и еще раз всем Здравия.
в продолжение темы: smart-lab.ru/blog/248941.php


 

я не стал крыть профит по скальперским тейкам, и решил дождаться интрадей тейка, однако закрыл прибыль на очередном достаточно сильном уровне сопротивления. по идее курс может еще ниже спуститься, но мне сегодня уже достаточно )))

всем профита! 

Еще раз Здравия друзья. 

в предыдущем посте smart-lab.ru/blog/248931.php    
писал о стопах и соотношении стопа к тейку, и о отработке тейка при гораздо бОльшем стопе.

вот скрин сделки на даксе, она была произведена одновременно с написанием предыдущего поста:

 

всем профита.

Здравия друзья и коллеги.

В последнее время многие задались вопросом о стопах, вернее о соотношении стопа к профиту..

И все как в один говорят минимум 1к3, тоесть 1доля убытка на 3 доли прибыли.

Вот и Тимофей создал сегодня пост касаемый соотношения стопа к профиту.

Но на самом ли деле так должно быть? Почему мой стоп должен быть МЕНЬШЕ тейка? Кто такое сказал? Конечно если трейдер опирается на результат подбрасывания моменты, то ДА, его стоп естественным образом выльется из формулы теории вероятности. Но если есть некие закономерности в движении цены? Если они выявлены, точно сформулированы, и алгоритмизированы? то что может произойти?

Итак, обращусь к своему старому посту (сорри если кто то посчитает за рекламу, мне все равно считайте как вам угодно, но я люблю аппелировать своими словами) результаты работы алгоритмов можно посмотреть тут: smart-lab.ru/blog/245255.php

( Читать дальше )