SergeyJu, 

Это сложно доказать. Манят — вола + плечи

SergeyJu, Да, это можно назвать и монте карло. Только вроде наоборот — там случайные системы на реальных данных. Суть в том, что получится распределение оптимизации именно реальной системы с реальными индикаторами, а не случайной. И по нему можно сравнивать разные системы, с разным кол-вом параметров и логикой.
Будет как-раз количественная оценка подгонки — результат системы, с поправкой на случайный результат(на случайных данных, без зависимостей).

SergeyJu, в этом весь смысл. Если система даёт больше, чем тест( с оптимизацией) на случайных данных, то можно оценить, насколько больше.
Бутстрап в данном случае это повторение всей процедуры N раз, чтобы получить оценку распределения результатов оптимизации некой ТС на случайных данных.

SergeyJu, Я знаю, что не наш, я довел пример до крайности для того, чтобы он стал более «нашим».

SergeyJu, это дар 

SergeyJu, Гудылина читал... 
Оставляет впечатление неординарной личности. Читать интересно, но в процессе ощущается привкус неадекватности, что, в общем, бывает свойственно одаренности. Но я не поверил — идея, что фракталы на разных таймфреймах должны быть подобны, мягко говоря, не обоснована...
Возвращаясь к нашим баранам — торговать состояние системы — работаю с этим уже несколько лет. Задача не из простых — общеизвестными являются только общие принципы существования таких систем. Т.е. приходится «изобретать» какие-то способы расчета характеристик системы, а, затем, использовать их же для изучения конкретики поведения таких систем. Результаты есть, но пока скромные...

SergeyJu, Да, если Вы имеете в виду, что Сорнетте рассматривает явление как самоорганизующуюся систему. А в части «торговать график» — с самого начала хотел сказать — торговать не график, а состояние системы, рассчитанное на основании графика…

SergeyJu, Потрясения разные, а вот природа катастрофичекого поведения — одна. И работает она чаще, чем может показаться...  ))) 
Масштаб катастрофы зависит от количества задействованных в ней таймфреймов (для временных процессов). Аналогично и для пространственных структур. Миникатастрофы есть практически в любом графике.
Привел тут старый график — то, что попало под руку из книги Бака Пера — но, все это работает и сегодня...  )))

SergeyJu, Не, я больше со стороны физики процесса. Состояние как процессы взаимодействия внутри системы типа диссипации, самоорганизации и пр. (Пригожин, Хакен и др.), свойственные подобным явлениям. В этом смысле что рынки, что погода или явления попроще -  как Ячейки Бенара, реакция Белоусова-Жаботинского, имеют одну, в общем уже довольно хорошо известную, природу…

SergeyJu, может

SergeyJu, ну такое...

1. Посмотрите, плз, на 2-й из приведенных графиков. Там не только эквити красивая длиной 1900000 баров, там и E/DD практически не меняется при перемещении слева направо окна выборки. Так что результат кажется очень устойчивым.
2. Наличие хороших линейных прогнозов для будущего приращения цены (они есть) означает, что цена подчиняется чему-то вроде стохастического дифференциального уравнения (не Ито, конечно, т.к. приращения цен не образуют мартингал, скорее это интегральное СУ Стратоновича).
Вопрос: насколько очевидно, что эти уравнения будут одинаковы или похожи для нефти и нефтедобывающих компаний? Для золота и золотодобывающий компаний?

С уважением

P.S. Так то я пробовал. Но это не более, чем торговля в треугольнике активов, 2 из которых сильно коррелируют. Вместо золота и нефти могу предложить EURUSD и USDCHF. Смысл в этом есть, гигантская прибыль там не растет. Просто красивая версия портфельной задачи.

SergeyJu, 

На период очень высокой волы – возможно, лучше вообще отдельную систему иметь. Т.к. искомый паттерн поведения точно меняется.

SergeyJu, да согласна. Я морскаую в пищу только пускаю. №2 и №1. Для консервирования простая соль не йодированная. А для огурцов да, каменная лучше. На маркетплейсах продаётся смесь перцев. Можно соединить её с №2 и по мельничкам. Классная штуковина получается.  

SergeyJu, не совсем согласен с тем, что плохо работают в наших условиях...
Может Вы неправильно их готовите? 
Мне кажется, что можно получить ответ только на правильно задаваемый вопрос. Дело в том, что «оптимизируя» параметры всяческих ТС мы как-бы в лоб ставим задачу, аналогичную той, что для нейронной сети — найти зависимости (грааль) по исходным данным. По мне — это тупиковый путь — ответ Вашей ТС или нейронной сети будет аналогичным. Нельзя по предыдущим следам (историческим данным) спрогнозировать дальнейшие шаги. ТС или нейронка может быть только инструментом. Нужно рассматривать не следы системы, а ее состояние в данный момент. Ведь именно состояние определяет ее дальнейшую эволюцию...
Все — глубоко ИМХО…

SergeyJu, Видимо, талант).

SergeyJu, сама идея что выход лонга это вход шорта является противоречивой факту наличия бокового движения на рынке, она упрощает движение цен только к лишь трендам вверх и трендам вниз. А куда вдруг пропало боковое движение, которое составляет довольно значительную долю?

SergeyJu, Ну набор действий, процесс, что именно ты делаешь (или автоматика, или вы на пару) начиная с момента написания стратегии до момента когда определился с «эту стратегию торгую таким-то способом (облаком или набором значений параметров) с такими-то набором значений». 

SergeyJu, другая математика нужна, классика с этим не справляется.

SergeyJu, У меня нет цели использовать матстатистику, у меня цель иметь рабочий инструмент — флоу, меры. Критерий рабочести для флоу — в среднем даёт ощутимо лучшие результаты по мере случайность-закономерность относительно бейзлайн флоу, критерий рабочести для меры: значение меры хорошо коррелирует с положением на шкале случайность-закономерность, тут уже посложнее — большим количеством телодвижений, кросс-проверок убеждаешься, что мера валидная как инструмент, дальше ей просто уже на этом основании доверяешь и пользуешься ей.