Прочитал очередную книжку на выходных по опционам Сергея Силантьева «Логика опционной торговли»: учебное пособие/С.А. Силантьев. — 2-е изд., стер. — М.: SmartBook: Изд-во «И-трейд», 2008. — 344 с
Прочитанная книга не порадовала, ничего нового не узнал за исключением этого момента, в разделе Хеджирование без опционов на 107 стр:
что в целях хеджирования используется взаимный фонд – ProFunds UltraShort OTC Fund (USPIX). Этот фонд уникален тем, что обеспечивает двойную инверсию индекса Nasdaq 100 (NDX), наиболее волатильного из всех рыночных индексов. Так, если NDX падает на 5%, то акции фонда будут расти на 10%. Естественно, и наоборот, если индекс NDX будет расти на 5%, то акции фонда будут падать на 10%. Преимущества такого подхода состоят в том, что имеется соотношение 2:1 при совместном инвестировании (в данном случае происходит хеджирование в указанном соотношении.

Из минусов:
1)Очень много ненужной теории, информации о маркет-мейкере, о правиле продаже на uptick-е, о правиле «показать или исполнить», об описание уровней квалификации и т.д и т.п, что к нашему рынку (московская биржа) не относится ни как.

( Читать дальше )