Долго продолжалась гонка си за вновь открываемыми страйками (биржа очень скупо их рисовала, через день-два  фьючерс уже подбирался к ним вплотную). Наконец случилось! Скупой рыцарь расщедрился и открыли сразу вплоть до 60 р. Может хватит на пару недель (шутка?). Проглядывает новая реальность плавающего курса без объемных интервенций ЦБ со следующими чертами.
Ход рубля вверх 2 рубля вниз 3 за одну сессию.  Уже не кошмарный сон а быль.
Волатильность опционов си выше 40 (сравнялась и даже больше чем по ри). За шесть лет торговли не видел такого. 
Невозможно зарабатывать по старинке, требуются новые идеи, рынок живой и меняется и в этом его прелесть.
Алгоритмическая торговля на такой волатильности должна плодоносить.
 Признаюсь недооценил этот сильнейший тренд. smart-lab.ru/blog/212075.php. Никакие стратегии от продаж коллов не выдержат такого. Зафиксировал убыток равный трети плановой годовой прибыли. Теперь если и буду открывать позиции, то  в объемах и на уровнях где готов получить поставку фьюча. 

Фьючерс на доллар-рубль на девальвационных ожиданиях стабильно торгуется в контанго около 1.5% в квартал или около 50 коп (500 п по фьючу). То есть сиу в моменте 33070, сиз 33550 и т.д. вплоть до сиу 15 по 37000. Как на этом можно заработать. Пока я нашел три варианта, уверен есть и другие, может кто-то и поделится граалем (а вдруг..).
1. Консервативный инвестор.
 Имеется валютный счет в банке или налом. Простая продажа фьючей си раз  в квартал объемом равным  счету позволяет фактически перевести данный счет в рублевый и получать свыше 6% в год независимо от движения доллара. (плюс проценты на валютном счету от 3-6%) итого 9-12 годовых в рублях. Не густо, зато риска никакого, кроме банкротства  биржи или брокера.
2. Спекулянт, отличается от п.1 тем, что свой валютный счет (фактически базовый актив) переводит частями или полностью в рублевый продажами фьючей си в зависимости от ситуации и видения рынка. Играя на волатильности (алгоритмическая покупка продажа) или угадывая движение можно получить ощутимую прибыль. Плюсы в том, что риски маржинкола отсутствуют (максимум останешься с дешевеющими рублями по суммарной позиции).

( Читать дальше )