<HELP> for explanation

Блог им. Follow-me

Безумие движений цены?:)

В 2014 году архинтригующей новостью в мире науки было вручение Нобелевской премии по экономике и вручили её автору, доказавшему что активность движения цен на биржах повышается во время выхода новостей.
Хм, для трейдеров это звучит как изобрести велосипед в эпоху летающих людей:)
Но тем не менее это факт и может быть они там в Швеции все окончательно с катушек слетели:)
А вот моё избретение ...
Если решение о сделке на большие деньги принимают люди, а не машины, то следовательно движение цены как то корелируется с поведением людей. В свою очередь поведение каждого человека имеет какое то расписание из чего я делаю вывод, что на биржах в определённое время всегда есть активность, а в определённое время всегда активности нет. Можете это даже не пытаться оспаривать:) Более 300 биржевых инструментов исследовано и нигде не было даже намёка на опровержение теории.
Если большие деньги концентрируются в корпорациях, а эти организации имеют обычный график работы и обычное расписание движений, то достаточно легко можно получить короткие промежутки времени где ваши(я подчёркиваю именно ваши) паттерны будут работать с наибольшей вероятностью. Из чего я делаю вывод что принёсший западному миру японские свечи Стив Ниссон никто иной как «осёл», так как он указывает на то что сила свечного паттерна зависит от ценового размера от лоу до хай всей модели. А я могу доказать это на фактах, но только не к цене, а ко времени исходя из указанного выше:)
Пы Сы Теперь осталось написать на 200 страниц адской хрени на языке Шекспира и подавать заявку в Нобелевский комитет. А можть всётаки с биржевых торгов сначала ахулиард получить? Кто как считает?:) 
 

все таки сначала лучше хулиард, а затем 200 страниц адской хрени
Понаблюдайте за изменением цены в промежутке 5-10 минут после выхода важных новостей.
avatar

Aleksandr

Aleksandr, Выложил грааль. Интерес нулевой. Плюсы ситуации, на мос бирже легче денег отобрать. Минусы, никто не подскажет как идею быстрее развивать.
Да какой это грааль, все эти закономерности давно известны и торгуются. С вероятностью 80-85 процентов.
avatar

Aleksandr

Aleksandr, Но я не указал на нюансы, которые являются моим изобретением и в книгах не описаны. В алгоритмической торговле это даёт +7-30% годовых. Мало? Если прикрутить манименеджмент, т.е. размер позиции будет менятся, то размер доходности будет 1800-23000% годовых. Тоже мало?:)
а зачем это вам надо? ну попробуете получить улиард или написать 200 страниц, а потом, что — жизнь плоха?


avatar

VOIN_S

VOIN_S, Факт в том что без отчётов подобные эссе не интересны, а к отчётам такого не пишут:)
да, а если все таки решение о сделке за роботами — все теория не работает? 
avatar

VOIN_S

VOIN_S, Проще говоря, есть рыночная не эффективность, которую можно использовать на всех рынках.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP