Блог им. SECRET

Почему ХФТ никогда не сольют депозит

    • 24 августа 2016, 14:03
    • |
    • SECRET
  • Еще
Решил отдельным постом в картинках показать почему ХФТ никогда не сольют депозит. Если конечно не заглючат по вине создателя или биржи, но это уже другая история.

1. Эквити ХФТ алгоритма
Почему ХФТ никогда не сольют депозит
Черным обозначена динамика эквити. Красным крестом момент отключения и пересмотра или выбрасывания страты. Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток, совсем не характерный для стратегии и выключаем ее.

2. Эквити не хфт страты
Почему ХФТ никогда не сольют депозит
Как видно из динамики мы имеем большую дисперсию эквити и по этому не можем четко отследить момент когда стратегия перестает работать, а тупо думаем что это очередная просадка и за ней будет рост.




  • Ключевые слова:
  • HFt
★25
125 комментариев
В Горчакова кинул камешек?
avatar
Reshpekt Fund Russia, просто соображения публикую свои.
avatar
Ты можешь быть бесконечно прав, но какой в этом смысл, если психиатр не верит, что грядет восстание машин и тебе надо спасать Сару Конор. ©
avatar
Reshpekt Fund Russia, 
или психиатр тебя спасает от матрицы.
avatar
SECRET, так вот в чем был Секрет! ))
Это реально грааль!
Остается маленький вопрос, как добиться такой эквити?
avatar
Robot-Scalper.ru, нужно делать стратегии пачками и из каждой стараться вынести свои уроки. В итоге после 50-100 стратегий выработаете подход к их созданию и с лету будете видеть их слабые и сильные места.
avatar
SECRET, практически так и делаю. Только в HFT не лезу. Накладно это. Спасибо за ответ! ))
avatar
чо за бред. 
hft это не трейдинг
это так, гонка технологий
avatar
Gоt, в картинках объясняю основы основ. А что не так?
avatar
SECRET, не так то что эквити не hft страты может быть другим. это как минимум не так. а как максимум hft это вообще не трейдинг
avatar
Gоt, может быть другим, не спорю, но эта эквити на мой взгляд самая распространенная. Ну а по поводу хфт трейдинг или нет это из области философии :)
avatar
SECRET, ты далек от неhft страты
avatar
SECRET, у меня неhft- MT4 :)
Типичный график эквити такой:

(на реале примерно такой же)
Это с 04.01.2016 по сегодня

увел
avatar

Sergii Onyshchenko (osa), На реале примерно такой же, только в обратную сторону))) 

( Шутка, не воспринимайте в всерьез!)

avatar
Алексей С, :)мониторинг 
avatar
Sergii Onyshchenko (osa), удачи вам с мартином :)
avatar
SECRET, благодарю. 
Я прекрасно понимаю риски. Грааль — в ММ: при каждом удвоении множить счета и ставить риски в пару раз меньше. Или подобная модель
avatar
Sergii Onyshchenko, это у мартингейла такой график?
avatar
Foudroyant, да. Было дело. Сейчас пришел на мажорах к немартингейловой сетке, она гораздо безопаснее. Тестирую систему из 5 ботов самых разных. У себя в топике описывал. Мониторинг здесь _https://www.mql5.com/en/signals/508303
avatar

Sergii Onyshchenko, немартингейловая равномерная сетка всегда лучше.

А мартингейл — это отложенный слив с математической ловушкой. 

avatar
Foudroyant, про мартин согласен. Есть кмк только два варианта его использования- 
1. Вовремя забрать стартовый депо и далее продолжать и снова вывод депо и тд
2. Комбинация варианта 1 и трендовых проскальзываний, то есть график эквити должен получиться ступеньками вверх, а не плавный. (как на моем скрине чуть выше в этом топике)
avatar
SECRET, да это основа основ, это базовое правило для любого алготрейдинга, а не только HFT
avatar
Gоt, hft это не трейдинг это так, гонка технологий
в hft не только гонка технологий. Голова, думаю, должна быть на несколько шагов умнее и опытнее других =)
avatar
Андрей К, пусть в рэнкинг залезет, посмотрим как он отключает свою страту вовремя -)
avatar
Gоt, в лчи отключил после первого месяца =)
avatar
Андрей К, ну да, как пример годится. Не слил же ;)
avatar
SECRET, в рэнкинг пойдешь нет признавайся сразу
avatar
Gоt, был бы анонимным тогда пошел бы.
avatar
Делись, делись травой товарищ, нельзя жадничать)
avatar
Отличная картинка! 

