График с обновлением

Рассмотрим ситуацию на рынке нефти с точки зрения волнового анализа. Для точности возьмем январский контракт WTI. Как видно, с начала мая стартовала очередная фаза нисходящего тренда. Судя по всему, это пятая, заключительная волна падения. В настоящий момент в ней развивается пятая волна меньшего операционного масштаба. Другими словами, цены ускоряют падение в завершающей фазе тренда. Каковы возможные цели? Первая зона расположена на 35.00-35.43. Здесь волна (v) будет равна волне (i). Однако, учитывая практически одинаковую длину волн (i) и (iii), можно ожидать удлинения волны (v). В этом случае, целевой фибо-кластер расположен на 32.17-32.50. Я бы назвал эту цель более логичной с точки зрения гармонического порядка, так как в этом случае будет обновлен минимум начала 2009 года на уровне 33.20. 

( Читать дальше )

Предыдущий пост: http://smart-lab.ru/blog/289107.php

Новостные факторы
Отчет по рынку труда США за октябрь оказался крайне успешным. Прирост новых рабочих мест составил 271 тыс. против среднего прогноза на уровне 180 тыс. Уровень безработицы обновил многолетний минимум, составив 5,0%. Индекс средней оплаты труда вырос на 0,4% м/м и 2,5% г/г, превысив ожидания рынка. После выхода данных вероятность повышения процентных ставок ФРС на декабрьском заседании подскочила до 70%. Логичной реакцией рынка стали покупки доллара против валют-конкурентов, в частности, в паре EURUSD. Важно то, что движение получилось очень чистым — без верхних теней на новостном баре, что позволило зафиксировать порядка 70 пунктов (± в зависимости от брокера).

Технический анализ
Перед выходом данных цена тестировала нижнюю границу медвежьего «Флага» масштаба Weekly. Тест окончился в пользу продавцов, паттерн вступил в силу. Его минимальная цель предполагает обновление мартовского минимума в районе 1.0460. Краткосрочно, отмечаю наличие сигнала в рамках стратегии «Возврат к средней» на графике H4. Предыдущие ее сигналы отмечены прямоугольниками. После завершения предполагаемой коррекции, нисходящий тренд продолжится. Таковы показания волновой модели. 

График с обновлением: https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/kj8xSULE/

Фундаментальные факторы

Центральным событием дня является отчет по рынку труда США. Его значение трудно переоценить, так как эти данные могут оказать прямое влияние на Федрезерв при принятии решения по процентной ставке в декабре. В ходе выступления в Комитете по финансовым услугам Конгресса глава ФРС Йеллен вновь заявила о вероятности повышения процентных ставок на заседании в декабре. По ее мнению, экономика США продолжит расти достаточными темпами для улучшения ситуации на рынке труда и для возвращения инфляции к целевой отметке 2%. “Если поступающая информация подтвердит эти ожидания… декабрь является вполне вероятным”, — подчеркнула Йеллен. Эти слова вызвали новую волну покупок доллара и увеличили вероятность ужесточения политики в декабре, рассчитываемую исходя из динамики фьючерсов на процентные ставки. В настоящий момент она составляет 58%.

( Читать дальше )

График с обновлением: https://ru.tradingview.com/chart/EURUSD/YMauvarm/

С точки зрения волнового анализа, динамику пары с конца августа можно назвать близкой к идеалу. Это хорошо видно по внутренней структуре импульсов и коррекций. Однако сигналы со стороны ЕЦБ и ФРС представляют угрозу этому гармоническому порядку. Под угрозой понимается формирование среднесрочного тренда (дневной ТФ) на укрепление доллара, что будет выражаться в уверенном закреплении цены ниже 1.0867. До того как это произойдет, мы не имеем объективных оснований квалифицировать трехволновое движение с 24 августа по текущий момент как понижательный тренд. При этом, естественно, мы можем говорить о наличии целого ряда ранних сигналов и выбирать точки на продажу с хорошим соотношением R/R, как это было перед вчерашним заседанием ФРС.

В соответствии с наиболее логичной волновой разметкой, в настоящий момент цена движется в рамках (v) волны нисходящего импульса. Идеальная цель равенства волн (i) v (v) вчера была достигнута, что вкупе с сигналом со стороны волатильности привело к покупкам (фиксации прибыли продавцов). Можем ли мы

( Читать дальше )