Частные трейдеры на фьючерсном рынке Московской биржи резко увеличили ставки на падение рубля.

За последнюю неделю октября объем купленных физлицами контрактов на доллар увеличился на 34% и достиг исторического рекорда, следует из статистики биржи по открытым позициям в производных финансовых инструментах.

На конец торгов 31 октября на руках у мелких спекулянтов оказалось более миллиона фьючерсов на доллар на общую сумму 64 млрд рублей.

Из 17984 частных трейдеров, вовлеченных в игру с рублем, ставку на доллар сделали 89,9%.

Среди институциональных игроков (банков, компаний и инвестфондов) большинство также держат позиции против рубля — 610 трейдеров-юрлиц из 788 (76,6%).

Физикам не дают заработать !

Несмотря на запланированные выплаты налогов в бюджет, Банк России принял неожиданное решение провести сегодня недельный депозитный аукцион. Предстоящие сегодня выплаты НДС и НДПИ приведут к изъятию всей избыточной ликвидности с корреспондентских счетов банков.

В связи с этим в ближайшие дни банки столкнутся дефицитом ликвидности, в связи с чем ставки овернайт будут находится около 10.5%

Банк России возобновил денежную эмиссию на покрытие дефицита бюджета, следует из данных Минфина

В августе Минфин продал центробанку 2,92 млрд долларов, 2,46 млрд евро и 0,31 млрд фунтов стерлингов из Резервного фонда, сообщило ведомство в отчете о состоянии суверенных фондов.

За проданную валюту Минфин выручил 390 млрд рублей, которые были зачислены «на единый счет федерального бюджета».

Эти средства представляют из себя чистую денежную эмиссию со стороны ЦБ, объяснял ранее экс-глава Минфина Алексей Кудрин: накопленная в Резервном фонде валюта никуда не тратится, она остается в собственности государства, меняя лишь формального владельца с Минфина на ЦБ, который для ее конвертации печатает рубли по курсу и направляет в бюджет.

В 2016-м году станок запускали трижды — в апреле, мае и августе, каждый раз печатая по 390 млрд рублей. Таким образом, общая сумма эмиссии рублей в бюджет достигла 1,17 трлн рублей.

 

Во второй половине года объем эмиссии в рамках операций с Резервным фондомбудет увеличен вдвое  — с 0,8 до 1,6 трлн рублей, предупредил ЦБ в «Финансовом обозрении» за второй квартал. Иными словами, «печатать» деньги придется без перерывов, каждый месяц.

Российская валюта демонстрирует чудеса устойчивости и продолжает расти по итогам недели, такое поведение в первую очередь обусловлено привлекательностью рублевых активов в игре кэрри-трейд на волне значительно более высокой доходности чем в Европе или США. И, конечно, немаловажную роль здесь играет политика ЦБ РФ, которая в значительной мере благоприятствует игре в кэрри-трейд.Встаёт вопрос, насколько долго у нерезидентов продлится  такая возможность зарабатывать ?

Сохраняющееся  давление в котировках нефти привело к падению барреля североморской смеси в рублевом эквиваленте ниже 2800 рублей — новый 5-летний минимум. В чём причина такой устойчивости рубля?

Российский рубль продолжает укрепляться. Сегодня он обновил максимумы с начала года и к евро, и к доллару, при этом западные СМИ достаточно активно эту тенденцию обсуждают. Вопрос только, зачем?

 Мы уже неоднократно отмечали громкие заголовки западных изданий, которые буквально возносили российскую валюту, да и не только валюту, похвалы заслужили также экономика и монетарные власти страны. В этом году рубль действительно выглядит лучше всех, причем любители цифр могут отметить не только укрепление, но и падение волатильности. Все это так, но такой пиар не совсем укладывается в общую геополитическую картину, в связи с чем стоит попробовать понять мотив.

 Итак, средства массовой информации всегда являлись и являются неотъемлемой частью большой игры под названием финансовый рынок. Крупные инвестдома давным-давно прибрали информационные потоки к своим рукам и активно этим оружием пользуются. Прежде всего СМИ — инструмент формирования общественного мнения. Если известные издания настойчиво раскручивают какую-то тему, то далеко не факт, что это связано с повышенным интересом публики, особенно если это касается рынков. 

( Читать дальше )

При сливе в нефти, рубль стоит как вкопаный?