В 2014 году архинтригующей новостью в мире науки было вручение Нобелевской премии по экономике и вручили её автору, доказавшему что активность движения цен на биржах повышается во время выхода новостей.
Хм, для трейдеров это звучит как изобрести велосипед в эпоху летающих людей:)
Но тем не менее это факт и может быть они там в Швеции все окончательно с катушек слетели:)
А вот моё избретение ...
Если решение о сделке на большие деньги принимают люди, а не машины, то следовательно движение цены как то корелируется с поведением людей. В свою очередь поведение каждого человека имеет какое то расписание из чего я делаю вывод, что на биржах в определённое время всегда есть активность, а в определённое время всегда активности нет. Можете это даже не пытаться оспаривать:) Более 300 биржевых инструментов исследовано и нигде не было даже намёка на опровержение теории.
Если большие деньги концентрируются в корпорациях, а эти организации имеют обычный график работы и обычное расписание движений, то достаточно легко можно получить короткие промежутки времени где ваши(я подчёркиваю именно ваши) паттерны будут работать с наибольшей вероятностью. Из чего я делаю вывод что принёсший западному миру японские свечи Стив Ниссон никто иной как «осёл», так как он указывает на то что сила свечного паттерна зависит от ценового размера от лоу до хай всей модели. А я могу доказать это на фактах, но только не к цене, а ко времени исходя из указанного выше:)
Пы Сы Теперь осталось написать на 200 страниц адской хрени на языке Шекспира и подавать заявку в Нобелевский комитет. А можть всётаки с биржевых торгов сначала ахулиард получить? Кто как считает?:)