<HELP> for explanation

Блог им. SECRET

Объявляю конкурс на лучшую HFT страту на RI !

По мотивам «Конкурс демотиваторов от Московской биржи» решил организовать конкурс на лучшую HFT страту на RI. Т.к. этот конкурс хоть как-то связан с трейдингом. 

Пишите свои страты сюда в комментариях. По плюсикам будут выбраны 3 страты — победители. Далее каждую из них я реализую и протестирую на последних 3 месяцах истории.  Приз 1000 рублей + (количество комментов) * 10р получит тот, чья стратегия будет в плюсе и заработает больше всего денег. 

Стратегия может использовать:
1. Стакан глубиной 20 по любому инструменту срочного рынка
2. Сделки по любому инструменту срочного рынка
3. Любой тип заявки

Обязательное условие: Количество трейдов не менее 1000.
* Трейд — совокупность как минимум 2 сделок, одна из которых открывает позицию а вторая закрывает или меняет позицию на противоположную.
 

а в ответ тишина, наверно призовые не устраивают
avatar

2153sved

раскрыть комментарий
SECRET, чо так мало то?
Нищеброд штоле?
Тимофей Мартынов, )))
раскрыть комментарий
Тимофей Мартынов, раньше был нищетрейдинг сейчас начинается новое движение — бомж трейдинг
SECRET, подними призовые хотя бы до 1300. 1000 как-то не серьезно.
Евгений, Ок! Цена выигрыша теперь будет = 1000 + (Количество комментов в этой теме) * 10р
SECRET, ты мне уже 20р должен
Евгений, или наоборот :D
SECRET, вот кого нужно в пиарщики-самоварщики брать бирже. А не того Алексей, которые своим сообщением только биржу позорит.

Пиши резюме. Мы его дружно залайкаем. Будет народная характеристика.
Евгений, Эй, родственннник!!! Афоня, мне рупь должен.
avatar

gib

растет мамба покупаем ртс, падает — продаем. Я выиграю конкурс)
Да ща все начнут аж бегом скидывать свои стратегии ради косаря))
avatar

Vadynik

Vadynik, Можно и не свои ;)
SECRET, нужно разогреть толпу! Кидайте сюда свою, а уж мы не заставим себя долго ждать :)
at60hz, Тему нужно вывести на главную. Тогда возможно расскажу что-то интересное.
SECRET, В вас пропадает великий политик: «возможно расскажу», «что-то» =)
покупаешь когда дешево, продаешь когда дорого, и так много раз
avatar

Bocman

Утром смотришь на оптимизм смартлабчан и наоборот делаешь
avatar

C10H15N

C10H15N, Он иногда правильно показывает.
себе оставь эти деньги, сходишь в макдональдс )))
да нормальная затея нахаляву цепануть проверенных страт без риска))) тыща деревянных приз? паЦталом) какой приз такие и страты будут))) самая лучшая страта за эти деньги — купи на лоу продай на хай тестить можно на любом таймфреме всегда будет + ))

серьезная страта стоит мин 1 лям и то не всегда деревянными.
Конкурс бред, ибо с такими условиями его может выиграть даже такой лудоман как лолофей или васька.
За 10.000 рублей я бы потратил 1 вечер и сделал тебе зарабатывающую стратегию :)
Просто лень заниматься закачкой тиков ))))))))
avatar

siva

бросаешь монетку, если орёл то покупаешь, если нет, то продаёшь ))
протестите на 3 месяца
avatar

Costa

самая примитивная HFT стратегия — торговля спредом.
наносим на график экспоненциальную скользящую среднюю большого периода, которая показывает средний уровень колебания спреда. Будем продавать спред, когда он поднимается выше заданного отклонения от скользящей средней, и покупать, когда он опускается ниже заданного отклонения от скользящей средней. Закрывать позиции будем, когда спред вернется к средней.
Кобкина Лада, «экспоненциальную скользящую среднюю» дальше не стал читать, вон с рынка!!!
avatar

