Объем открытых коротких позиций по российской валюте среди хедж-фондов вновь вырос.

По состоянию на 5 марта в портфелях хедж-фондов находилось 2,8 тыс. длинных и 15,4 тыс. коротких позиций. Тем самым, сумма чистого «шорта» увеличилась до 12,6 тыс. контрактов, что на 1,3 тыс. больше, чем неделей ранее.

Чистая позиция хедж-фондов по рублю

Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами

Таким образом, спекулянты наращивают свои ставки на падение рубля уже восьмую неделю подряд — с середины января 2019 г.

Кроме того, чистый «шорт» по российской валюте среди хедж-фондов (Leveraged) достиг достиг нового исторического максимума.

С середины 2016 г. по февраль 2018 г. участники рынка активно «играли» в укрепление рубля, однако с весны прошлого года их уверенность в российско валюте пошатнулась, а с лета они и вовсе постоянно меняли свои прогнозы на счет будущего развития ситуации, делая ставку то на рост, то на его падение.

Из-за шатдауна в США более двух с половиной месяцев Комиссия по торговле товарными фьючерсами не публиковала актуальной информации о позиции трейдеров. Наконец пропущенный период был восстановлен.

По состоянию на прошлый вторник объем открытых коротких позиций со стороны хедж-фондов достиг 14,9 тыс. контрактов, что даже больше, чем в ноябре 2017 г. и летом 2018 г.

Тем временем объем длинных позиций по российской валюте держится на уровне 3,5-5 тыс. контрактов около одного месяца.

Чистая позиция хедж-фондов по рублю 

Источник: Комиссия по торговле товарными фьючерсами

Таким образом, объем чистого «шорта» достиг 11,3 тыс. контрактов.

Стоит также отметить, что последний год в позициях западных спекулянтов нет конкретно выраженной динамики — они то ставят на рост рубля, то на его падение.

Резюме от Investbrothers

Метание хедж-фондов из стороны в сторону вполне объяснимо, так как внешний фон вокруг России достаточно противоречивый, то вводят санкции, то забывают о них на полгода и т.д.