ezomm, 

Ваш подход к торговле определенно выглядит продуманным, и интересно слышать о вашем уникальном опыте использования углов и фракталов. Наша стратегия также показала свою робастность на исторических данных. На реальных рынках мы пока не имели возможности полноценно её протестировать, что, конечно, оставляет место для дальнейших исследований и подтверждения её эффективности.

Было бы интересно увидеть, как ваш метод сравнивается с нашим при использовании в Дизайнере. Вы могли бы сами создать аналогичную модель с использованием кубиков, чтобы проверить, как ваш подход работает в сравнении с нашим на тех же исторических данных.

Однако, мне кажется, что утверждение о том, что фракталы Билла Вильямса «ни о чем», может быть не совсем корректным. Фракталы Вильямса могут предоставлять ценную информацию о поворотных точках рынка и использоваться в сочетании с другими индикаторами для повышения точности прогнозов. Возможно, в сочетании с вашими наблюдениями за углами и размером свечей, эти фракталы могли бы приносить еще большую пользу, если их правильно интегрировать в комплексную торговую систему.

ezomm, спасибо за подробное описание вашей стратегии. 

1) Насколько критичен угол накопления для вашей стратегии? Вы используете этот параметр для всех своих сделок или применяете его выборочно в зависимости от дополнительных сигналов рынка?

2) Вы говорите о фрактале из 5 свечей для определения стоп-лосса. Это стандартный подход или вы адаптируете размер фрактала и соответствующий стоп-лосс в зависимости от волатильности или других факторов?

Просто трейдер,

1. У нас есть оптимизатор, в частности период и инструмент был найден через генетический алгоритм. ETHUSDT 22 год

2. Принципиальное отличие это поддержка одновременно и кода и схемы (в рамках одной стратегии). Наличие отладчика, помогающего находить ошибки в алгоритме. Насколько нам известно, аналоги требуют или регистрацию через реферальную ссылку или же свежую регистрацию без каких либо ссылок. Мы не вводим этого требования. А так же не ограничиваем регистрацию по реферальным ссылкам, которые несут в себе некий профит ввиде дисконта к торгам.

VladMih, спасибо за обратную связь. Аналогичной вещи нет с мышью, но есть отдельный элемент с линейкой, который при выделении области показывает метрику в базовый единицах и количестве баров

VladMih, спасибо за комментарий. Напишите по пунктам какие вам интересны вещи, а мы постараемя дать ответ что у нас есть и в каком виде.

Касательно вопроса с замеров перекресия он не совсем понятен. Могли бы вы прислать ссылку на некий пример или видео, чтобы понять о чем идет речь.

T-800, спасибо за комментарий. Вы правы. Кубики и код всегда имеют свои плюсы и минусы. Как работа из командной строки и через визуальные средства Windows.

Что касается Мета сток, то их язык — это их собственная разработка. А значит они лишены возможности использованиях тысяц готовых библиотек, которые уже сделаны для работы над торговыми стратегиями. Особенно они важны для первоначального поиска идеи, а не столько для конечного программирования уже готового алгоритма. Поэтому мы предлагаем в своих программах язык C#, как независимый и популярный язык. Где можно использовать любые готовые библиотеки, написанные на dotnet.

В дополнении в выше сказанному, так как наша вся платформа написана на C#, то создание своих коннекторов достаточно простой и быстрый процесс. Поэтому наши программы работают как на фондовых рынках, форексе, так и на крипто биржах.

Алекс Бергманн, спасибо за вопрос. Подвоха нет, мы более 10 лет на рынке, и наша модель показала устойчивость. Для частных трейдеров мы предлагаем наши программы бесплатно. Платные решения вы можете увидеть на нашем сайте, что именно мы предлагаем. Например, торговлю из Дизайнера одновременно с двумя и более брокерами или крипто биржами. К сожалению, это доступно только в платной опции. Есть и другие отличия, предлагаем ознакомится вам с ними самостоятельно по ссылке https://stocksharp.ru/pricing/

VladMih, спасибо за вопрос. Конкретно в указанной вашей программой не знакомый детально, но предполагаем мы отличаемся пунктами 1, 2, 4, 6 и 7.