siva

Кобкина Лада, В теории представляется очень логичным, но на практике HFT страты с такой логикой обычно не зарабатывают.
SECRET, :))) на конфе Дерекса парнишка с такой стратегий выиграл, торгуя онлайн со скальперами (тогда еще Олейник был. пару лет назад).
ловил он 50 пунктов
Кобкина Лада, Возможно повезло. В любом случае озвучьте детали, и если выиграет стратегия по плюсикам, то протестирую.
Кобкина Лада, спредом в RI? 8-)
Предположим, спред в моменте 10 пунктов, подскажите как его купить?
at60hz, вы не поняли. Стратегия предполагает почти одновременное выставление заявок на покупку и продажу с разницей 50 пунктов.
Кобкина Лада, +++
Простой рецепт получения 1000 рублей:
1. берете 2 скользяшки, оптимизируете на последних 3 месяцах в WLD или чем там еще
2. SECRET проверяет вашу супер-подогнанную страту на тех же последних 3 месяцах (по его собственным условиям конкурса)
3. Профит! =)
avatar

at60hz

at60hz, ))))))))))
at60hz, ну спалил контору ППЦ.
Чтоб тебя!!! Я уже начал торговаться за десятку эту аферу провернуть…

БОЛТУН — НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА!!! :D
avatar

siva

арбитраж цены и кумулятивной дельты, не знаю насколько она хфт, так навскидку
avatar

moonwalker

moonwalker, а поподробнее? Для реализации нужны детали.
Специально для Сикрет: продам суперприбыльную хфт стратегию. Профит за последние 3 месяца свыше 9000%. Цена 10 млн.руб. И не спрашивайте, почему так дешево, просто я сегодня добрый.
Александр, скиньте мне код, я должен сначала протестировать, а потом приму решение, покупать или нет.
SECRET, ах, вам еще и код написать… зачем же, я озвучу прямо здесь. Стратегия проста до неприличия: покупаете дешево — продаете дорого. Реквизиты для оплаты вам в личку скинуть?
вот моя стратегия:
инструмент РИ
не торгуем первые 724 секунды торгов и последние 56 секунд на вечерке. так же не торгуем(выходим в кэш) между 16:24 и 16:52.
если цена уходит выше 82 секундной скользящей средней то шорт, если уходит ниже то переворачиваемся в лонг.
avatar

SHCHUTUSHCHA

SHCHUTUSHCHA, Отлично! только как расчитывать скользящую? По тикам?
SECRET, да можно и по тикам
SHCHUTUSHCHA, Т.е. складываю все цены тиков за 82 секунды и делю на количество тиков?
SECRET, да
SHCHUTUSHCHA, совпадает с моим комментом выше :)
Кобкина Лада, так у вас стратегия без конкретных параметров прибыльнось моей стратегии заключается именно в 82 секундах, у вас же можно подогнать её и под прибыльную и сливающую в зависимости от параметров
SHCHUTUSHCHA, согласна :)
на момент открытие мин. свечи анализ стакана на кол-во лотов на покупку/продажу. В случае большего кол-ва на продажу покупаем, в случае большего кол. на покупку продаем. Стоп за 2*(H-L)последней свечи от цены входа. Входим на каждой свечи 1 лотом. В случае повторного сигнала увеличиваем на лот. В случае противоположного сигнала все кроем и одним контрактом в сторону сигнала входим.
Sergey_gt, Стратегия переворотная?
SECRET, да, с возможностью увеличения контрактов при повторном сигнале.
Sergey_gt, +++
Sergey_gt, +++
Сейчас Герчик появится и накидает тут с пяток стратегий… :)
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, не появится. У него стратегии в стиле «вот тут уровень» ))))))))) А это слив.
avatar

siva

Если на последних трех месяцах, то предлагаю такую:

if (Positin < n)
if (BestOffer < 110 000)
{
Buy (n — Position,BestOffer); // купит по рынку n-position
}

Думаю примерно 26 000 п за 3 месяца с одного контракта взять должна. 1000 р можешь выслать на телефон если чо.
trade-research, это не HFT, вон с рынка.
avatar

siva

trade-research, думаю стоит внести условие, что сделок должно быть не менее 1000 за этот период. Это следует из названия темы, но в условиях не было оговорено, сейчас поправлю.
Историю стаканов сам записывал или покупал?
avatar

Vkt

Vkt, История стаканов сгенерирована из полного лога, точностью 1мс.
SECRET, серьезная работа, респект! С трудом представляю объемы всей этой истории.
avatar

Vkt

Vkt, В данный момент 3 месяца весят 500 гигов.
SECRET, Да, солидно. Не подскажешь, где тиковую историю лучшего бида/оффера можно раздобыть кроме как самому записывать? Без объемов, голые цены. Была одна идейка, хотел поковырять, а не на чем…
avatar

Vkt

Vkt, Законно думаю нигде :) А незаконно — купить у тех, кто ее имеет.
Vkt, сама баржа продает
полный лог за месяц вроде 5К рублей
ну а дальше сам можеш собрать что надо
rutrader, да нафиг мне этот полный лог, кучу бабок переплачивать.
avatar

Vkt

Vkt, вот прайс биржи
Все рынки 45 000 / 450 000 13 500 / 135 000 1 500 / 18 000
Один рынок 15 000 / 150 000 4 500 / 45 000 1 500 / 18 000
Один инструмент 4 500 / 45 000 1 500 / 15 000 1 500 / 18 000
SECRET, это только по фРТС?
Rustem, да, только по фРТС
Роман Некрасов, О_о Как вы представляете НАНОСЕКУНДНЫЕ штампы вообще? Сейчас СКО времени прихода сетевого пакета на бирже примерно 30 мкс, что на 4 порядка менее точное, чем то что вы предлагаете.
по комулятивной дельте просто идейка не проверял еще, ну идея такая берем минутный график Ри и график комулятивной дельты с минутным интервалом, строим спред цены и дельты, если дельта отклоняется от цены фьючерса набираем позицию чтобы уравновесить дельту
avatar

moonwalker

прибыльность стратегии — не обязательное условие?
avatar

gib

gib, Обязательность. Стратегия должна быть прибыльной. Это одно из условий определения победителя.
кидай личку, есть страта — нужно тестировать как раз
штука не нужна:) прибыль попилим
avatar

A3hedge

поднимаю до 10 000
avatar

Vanique

Afanasyadi, Т.е. я должен буду победителю выплатить 10 000? :) Очень интересно…
Я сам заплачу + ДУ под 50% и инфрастуктура под робота за свой счет (сервак в Цоде)
avatar

Vanique

Afanasyadi, Вам интересен конечный победитель этих соревнований с моим экспертным заключением о прибыльности стратегии? Или вы сами будете тестировать и отберете победителя?
SECRET, вопрос как эксперту — средняя hft стратегия какой recovery factor должна иметь?
если не secret конечно:)
A3hedge, Что такое recovery factor?
SECRET,http://fxglossary.ru/recovery-factor/
коэфициент востановления после просадок.
A3hedge, Сложно сказать каков точный, но думаю >10 точно.
SECRET, спасибо, интересно было Ваше мнение, хорошо значит что у моей 16:)
У меня нет средств для тестирования, могу попросить кого-нибудь из товарищей сделать это например Александра Муханчикова, Если Вы предлагаете посотрудничать и выступить в роли эксперта Я готов обсудить.
avatar

Vanique

Afanasyadi, Да запросто. Главное было бы что тестировать.
Конечно как И Вас меня интересуют свежие идеи, Я считаю что они стоят намного дороже 1000 рублей )))
avatar

Vanique

опубликовать прибыльную стратегию за 10 тыщ рублей, когда она может принести сотни тысяч автору? НУ явно еврейский пост :-)
Так даже в Сбере на ная… обманывают с их конскими ипотеками :-)
avatar

FonSmirnov

FonSmirnov, Я всего лишь в 10 раз поднял ставку )))
Afanasyadi, ну ты то ладно, а автор… нарубив over9000 процентов на ЛЧИ. предложил штукарь… У меня бак бензина стоит 2400 епт :-)
FonSmirnov, речь идет об идее а готовый продукт конечно стоит намного дороже )))
Afanasyadi, Хорошо, озвучиваю идею!
Стратегия заключается в покупке на лоях и последующей продаже этой позиции по хаям. Также возможна альтернативная стратегия с продажей по хаям (шорт) и откупом по лоям. Плечи возможны.

Всё, давайте мои 10 тыщ :-)
FonSmirnov, Большинство обитателей smart-lab вообще не имеет ни стратегий прибыльных ни идей. А возможность протестировать качественно HFT стратегию обладают вообще единицы. Так вот, почему бы не озвучить идею и не срубить пару тыщ на этом? Возможно сам факт того, что стратегия работает откроет перед автором новые перспективы.
SECRET, потому что не хочется ее выкладывать:)
FonSmirnov, А насчет бака бензина очень вам теслу советую, Вам бак бензина будет 240 рублей стоить )))
Afanasyadi, и 2400$ комплект аккумуляторов с собой в багажник :-)
FonSmirnov, ну багажника там 2, а аккумуляторы Вам встанут через лет 10 минимум дешевле чем замена масла на ТО )))))
Afanasyadi, Да, но такая тачка с доставкой и растаможкой обойдет в 6 лямов… Сколько она будет окупаться… :-) 5 лет. 10,20? К тому времени как окупится, сгниет нафик :-)
FonSmirnov, нулевая ставка там. пошлины и сайт ФТС Вам в помощь
Стратегия такая: С обеих сторон стакана (bid/ask) на каждый шаг цены выставляется заявка в 1 лот. При направленном движении цены скажем на 200 пунктов будет получаться очень хорошая средняя цена покупки, за счёт чего прибыль можно сразу зафиксировать. Убытки ограничивать стопом в 100 пунктов.
Master7, будет часто по стопам выбивать, контр -тренд не особо сейчас хорошо идет
вот еще стратегия, котировать фьючерс лимитками, когда цена находится в покое, а когда мамба делает рывок разворачиваться и бить маркетом (так кажется нынешние хфт роботы дают ликвидность, тоже мне маркетосы)
avatar

moonwalker

moonwalker, с учетом комиссий частнику будет минус. ММ страты они на то и «ММ», что становятся профитными только при возврате комиссии. Ещё и сервак в ДЦ будет порядка стошки в месяц кушать.
avatar

ch5oh

SECRET, с вашего разрешения могу предположить как работают ваши боты?
avatar

DeMi

Demis, Конечно можете.
SECRET, Если в кратце и без подробностей, то стратегии основаны на микроуровневых фракталах с ориентированием на объёмы лимитные и выходящие по рынку.Правильно?
avatar

DeMi

Demis, Поподробнее. Я не понимаю что такое микроуровневый фрактал. Лимитный объем — это объем лимитной заявки в стакане? Выходящие объемы — это объем, прошедший по рынку?
SECRET, я так называю последние сформированные ценовые минимумы и максимумы.Всё остальное поняли верно.Используете классификаторы в своих стратегиях?
avatar

DeMi

Demis, я много что использую. От нейронных сетей до корреляций и просто статистических аномалий.
SECRET, Стратегия для теста — смотрим ленту всех сделок если текущая цена больше предыдущей цены, то покупаем, если меньше — продаем, если равна — закрываем позицию. если прошла сделка становимся по лучшей цене+тейк прфит на закрытие.
мах количество контрактов в работе 10, остальные закрываются по стопу.
A3hedge, Не понятно немного.
Вот что я понял:
1. Берем тики. Если цена нового тика больше цены предыдущего, то покупаем по рынку, если меньше, то продаем.
2. Если цена нового тика равно цене предыдущего тика, то закрываем всю позицию
3. Стратегия каждый раз совершает сделку 1 лотом. В случае повторения сигнала наращивает позу, если сигнал противоположен позе, то сделка уменьшит позу на 1 лот.

Но похоже что-то недопонял :)
SECRET, все верно, только если тейк маленький — к примеру 10-20 пунктов — постоянно закрытие сделок будет проходить и открытие новых. Но нужна очень быстрая машина — как у Вас:)
SECRET, Нужна корректировка по пунктам — посмотрел на тестере, скорее всего результаты будут лучше так:
1. Все так как написали.
2. Не закрываем позицию — ждем.
2.1. В случае появления противоположного сигнала — закрываем всю позу и отрываем 1 лот в новую сторону.
3. Все так как написали.
A3hedge, а вы в курсе, что тиков около 300 000 за сутки. По моим прикидкам около 10 000 сделок в день будет. И это по рынку.
SECRET, мы ведь про HFT говорим или про Квик стратегии?:) Ваши боты делали на ЛЧИ 30 тыс сделок и нормально.
SECRET, что означает «И это по рынку»?
A3hedge, По по рынку — ордер с рыночным исполнением. Т.е. при покупке сделка скорее всего исполнится по оферу, а при продаже по биду.
SECRET, все зависит от скорости бота, в описанной страте предполагается — после входа в сделку выставлять лимитник по лучшей цене или лучшей цене + тейк профит на выход.
Хотя если работать маленьким лотом — 1, можно пробовать бить по рынку на фРТС — но это уже параметры оптимизации
SECRET, а что такое тики?
rutrader, 1 тик = 2 записи в полном логе, о том, что заявки свелись в сделку. Или 1 запись в таблице всех сделок.
SECRET, ок — трейд более привычное
тогда нет смысла тратить время на страту A3hedge — даже теоритически невозможно сделать страту которая бьет маркетами, делает более 1000 сделок и при этом в плюсе — проверено нейросетью по алгоритму коммивояжера.
Супер стратегия: если вверх — то вверх, если вниз — то вниз :)
avatar

super_mario

да почитайте Давида Серебренникова, многоуровневый маркет-мейкинг — полюбому прибыльная, только капитал огромный нужен
avatar

Bocman

Bocman, дикие просадки, тестировли, даже с капиталом
A3hedge, так диверсификация по некореллированным активам помогает избегать диких просадок, не?
Bocman, в теории да, а в 2008 все упало и было нет:)
ну и капитал нужен как у хедж фонда серьезного — потому что не известно когда остановиться рост к примеру актива
К сожалению, моя стратегия слишком объемна для одного комментария (>3000 символов), по этому, пишу отдельным постом.

smart-lab.ru/blog/189126.php
avatar

Lafert

Lafert, я в посте написал, что трейдов должно быть более 1000. Ну и стратегия не должна быть набором частных случаев. Тем более в твоей стратегии одним из факторов принятия решения является дата ;)
SECRET, разрешено сделки использовать. Берем последнюю сделку. (или первую, если система имеет доступ лишь к данным текущей сессии). Смотрим поле момент.
SECRET, PS ну, а трейдов более 1000? Лень проверять, но что-то мне подсказывает, что там будет ровно 1000 трейдов каждый день.
SECRET, по моей страте дайте, пжста, обратную связь
SECRET, а ты корреляции ri с другими инструментами используешь в своих стратах?
avatar

smax0

smax0, иногда использую.
SECRET, тогда моя стратегия для теста:
1. берем данные по куче иструментов sp500, dax, rsx, futsi, газпром, лукойл, сбербанк, доллар, индекс ртс
2. считаем корреляции между ними и ri (сначала 1 инструмент и ri, потом линейная комбинация 2-х инструментов и ri и.т.д.)
Интервал тоже перебором
3. получаем формулу зависимости ri от нашего инструмента
4. если ri дешевле, чем как бы справедливое значение, то покупаем, если дороже — наоборот — переворачиваемся
avatar