Она касается особенно тех, кто торгует мартингейл и любит пересиживать убытки и закрываться всегда в прибыль в дивидендных бумажках, «патамушта эта здорава».

Все торговля без стопов всегда заканчивается второй картинкой.
avatar
У ХФТ нет сердца. 
avatar
о. Елдоний, согласен. Холодный расчет и железная логика.
avatar
вот и весь секрет -)))
Алексей Никитин, а то :)
avatar
коротко и ясно.
avatar
baron_samedi, ну да, в трейдинге все просто: или ты или тебя ;)
avatar
SECRET, 
решают секунды?
avatar
baron_samedi, микросекунды.
avatar
SECRET, а я думал ты расставляешь свои лимитные сети в обе стороны и ждешь пока вареники сами в рот залетят...
и главное пораньше подальше вставать, чтоб в очереди быть попервее…
Бабёр-Енот, иногда стою в очереди а иногда и двигаю цену. А по поводу очереди — на мой взгляд важнее знать в какой очереди нужно стоять нежели каким быть в ней по счету ;)
avatar
Прежде чем заявлять «ХФТ никогда не сольют депозит» почитайте хотя бы

en.wikipedia.org/wiki/Knight_Capital_Group
avatar
nevik, я ведь написал, что если не произойдет сбоя.
avatar

Вау, у меня все точно так же! Подумаешь, только время на раздумья чуууточку больше :D



avatar
SenSoR, :D за пол года у меня уже 10 страт сдохнет и 20 появится ;)
avatar
SECRET, Ну и ладно))) зато у меня страта может жить годами на одних настройках! : Р Ты уж знаешь ;)
avatar

SECRET, Что вы имеете ввиду под словом стратегия? У меня не получается с такой скоростью их генерировать, за все время выработал всего около 3х непоколебимых закономерностей а все остальное навесное на них, и они не гибнут в принципе, просто исчезают периодически сигналы. 

И еще один вопрос (простите за наглость), чем вы руководствуетесь, статистическими закономерностями или арбитражными отклонениями?

avatar
Алексей С, стратегия есть стратегия, например арбитраж, прогнозирование, поводырь и т.д. и т.п. То есть стратегия это принципиально — обособленный набор правил для принятия торговых решений :) 
А руководствуюсь я здравым смыслом, фундаментальными и статистически-обоснованными особенностями инструментов.
avatar
SECRET, А смена стратегии заключается в перекомпоновке составляющих, или смене параметров?
avatar
Алексей С, думаю не то и не другое. Если по простому, чтобы всем понятно было — это когда не работает трендовые стратегии врубаю канальные :D А дальше сами думайте это перекомпоновка или смена параметров :)
avatar
1. Эквити ХФТ алгоритма
Как видно из динамики эквити мы просто находим момент, когда стратегия вместо стабильной прибыли дает стабильный убыток


это все человеческий фактор… вот если бы алгоритм сам решал когда ему отключится и перестроиться, тогда да…
avatar
mr. profit, можно и автоматизировать.
avatar
SECRET, ток не удаляй этот пост, ок?:)
Тимофей Мартынов, :D это был секретный пост, который живет 1 час :D
avatar
Тимофей Мартынов, пост он не удалил, но удалился вскоре сам.
avatar
Foudroyant, похоже
Интересно, спасибо за пост
))) раз есть время здесь писать значит совсем нечем заняться с такой волатильностью)
Osen,
avatar
SECRET, оне по большей части сейчас филонят гады а не вкалывают))
У Олейника  разрешение спрашивали на копипаст его эквити во втором примере?
avatar
RTS_TRADER, думаю он не против будет
avatar
Всё это как красиво, так и обманчиво.
Как минимум, надо удерживать ряд моментов:
1. Сольет ли система депозит — зависит от управляющего и подхода, а не от частотности.
2. Сравнение систем уместно проводить в рамках весовой категории. Глупо (хотя и забавно) устраивать соревнования супертяжа и среднетяжа в боксе.
3. Тут как в забегах… одни выигрывают короткие дистанции на скорость. Другие — длинные на выносливать.
4. ХФТ это вообще не тип стратегии. ХФТ вполне необходим для торговли интрадей и среднесрок..
5..6.7..

