mscinsider, вот он секрет прибыльной торговли — необходимо зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью.

mscinsider,

Такой же индикатор в отношении физических лиц покажет обратную картину.

Общие настроения рынка остаются загадкой, что с индикатором, что без.

mscinsider, и как эти цифры вяжутся с описанной идеей? Вы бы сигнал с индикатора показали, открытие позиции, закрытие, результат. Тогда красиво было бы.
Ну и скрин вашего ответа, что вы эту идею не торгуете. А оказывается торгуете)) или все же нет?) удачи)))

mscinsider, конечно поделитесь) только неделю назад говорили, что очень заняты этим проектом и еще не торговали идею) ну хоть за неделю покажите, любопытно конечно)

mscinsider, а чего не по апрель 24г?

mscinsider, да заработали б уже реальных 3 копейки на своем чудо индикаторе, а то все бектесты постите) больше бы лохов-инвесторов завлекли на сервис хD

mscinsider, а я, УВЫ, не собираюсь делиться инфой... 
Не буду тебя шукать в этих Ваших Телеграммах…
Я просто подписчик.

mscinsider, тебе Спасибо!
Как грится «Жги исчё!» )))))
Я, кстати, собрал алгоритм определения шортовых или лонговых поз (всех участников), в МОМЕНТЕ, на основе ОИ. 
Рожал месяца два (параллельно с Основной Задачей)…
А оказалось всё элементарно просто.
Аж смешно… Как всё просто.
Правда на юриков и физиков шорты-лонги (в Моменте) разбить не сумел, ибо, это ЗАКРЫТАЯ ИНФА (пришёл к такому выводу).
ps. но ВСЁ покупается и продаётся.
И даже «закрытая Инфа»…
Без сомнений.

mscinsider, в таком случае физлица на бирже должны иметь -100% доходность, которая за вычетом комиссий вся перетекла на счета юрлиц.

Molchanov Andrey, опыт

Molchanov Andrey, да, но СОТ то выделяет именно ту группу по которой работают алгоритмы маркетосов. У нас просто физиков отделили, но я встречал таких физиков которые хеджили позиции на миллионы доларов, и получали льготы у брокеров или в налоговой по этим хеджам. То есть временной лаг в СОТ особо не важен, поскольку сентимент толпы сам по себе инерционный индикатор.

Molchanov Andrey, глянул бэктест. Вызывает много вопросов. Почему эквити по физ лицам всегда плавная, а по юр лицам скачет? По юр лицам огромные просадки, такое сложно торговать на мой взгляд.
Если у вас 1 индикатор и сигналы с него на покупку и продажу, откуда берётся 2 графика эквити? (Физ лица, юр лица). Вообщем вы бы в реальную торговлю запустили и посмотрели месяц-квартал.

Molchanov Andrey, но я правильно понимаю, что вы стали развивать проект, поняв, что это дает прибыль и будет полезно юзерам? Или идея не протестирована еще и все впереди?

Molchanov Andrey, удалось заработать на этом?) или продавцом лопат быть прибыльнее?)

Molchanov Andrey, слышали о понятии «внебиржевые сделки?» 

Molchanov Andrey, значит нет закономерности

Molchanov Andrey, речь не про количество физ. лиц с той или с другой стороны, а про соотношение общих открытых позиций, Вы же сами указали на эти значения в своём посте.

Molchanov Andrey, рынок деривативов — это рынок больших профессионалов. Дай бог если на 90% лиц участников приходится хотя бы 10-20% всего объёма открытых позиций. Поэтому совершенно неочевидно, зеркалириют ли здесь именно толпу

Molchanov Andrey, shift(1) сдвигает вперед, соответственно предыдущее значение становится текущим, а для теста надо наоборот сдвигать назад — чтобы следующее значение стало текущим
pandas.pydata.org/docs/reference/api/pandas.DataFrame.shift.html
teletype.in/@pythontalk/pandas_shift

Molchanov Andrey, у вас в коде ошибка — вместо df['Daily Returns'].shift(1) должно быть shift(-1), а так получается что берется вчерашняя доходность вместо завтрашней