smax0

smax0, Это конечно красиво звучит, но у меня сейчас нету исторических данных по ненашим фьючам.
Можно попробовать с теми, которые крутятся на RTS. Вот только нужно четко методику обговорить.
SECRET, посчитайте своим тестером вот такую страту
всегда стоим 1 лотом по лучшему биду
всегда стоим 1 лотом по лучшему аску
например 2 июня сколько в конце дня будет куплено и продано и какой финансовый результат с учетом открытых поз
результаты тестeров сравним :)
rutrader, что значит всегда стоим? Что происходит в случае, если заявка исполнилась? Выставляем новую аналогичную? или не выставляем, пока не исполнилась противоположная и позиция не стала нулевой?
SECRET, заявка исполнилась — тут же ставим другую и так по обоим сторонам
в итоге получим два списка исполненных заявок — одна с покупками второй с продажами
так можно оценить качество вашего тестера.
собсвенно подвох вот в чем — хфт — много сделок — много сделок — значит не по рынку а лимитка в 99 процентах. а вот как ваш тестер умеет на истории тестировать залили бы вам или нет — вот это этот тест и выявит.
для простоты считаем все заявки 1 лот — иначе будет сразу сложнее.
rutrader, каковы должны быть задержки от момента отправки биржей маркет-даты до получения ее ботом? и с момента отправки заявки ботом до того момента, когда она встанет в очередь?
SECRET, 3 мсек в одну сторону
неудобно переписываться в большой ветке
бью челом в личке
SECRET, и по моим комментариям, если не сложно ;)
avatar

DeMi

их есть у меня… жаль не тех возможности торгануть
avatar

ves2010

avatar

mm4r

mm4r, ого, какая интересная у Вас картинка:) а нет ли случайно к ней дополнительных материалов — задумка хорошая, если будет такая возможность, то глянул бы с подробностями. Спасибо, если что:)
mm4r, размер свечи не важен? главное цвет? Если встретится свеча с очень маленьким или совсем без тела, то как поступаем?
SECRET, закрытие либо по стопу, либо перед закрытием свечи (возможно с переворотом).
При открытии, да, смотрится на цвет. Без тела довольно редко появляются, после таких свечей вход пропускается.
Больше внимания на длину тени, так чтобы стоп большой не получался. Если длинная, вход пропускается или уменьшается сайз входа.
avatar

mm4r

SECRET, если не СЕКРЕТ, можете рассказать как лучше всего приобщиться к HFT? Мануал для чайников HFT со всеми деталями и костами. Брокер, платформа, сервер, важно ли жить в Мск и т.д.
avatar

chizhan

chizhan, Приобщиться к HFT сложно сейчас. Необходимо иметь сервер в стойке биржи, подключиться по Плазе 2 и иметь безлимитный тариф у брокера. А это как минимум 150 000р разово и 50 000р / мес. Ну и соответственно софт должен быть весь, очень хорошо отлаженый. Еще нужно терпение, упорство, куча свободного времени и наивная вера в мечту, что на HFT можно заработать. Жить в Москве совсем не обязательно.
chizhan, А если пока не имеете всего, что я перечислил, то пишите тут свою стратегию, я прокомментирую ;)
SECRET, извините но это некоторое ноу-хау. Просто работая на медленном квике, часто бывают вкусные неэффективности. Которые нужно быстро взять по маркету. Но не успеваю…
SECRET, нужно определить срок завершения приема стратегий для теста:)
Будем тестить вчерашнюю страту?
A3hedge, Нужно чтобы отписались все. Потом создам отдельную тему, скину туда в комментах страты и будем голосовать, а то тут мусора много
SECRET, естть стратегия подойдет под формат HFT, основана только на ленте и ренже маркет ордеров теоритически довольно не плохо масштабируема, но из за не хватки знаний по РТС рынку
понятия не имею на сколько реализуемая
warriormarket, выкладывайте, я уточню все интересующие детали и будет понятно можно или нет реализовать
SECRET, жалко в открытый доступ выкладывать она мне кажется очень перспективной, с другой стороны инфраструктуры для реализации у меня нету но отдавать ее за 1000 рублей когда она в день минимум в 50 раз больше может приносить по меньшей мере глупо
warriormarket, Откуда вы знаете, что она вообще может зарабатывать? Вы ее торговали? Реализовывали в тестерах?
SECRET, это сетап который реализуется положительно в 90 % случаев
warriormarket, 90% это очень высокая вероятность. Если бы у меня были подобные вещи, то я бы заложил квартиру, понабрал кредитов и торговал бы на эти деньги. А вы пишете про это на форумах, но не реализовали и не тестировали ни разу? Очень странно ;)
SECRET, я ее ручками пытаюсь торговать но реализовать хотя бы на 20% не получается не хватает скорости и депозита
Контртренд на тиках-Ri: Торгуем с 10:59 до 22:59. Строим Параболик (Шаг-0,0002 Макс-0,002), если цена выше него стоим первым оффером, если ниже первым бидом. Для каждого взятого контракта тейкпрофит 50 пуктов. По итогу дня если есть лишняя поза раздаем её с первого бида/оффера последние 50 минут вечерки… Как то так =)))
avatar

_VS_

Не проще конкурс устроить. По голубым фишкам. Человек ставит тейки или пишет когда вошёл. Закрытие минуты и будет его входом.
Тут мы реально увидим кто торгует.
Потеряев А, А, как то пальцы устанут писать, описывая по 2000-3000 сделок в день… а это совсем не предельное количество для HFT)))
avatar

_VS_

_VS_, Сейчас понял о чём речь. Как то вылетело, что это HFT.
Можно еще раз попробовать стат арбитраж — составить индекс РТС из бумаг на споте — взять первые 7 или 5, потом составить спрэд с RI (коэффициент придется подобрать — он скорее всего не будет равен 1) и потом торговать только RI по выходу за СКО — внизу покупать — вверху продавать. Будет натуральный HFT, тем более знаю о чем говорю — такая стратегия работала — робот uralpro, ЛЧИ 2010 — 25 место.
avatar

uralpro

uralpro, думаю дело говорите. А маркет-дату как брали когда на ЛЧИ участвовали?
SECRET, еще страты принимаются?
A3hedge, естественно! Я в конце недели постараюсь все стратегии в отдельную тему перекинуть
SECRET, можешь пожалуйста прокоментить мою страту, спс ))
avatar

_VS_

спот брал с квика через DDE сразу в робота, фьючи — уже с Плазы
avatar

uralpro

кстати, было очень критично по задержкам DDE помню, весь код перешерстил, чтобы убрать лишнее, только после этого нормальный профит пошел
avatar

uralpro

A3hedge, О_о Она слишком сложная и не похожа на HFT :)
SECRET, Вам виднее, мне казалось наоборот — это и есть он самый — ХФТ:)
SECRET, мы пробовали тестить так
берем ри в рублях(вычисляем из цены си) и фьючерсы газ лук сбер втб гмк росн… Далее строим линейную регрессию от ри получаем коэффициенты при фьючерсах…
Строим спред ри-(а1*газп+a2*сбер и тп)
соотвественно выход спред за 2 сигма открываем сделку на возврат к своей средней(МА)спреда, но торгуем только ри…
интервалы для торговли
2сигма-ма
2сигма-0,5сигма
3сигма-1 сигма…
сделок правда не совсем много внутри дня, ма брать периодом от 1500сек до 10 000сек, при меньших периодах ма ерунда получалась…
стопов нет все закрываеться на своем интервале…
по тестам неплохие результаты в реальности хуже… к проскальзываниям чувствителен… но мы не на м1 а у брокера…
ну и Эквити не плавная…
можно вместо ма использовать фильтр калмана для усреднения спреда но тогда нужно уже не от сигма а от фиксированных отклонений работать (спред-калман) но по тестам получалось хуже… хотя вроде как хорошо усредняет и бегает за спредом калман…
а ну и у нас тестер простой только по лучшей пок_прод тестирует с поправкой на проскальзывания… реальность изменяет все прилично)
Даянов Роман, вообще можно торговать и двумя ногами ри и си и баскет с другой… но там свои ограничения ну и доходность невысокая да и проскальзывания и комисс минимизировать по макс надо
SECRET, что то совсем скучно в ветке. Еще одна страта, более простая.
Ловим импульсы. Измеряем среднюю скорость движения цены в одном направлении в течении сессии. Если скорость больше средней в два раза — открываем позицию в направлении движения цены. Как только движение остановилось — закрываемся.
A3hedge, а теперь через стаканы, тики и математические формулы тоже самое ;)
SECRET, формулы написать можно, это не сложно. Стаканы здесь не нужны, нужна таблица всех сделок. Что думаете в целом об идее?
A3hedge, не будет работать :)
SECRET, продолжение конкурса будет?
A3hedge, надеюсь будет, времени не хватает. Реализую новые идеи.
Чем закончилась история? Кто победил?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP