих категориями «сколько иксов смогу сделать». Идущие во все тяжкие в погоне за подобной доходностью. И, конечно, вопрос времени, когда риски такого подхода реализуются.

Именно для новых участников задумал написать серию постов, рассказывающих о методе Trend Following, являющимся для меня «хлебом» уже более десятилетия. Мощный и зачастую несложный подход, который никогда не сломается.

Как правило, язык алготрейдеров непонятен большинству. Здесь попробую упростить и доступно объяснить природу трендов, механику работы трендовиков, плюсы и минусы этого подхода.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн