Как обогнать индекс.

Есть один надёжный метод. Вообще-то, есть десяток научно доказанных методов. Но я скажу только один. Десять других вы найдёте сами. Кто ищет, тот найдёт.

Это метод — ребалансировка портфеля. Меняется количество акций, по риску и доходности.

В портфеле: а) топовые акции, которые обгоняют индекс. Сбер, Лукойл, и другие. Список можно найти в интернете. Ну там, Магнит и Яндекс, Новатэк.
И б) рисковые, из второго и третьего эшелона. Самые волатильные.
Нас интересуют только те, которые рекомендуют как акции с большой альфой и бетой.

Список самых волатильных акций можно найти на Трейдинг вью.

Большая альфа — банки и нефтяные компании. Бета — Лукойл и М. Видео.
Мы включаем акции с хорошей альфой, бетой и дельтой для диверсификации и для эффективности.
Каждый месяц или чаще, делаем ребалансировку, по доходности, рискам и корреляции.

Немного практики, за год у вас сформируется этот навык. Но этот метод для хороших и качественных людей. Кому попало, он не подходит.

( Читать дальше )

Просьба алготрейдеров не читать.
Пост написан исключительно для алкотрейдеров.

1. Новички. Знают про тренд. Ещё отличают боковик. Изучают консолидацию. Волны. Стакан. Скальпинг. Крутые индикаторы. Ищут Грааль. Подписываются на управляющих. На опытных инвесторов. Погружаются в магию теханализа.
2. Опытные. Погружение в фундамент. Изучение причин. Ищут перспективные и сильные активы. Применяют теорию вероятности. Ищут закономерности. Внимательно слушают Тимофея Валерьевича.
3. Продвинутые. Волновая теория и объёмы. Паттерны. Покупают роботов. Ищут секреты биржи. Подписываются на чемпионов лчи. Шортят бычий рынок. Читают алготрейдеров.
4. Эксперты. Кластеры. Корреляция.
5. Мастера. Покупают там, где все продают.

Пс. Специально для таких как ВВШ, пояснение. Фразу «где все продают» следует читать как «где всех учили продавать». Учили в статьях и книгах.
Я, к примеру, учился трейдингу по учебнику МГИМО.

Размышления о банковской системе.

Как известно, у нас на планете всё организовано и построено для процветания банковской системы. И биржи тоже, регулируются центробанками. Все банки и все брокеры под надзором у Центробанка.

Кредит на кредит, система кредитов сверху вниз по пирамиде к маленькому человеку во всех странах. Все повязаны долгами. Если отдать все долги, банки станут ненужными. Их место займут службы платежей. Деньги станут товарными, и будут пересчитываться не от доллара, а от граммов стандарта или любого сырья. Нет разницы, тонна меди или тонна угля, и главное сохранить закон, порядок и ответственность.

Как поётся в песне у Потапа и Насти, народ пашет, чтобы выплатить проценты, и единственное спасение от банкротства и потери имущества — не брать в долг, не поддаваться. Искать другие варианты. Кооператив, партнёрство, кассы взаимопомощи.

Сегодня мы пришли к р2р кредитованию. Любой может дать в долг и жить на проценты.

Как поёт Настя, и она согласна с идеей Виктора Пелевина о вампирах, сейчас мода на вампиризм.

( Читать дальше )

Что можно было сделать, чтобы защититься от манипуляторов?
1. Увеличить стоп. Если стоп сбили, понятно, что есть кто-то, кто расширяет диапазон.
2. Перейти на старший период графика. На дневку. Не страдать из-за копеек.
3. Управлять психикой. Сохранять спокойствие. Делать нарезку. Переводить прибыль на другой счёт. Нарезать тренд по ходу движения. Беречь капитал. Вовремя выходить из игры.

Здесь математическая и психологическая истина. Не надо кормить хищников и паразитов. На этом придётся закончить. Модератор сделал замечание. Считает, что это спам.
К сожалению, модератор игнорирует. Нас в чате двое, но он молчит. Не хочет объяснить своё предупреждение. Можно сделать следующие выводы. 1. Три моих поста в блоге, и я их отправил в ленту, о том, что трейдер должен быть разумным, и всегда держаться истины. Истина говорит нам о нашей слабости, и об ошибках. Нам противостоят серьёзные противники — манипуляторы. И эти люди зарабатывают на потерях трейдеров. Но можно защититься. Сохранять спокойствие, увеличить стоп и перейти на старший график.

( Читать дальше )

Причины, почему парень сделал много ошибок. Главная ошибка, он хотел переиграть и выиграть. Мы играем и выигрываем, но наши соперники, не биржи и не брокеры. Наш враг манипуляторы. Тот, кто играет против нас.

Невозможно обыграть. Потому что противники опытнее и хитрее. Казалось бы, парень всё предусмотрел. Нашёл направление тренда, нашёл поддержку, нашёл дельту. Только одно забыл. Циклическую природу рынка.

Забыл, что важно оставаться спокойным и рассудительным. Как и Шерлок.

Забыл арифметику и логику.

Как мыслили его противники? Первое, с чего они начинали, это разложили эмоции и ожидания толпы. Люди хотели, чтобы цена всегда шла вверх. Уровни поддержки и сопротивления показали им области спроса и предложения. Здесь так же находятся области интуиции и страха, области иррационального поведения. Объёмы показали силу рынка и желание участвовать в игре. Здесь произошло разделение игроков на два лагеря. Рефлексирующие, осознанные. И импульсивные, действующие. Первые ждали волну или Паттерн, вторые включились на пробой. Как биороботы. Или как мышь в мышеловку.

( Читать дальше )

Учить никого не хочу и не буду. Не люблю, когда накопления транжирят на ерунду. Я за капитализацию прибыли в инвестиционные активы.

Для ищущих истину, можно поговорить о разумном представлении о бирже.

Что у нас есть? Таблица заявок на компьютере. График только красивая картинка. Если поставить линию цены, в обе стороны от неё будет стакан ордеров. HL показывает исполнявшиеся заявки. Но мы не ставим на график две прямые хай и клоуз. Мы ставим скользящую среднюю для выделения зоны, или для поддержки. Выше покупаем, ниже продаём.

Но нужно как-то отобразить область накопления. Например, фракталами.

Герчик, например, с его слов, никогда не смотрит на объёмы. Он ставит три уровня. Хай, лоу, и следующий, подтверждающий тренд и пробой.

Кто-то ставит наклонные линии тренда и поддержки.
Для таких трейдеров, уровни отображаются прямой линией. Для других, уровни как области с точками, где были колебания цены.

Дальше работает магия и гипноз. Тренды разворачиваются и создают области целей и стопов. Ну, такие правила игры.

( Читать дальше )

И вот этот молодой гениальный рублевый миллионер, хочет за месяц пройти от мечты к мечте.

Делает так, как надо делать.

Первый этап. Находит потребность.
Второй этап. Создаёт измеримую цель.
Третий этап. Планирование и прогнозирование.
Четвертый этап. Оценивает успехи и корректирует планы.
Организация у него на высоте.

Блин, спать хочу. Сейчас засну. Но надо дописать. Потому что завтра мне это будет казаться глупостью.

Парень находит интересную акцию «Говнобанка». Видит статью, о том, что сменили руководство, и теперь дела у банка зашибись. И прибыль, и тренд. Спустился вниз 20%, но теперь, уже два месяца прёт в гору, и восстановился. Однозначно, надо брать, пока дают.

У него рождается план увеличить вероятность выигрыша и уменьшить вероятность потерь. Риск 10%. Большое плечо. Текущая цена сто рублей, и нужно, чтобы прошла 10%, на сто десять. Так он удвоит свой лимон. Но «Говнобанку» можно помочь. И он берёт кредит в этом банке, под залог недвижимости. Чтобы с другого брокера помогать цене идти вверх. Подтягивает цену. Затаскивает на гору.

( Читать дальше )

Итак, у нас трейдер с миллионом, который хочет удвоить этот миллион за месяц.

Он считает себя достаточно умным для этого, верит в свою удачу. Мы с вами знаем, что он уже проиграл. Но у него был целый год бычьего тренда, самого крышесносного роста. И он поверил, что он волшебник. Допустим, у него были сраные пятьсот тыр. Полученные в наследство от почившей бабушки. И он их не потратил на красивую жизнь в Москве. И вместо этого красиво удвоил этот капитал. Ничего не делая для этого. На возвращении к прежним ценам. Если есть медвежий нисходящий тренд, очень логично, что однажды он развернётся в бычий восходящий тренд. И он решил применить этот метод для нового удвоения. Только уже за месяц.

В этот момент, он ещё молод. Он не мастер кунг-фу. До зрелости условного ипмана, ему ещё тридцать лет. Он не умеет управлять собой. И не видит будущее, как видят его многоопытные мастера. Он чего-то хочет, и ему что-то нужно. Ну примерно как Иван из сказки «Конёк-Горбунок». Сам создаёт себе проблемы. И каждый день роет себе яму. Никто бы не смог выжить в этой сказочной истории. Ему помогало чудесное действие. И в реальной жизни, чудо должно быть рукотворным и запланированным. Например, как лифт в небоскрёбе. Нажал на кнопку, и уже наверху.

( Читать дальше )

Мне тут подсказали. Надо добавить теорию вероятностей. Ладно, сходил в душ. Ближе к делу. Щас будет.

У нас всегда есть несколько проблем. Ну потому что мы умнее других. У глупых нет проблем. Они или мажоры, или из обеспеченной семьи, или лень думать, или пофиг на всё.

Первая проблема — это мозг и личность. Вторая проблема организм. И его бытие. Влияние инфополя, действие выхлопных газов с улицы, возраст и труд.
Третья проблема, это здоровье. Большинство не видят её, пока ничего не болит. А потом привет, сразу в гроб. Ну там, онкология или ковид.

Четвертая проблема — наша слабость. Потому что мы не знаем, что происходит в другой комнате. Не можем спасти себя от криминала. Не можем исправить людей. Можем только наблюдать и думать.
Пятая проблема — невозможность получить идеальный результат. Адаптирование и улучшение. Тренировки и настрой.

Будущее многовариантно. Реализуется тот сценарий, который мозг и личность задают как новый день. Миллион человек одновременно анализирует, прогнозирует, планирует и принимает решения. Зная, как они мыслят, вы получаете свободу управлять своей жизнью. И получаете возможность получить прибыль там, где они потеряют.

( Читать дальше )

Пока не протрезвел. Пишу алгоритм поиска истин, смыслов, потребностей и создания целей.

Во-первых, задать вопросы. Чего хочу? Что требуется? Чего не хочу? Что вредит? Какие проблемы? Какие причины? Копать, пока не станет понятно.

Во-вторых, сбор информации и анализ.

В-третьих, определение. Факты, законы. Тезисы, условия.

В-четвёртых, получение результата. Основные истины, закономерности, смыслы.

Пс. В завершении, проверьте себя на логику и научность.
У вас только два варианта. Или получилось, или надо навести порядок в голове.