avatar
Sergey Pavlov,
1. Без комментариев
2. Да, забавно смотреть когда задохлик здоровяка уделывает.
3. А некоторые выигрывают все дистанции на очень высокой скорости и не выдыхаются.
4. ХФТ это стиль торговли больше.
avatar
Sergey Pavlov, hft не стратегия?
avatar
ELab, нет, конечно. Это всего лишь одно из свойств торговой системы, заключающееся в высокой частоте реагирования. Например, реализация TWAP, когда, скажем, нужно на сберовском фьюче за минуту реализовать 3000 контрактов — HFT. И пр и пр… Думаю, вы это прекрасно понимаете. Если под стратегией на рынке понимать реализацию идеи заработка, то HFT — не стратегия, а лишь технология торговли. Две стратегии (одна со средней в 1 пункт, другая со средней в 10 пунктов) могут быть одинаково высокочастотными.
avatar
Все мы знаем историю ХВТ с давних времён, не радужна))
avatar
Как то раз биржа транслировала перевернутый стакан… дальше можно не продолжать :)
avatar
У каждого торгового подхода есть свои проблемы. Один несет большие риски, другой не может нести объемы. Нет в жизни совершенства. 
avatar
SergeyJu, у меня пока нету столько денег чтобы перегрузить ХФТ страты, так что для торговли самому на себя лучше чем ХФТ не найт.
avatar
SECRET, то, что верно для Вас, может быть неверно для другого человека. Я знаю ХФТ-шников, которые перестали зарабатывать на старых системах и не смогли найти новых. Не знаю, сколько людей в России реально сейчас на ХФТ зарабатывают, но не думаю, что их больше, чем 2-3 десятка. 
avatar
SergeyJu, значит не сильно старались или случайно создали свои зарабатывающие алгоритмы ну или не ХФТ совсем они были. Все мои знакомые стабильно зарабатывают и не жалуются.
avatar
SECRET, поляна небольшая, стадо слонов в любом случае не прокормится. 
avatar
SergeyJu, они наверное сидели ровно и не самосовершенствовались =)
avatar
Андрей К, вот зачем Вы плохо думаете о людях?
avatar
SergeyJu, я стараюсь по цеху ко всем с уважением =). Честно сказать, я не могу найти другого объяснения. хфт перестают работать, когда засиживаешься и ничего не делаешь месяцев 6. Такое характерно происходит с людьми в волатильные участки рынка. После этого появляются дышащие в затылок молодые ребята и оставляют позади =))
А потом настает неволатильный рынок и сносит сидящих ровно напрочь.
avatar
Андрей К, у основной массы торгующих алго увеличивается скорость доступа. Сами ХФТ-шники тоже не сидят на месте. Как у спринтеров, все спортсмены, все тренируются, но в финал выходит только часть. Новые вступают в гонку, часть старых выходит из неё. Мои знакомые стали работать на более медленных таймфреймах, можно сказать, из спринтеров стали бегунами на средние дистанции. 
Что касается смены фаз на рынке, все серьезные  люди, пережили не одну и не две такие смены, и в загашнике есть разные системы. Проблема в том, что рынок -то меняется не только за счет смены фаз.
avatar
SergeyJu, давайте оставим этот диалог. Я что то запутался =)
avatar
Андрей К, не вопрос. 
avatar
SergeyJu, а за счёт чего ещё, например?
avatar
хм… по первой картинке у меня алгоритм отключится сам раньше чем там красный крестик... 
avatar
Федор, это условно-наглядное изображение принципа.
avatar
А что мешает не-HFT алгоритм выключить при превышении максимальной просадки, рассчитанной по истории? Речь, конечно, не идет о системах с максимальной просадкой больше 20%. 
avatar
SciFi, можно отключить конечно
avatar
Fry (Антон), один пиксель это один пиксель. Количество дней до отключения может быть разным. Все зависит от интенсивности слива.
avatar
SECRET, ну так примерно из опыта
Fry (Антон), мне достаточно 2-3 дня чтобы принять меры
avatar
Fry (Антон), ёмкая стратегия на одном активе с малым риском? Мне кажется, что это фантастика. 
Впрочем, что считать словом «емкая», Вы не написали.
avatar
Нет ничего проще, чем отследить момент, когда не хфт страта перестала работать. Об этом сообщит брокер. Ваще не надо загоняться.
avatar
monte_carlo, или биржа :D
avatar
В посте сравнивается одинаковое количество сделок? Или сравнивается например большое количество на HFT и 10 на «обычной» торговле. Может сравнивается мягкое с холодным, так как во втором случае нам необходима сравнимая выборка?
avatar
Alex Hazar, при написании поста я подразумевал одинаковое время за которое строится эквити. Количество сделок разное, некоторые моменты на картинке утрированы для наглядности.
avatar
SECRET, какое количество сделок у вашего хфт у одного алгоритма у одной настройки параметров в течение дня?
avatar
Eskalibur, сильно зависит от стратегии. от 5 до 5000 сделок в день примерно 
avatar
SECRET, а сколько баров(тиков?) используется для принятия решения о входе в сделку?
avatar
Олег, бары и тики тут не применимы. Решения принимаются на основании одномоментного  анализа ситуации.
avatar
SECRET, а сколько данных необходимы для анализа?
avatar
Олег, от стратегии зависит. для одной хватит 2 цен а для другой в 100 раз больше нужно.
avatar
SECRET, щаззз все сольеш — на что жить будем?
avatar
ELab, семинарить по стране будем :)
avatar
У тя сейчас стадия «крестик»?
avatar
robot_TestV1.1, нет конечно :) с чего ты взял? И кстати, как дела то? Как рынок такой? нравится? На ЛЧИ в этом году идете?
avatar
SECRET, конкретно сейчас дела так себе, рынок не нравится категорически! Но понимаем, что это упадок волы, объективный. На ЛЧИ не идем, но держимся) 
avatar
На фоне всего этого, хочется добавить — пока писался пост, вымерло 10 hftстрат и появилось на свет еще 20)
avatar
Ведь потому что 1000 сделок это не 10 и hft это сугубо мат. ожидание. Нет? )))
avatar
ELab, да, по этому в частности.
avatar
SECRET, для каждого инструмента алгоритмы разные, или универсальные под любой?)
avatar
ровный, почти для каждого инструмента разные
avatar
SECRET, Спасибо.
avatar
Эквити такой не потому что это HFT. Имхо все какраз наоборот — любую несложно обнаруживаемую и верифицируемую стратегию с такой эквити в конечном счете приходится торговать HFT чтобы отбивать комисс.
avatar
Подскажите где почитать подробнее про HFT? Я написал пару простых роботов но на длинных таймфреймах, хотелось бы озадачиться HFT.
avatar
Иванов Антон, не знаю где :) я ничего не читал
avatar
Иванов Антон, материалы Виталия Курбаковского и Владимира Твардовского почитайте.
avatar
при жестком контроле риска
Например индрадей будет такой Время и скорость отдупления разная))
На начальном этапе, да будет график эквити кривой) относительно хфт. Будет выглядеть как не стабильный

Х
ФТ в умелых руках однозначно выигрывает. Если депо не велик 50-100 к хфт далеко впереди по всем параметрам.  Интрадей в таком случаи все шансы на слив)
avatar
KRUEGER, ну я 5-10 кк спокойно в ХФТ засовываю.
avatar
YouTrendClub, зачем нам? мы сами умеем :D
avatar
А как выглядит эквити хфт до того момента,  что показано на картинке?
avatar
Ivor, никак, это от момента старта стратегии
avatar
SECRET, это понятно. Имеется ввиду если сделать тест назад с этими же параметрами, эквити будет положительным или нет? 
avatar
Ivor, да, положительным естественно
avatar
На мой взгляд, в конечном итоге HFT проигрывает LFT.  Емкость и устойчивость систем намного важнее  супер низкой(избыточно низкой) волы, тк портфель LFT имеет очень комфортную волатильность. На дневках много(очень) стратегий со 2 шарпом. Имея портфель таких стратегий, легко получить шарп 5 — 6. Шарп 5 — это больше чем достаточно для комфортного трейдинга. Нет никакой необходимости иметь шарп 10-15. Стратегии на дневках намного устойчивее, чем HFT. Имея портфель стратегий  на дневках, можно без проблем управлять капиталом 50-100 млн долларов. ХФТ выигрывает только при одном условии: 1 стратегия LFT, против 1 стратегии HFT. Но какой бы стиль вы не выбрали, вы все равно будете делать портфель стратегий.
avatar

теги блога SECRET

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн