Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.

1. Эквити ХФТ алгоритма

Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.

2. Эквити не хфт страты


( Читать дальше )

Мне тут недавно кинули вопрос в личку «Почему цена разворачивается в твою пользу, когда берет твой литмитник?». Не буду называть автора, но все-же кто как думает? Почему цена разворачивается? Ведь систему можно построить, предсказав с достаточной степерью точности точки разворота. Какие признаки вы бы в первую очередь стали отслеживать для прогнозирования разворотов?

Лучше научите торговать! Спалите мне какую-нибудь HFT страту, желательно чтоб на Si рубила.

По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.

Возрадуйтесь друзья!

Рыдайте завистники! 

Сегодня мой аппарат, который котирует самый ликвидный инструмент на нашем срочном рынке — Фьючерс на индекс РТС  преодалел отметку +1000%, с многократным отрывом оставив позади себя всех остальных участников.

Цель моего участия — публично показать, что HFT технологии могут и должны делать рынок лучше, а рынок в свою очередь — вознаграждать создателя алгоритма.

Чувствуется, что я возбудил интерес среди трейдерского сообщества.
В данный момент десятки человек просматривают и изучают мои сделки, а самые продвинутые уже зарабатывают на «моем поле», и это довольно сильно чувствуется.